❶ 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。
1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率版10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元
(1)可比公司股票的预期市场平均风险系数扩展阅读
股票PE估值法：
PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。
则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①
（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）
另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③
❷ A公司股票的贝塔系数为2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，要求:
预期收益率=5%+2*(10%-5%)=15%
股价=1.5/(15%-5%)=15元
最近支付股利2元，若保持股利占净利润比例，则一年、两年、三年、四年后的股利分别为：
3.6、4.32、5.184、5.4432
在第三年底，股价=5.4432/(15%-5%)=54.432元
第二年底，股价=(54.432+5.184)/(1+15%)=51.84元
第一年底，股价=(51.84+4.32)/(1+15%)=48.83元
现在，股价=(48.83+3.6)/(1+15%)=45.60元
❸ 某公司股票β系数为1.5，无风险利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率
某公司股票β系数为1.5，无风险利率4％，市场所有股票的平均收益率8％，股票的必要收益率为10％。
在确定债券内在价值时，需要估计预期货币收入和投资者要求的适当收益率（称“必要收益率”），它是投资者对该债券要求的最低回报率。公式为：必要收益率＝无风险利率＋β＊（市场收益率 － 无风险收益率）＝4％ ＋ 1.5＊（8％－4％）＝10％。
(3)可比公司股票的预期市场平均风险系数扩展阅读：
由于投资于投资基金是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，β系数这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。
根据投资理论，全体市场本身的β系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1。反之，若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。
❹ A公司股票的贝塔系数为2.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。根据资料要求计算：
（1）预期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16%
（2）该股票的价值：1.5/（16%-6%）=15元
（3）若未来三年股利按20%增长，而后每年增长6%，则该股票价值：
2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/（1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2/（1.16*1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2*1.06/（16%-6%）=43.06元
❺ A公司股票的贝塔系数为2，无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%。要求计算该公司股票的预期...
（1）该公司股票的预期收益率：6％＋（10％－6％）＊2．5＝16％（2）若该股票为固定成长股票，成长率为6％，预计一年后的股利为151735元，则该股票的价值：1．5＆＃47；（16％－6％）＝15元（3）若未来三年股利按20％增长5而后每年增长6％，则该股票价值：2＊1．2＆＃47；1．16＋2＊1．2＊1．2＆＃47；（1．16＊1．16）＋2＊1．2＊1．2＊1．2＆＃47；（1．16＊1．16＊1．16）＋2＊1．2＊1．2＊1．2＊1．06＆＃47；（16％－6％）＝43．06元
❻ 某公司股票的预期收益率为18%，β系数为1.2，无风险收益率为6%，则市场的预期收益率是多少
解
预期收益率设为X
则方程式：
6%+1.2*(X%-6%)=18%
X=(18%-6%+1.2*06%)/1.2*100
X=16%
❼ A公司股票的贝塔系数为2．5，无风险利率为6％，市场股票的平均报酬率为10％
股利贴现模型是研究股票内在价值的重要模型，其基本公式为：
其中V为每股股票的内在价值，Dt是第t年每股股票股利的期望值，k是股票的期望收益率或贴现率(discount rate)。公式表明，股票的内在价值是其逐年期望股利的现值之和。 根据一些特别的股利发放方式，DDM模型还有以下几种简化了的公式：
2.零增长模型
即股利增长率为0，未来各期股利按固定数额发放。计算公式为： V=D0/k 其中V为公司价值，D0为当期股利，K为投资者要求的投资回报率，或资本成本。
3.不变增长模型
即股利按照固定的增长率g增长。计算公式为： V=D1/(k-g) 注意此处的D1=D0(1+g)为下一期的股利，而非当期股利。
4.二段、三段、多段增长模型
二段增长模型假设在时间l内红利按照g1增长率增长，l外按照g2增长。 三段增长模型也是类似，不过多假设一个时间点l2，增加一个增长率g3
❽ 5、乙公司股票的β系数为2.5,无风险报酬率为6%,股票市场平均投资报酬率为10%
该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5%
该股票的必要收益率=5%+8%=13%
合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元
考虑到明年1.5元的分红，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%
❾ 某公司股票的β系数为2.5,目前无风险收益率为8%,市场上所有股票的平均报酬率为10%
该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5%
该股票的必要收益率=5%+8%=13%
合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元
考虑到明年1.5元的分红，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%