① 根据资本资产定价模型，某公司股票的β系数为0.5，无风险利率为10%，市场上所有股票的平均收益率为14%。。
风险收益率=0.5*(14%-10%)=2%
② 根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（ ）。
1.CAPM模型的形式。
E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf]
其中 β=Cov（Ri，Rm）/Var（Rm）
E（Rp）表示投资组合的期望收益率，Rf为无风险报酬率，E（RM）表示市场组合期望收益率，β为某一组合的系统风险系数，CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系，也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和。
所以选ABC
③ 简述资本资产定价模型(CAPM)的核心原理
资本资产定价模型的核心思想，资产价格取决于其获得的风险价格补偿。
资本资产定价模型反应的是资产的风险与期望收益之间的关系，风险越高，收益越高。当风险一样时，投资者会选择预期收益最高的资产；而预期收益一样时，投资者会选择风险最低的资产。
资本资产定价模型，是基于一系列假设条件而成立的。但这些条件，可能并不符合现实的标准，资本资产定价模型也一度遭到质疑。对于市场的投资组合，风险溢价和市场投资组合的方差成线性关系。但对于单个资产来说，收益和风险是市场投资组合组成的一分部，受市场共同变化的影响。
(3)capm模型一个公司的股票扩展阅读
资本资产定价模型的说明如下：
1、单个证券的期望收益率由两个部分组成，无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。
2、风险溢价的大小取决于β值的大小。β值越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高。
3.、β度量的是单个证券的系统风险，非系统性风险没有风险补偿。
④ 利用CAPM模型估计一只股票的β值
先进啊
没听说过
坐等答案
⑤ 关于资本资产定价理论CAPM模型
在现实生活中，证券的beta往往大于0，但是贝塔理论上是可以为负数的，如果beta小于0，证明股票与市场为负相关，市场下跌股票上涨，反之为正相关，beta 为1的时候股票和市场风险一样，移动方向和幅度一样，当beta大于1，股票的系统风险大于市场的系统风险。
⑥ 关于用capm模型来估计股票价值是否合理，被高估还是低估
不要看那个没用的东西。
⑦ 根据资本资产定价模型，某公司股票的β系数为0.5，无风险利率为10%，市场上所有股票的平均
C
风险收益率=0.5*(14%-10%)=2%
⑧ CAPM公式里面的Beta值是整个股票市场是一样的，还是说一个公司一个Beta值
是一个公司一个Beta值
BETA值表示一个公司的股价与整个市场的联动程度。所以，自然是一个公司一个值。
⑨ 现在有一只股票和上证综指的一个月的每一天收盘价 且无风险收益率也晓得 请问怎样做capm模型啊
CAPM模型公式：
RA(个股A的必要收益率)=RF(无风险收益率)+BA(个股A的贝塔系数)*ERP(个股A的风险溢价)
RF：无风险利率，已知
ERP：个股A的风险溢价，即上证指数该月的日均收益率与无风险利率的差额；
BA： 个股A的贝塔系数，可使用个股A该月的每日收益率对上证综指该月的每日收益率进行回归， 所求得的回归系数就是Beta系数。
利用CAPM公式最后得出的是个股A的必要收益率，即理论收益率
⑩ capm实证分析里单个股票的月收益率是怎么算的
您好
月收益率和30日收益率是两种计算方式：
月收益率——每个自然月的第一个交易日和最后一个交易日的单位净值变化值与第一个交易日的单位净值的比。
公式：（月最后一个交易日的单位净值 - 月第一个交易日的单位净值）/月第一个交易日的单位净值 = 月收益率
30日收益率——今天和之前第29个交易日的单位净值变化值与之前第29个交易日的单位净值的比。
公式：（今天的单位净值 - 之前第29个交易日的单位净值）/之前第29个交易日的单位净值 = 30日收益率
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