A. 你知道有一只股票当前的价格为67美元/股,必要收益率为10.8%,而且你知道总回报在资本利得和股息收入之间的
g=D1/P0
R=D1/P0+g=10.8%
P0=67
解得D1=3.618
所以当前每股的股息为D0=D1/（1+g）=3.433
B. 有一段话不理解：如果信托单位账面价值为10美元，股本收益率为12%，以每股20美元的价格（下面接着）
我觉得这个事情应该这样理解：
假设某机构拥有100单位抵押信托，账面价值是10美元，那么其总股本为100*10=1000美元，由于股本收益率达到了较高（相对于当时的市场收益率）的12%，按照资本市场的游戏规则，追加的股份可以溢价发行，即文中提到的20美元/单位，为了使股本翻番，即还要新增卖出50单位，融入1000美元。这样，原抵押信托持有人将获益。
文中13.33是这样计算的：（100*10+50*20）/（100+50）=13.33美元。
原抵押信托持有人的收益为：
原收益额为：1000*12%=120美元，现在的收益额2000*12%=240，从每股收益的角度看，原来为120/100=1.2美元；现在为240/150=1.60美元。
C. H公司股票的当前每股价格为50美元。
50*(1+8%)=54
D. 股票当前的价格是怎么计算的
一、目前A股市场上股票上市的定价方法是建立在企业当年的预测利润基础上,比过去采用前三年利润的平均值来确定股价相对科学一些,因为投资者是投资未来的业绩而非过去的回忆。目前国内A股股票上市价格计算公式为:
发行价格P=每股利润EPS*市盈率R
其中:每股利润=发行当年预测利润/发行当年加权股本数
二、决定股票上市价格主要有以下几个因素:
(1)上市企业的整体评估价值V(主要是企业核心技术的评估价值)。此因素是决定股票上市价格的重中之重,其评估方法和结果不但要得到二板上市委员会的认可,而且必须通过投资者的最后检验,因为只有投资者才是购买股票的顾客,是上帝。研究上市企业的整体评估价值是目前内地券商研究机构必须重点研究的二板市场课题。
(2)投资者对上市企业价值的认可度M1。此因素决定于保荐人向潜在投资者宣传企业价值的营销战略是否成功。
(3)上市时企业所属国家和地区、上市地和全球政治、经济、金融形势,称之为宏观影响系数M2。很明显,亚洲金融危机的爆发对潜在投资者在亚洲的投资决策的影响难以估量,直接影响到股票的发行价格乃至发行成功与否。
(4)投资者在一级市场申购新股的合理投资回报率R。若没有诱人的投资回报,谁会动用资金去申购具有更大风险的二级市场股票呢?风险资金的成本一般是比较高的。
E. 一股股票价值10元，一年以后，股票价格将变为130美元或者100美元，假设相应的
两种情况
一个是股票现价为110美元而不是10美元
[(110x1.04-100)/(130-100)]×10=4.64
另一种股票现价10美元
[(100-10.4)x10/(230-20.8)]÷1.04=4.118
F. 关于《金融工程》的一道题目：某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变。。。。
5*e^(-0.1/2) = $4.76
涨跌，都不能超过这个价值。
G. 股票估值习题问题
这个是典型的经济臆想题，只适合照本宣科的考试，于实际股市没有实质性的联系，如果楼主是考试的这个完全可以套用股票各种估值模型。很容易计算出---答题时间到了 先回复，后面接着
1）如果按照当前每股10元的价格，来年三季度达到0.8，股价就会波动回归到10元。股价是对未来企业盈利预期的一种估值，这个估值是综合市场平均收益和企业股票收益的收益与风险等效估计的。
2）股市的变化时无常的，但大方向是可以通过经济分析确定的，因此充满了变数，明天的行情都难以猜测，更何况是五年以后。当然你说这个五年以后，是指的投资学的估值模型计算的，这个可以随便找个公式算一下，就是以五年后的累加收益乘以市盈倍率（公式在投资学基础）。
3）所有的收益用于分红，就是企业没有继续投入再生产的资本，下一期的股价不会保持不变而会大变，当前的股价在这个消息对企业收益实质性的影响进行下降波动。
股价的波动回归，是股价围绕着企业未来的预期收益，在股市参与者之间相互揣测博弈中反复震荡波动最终像企业实际收益回归。
无法细讲，如果不到之处，还请海涵！！祝幸福
H. 公司即将在纳斯达克上市，我手上有10w股期权，每股是1美元，公司发行价是10美金左右，期权能赚多少钱
要看期权的具体条约，有的期权是几份兑换一股股票，如果是1:1就可以按你这么算
I. 公司股票的当前每股价格为50美元。
2.
D*（1+8%）/（14%-8%）=50
D=2.78
J. 期权期货及其他衍生产品，大学课程课后题目： 一只股票的当前价格为25美元，已知在两个月后股票变为
解法一：由题u=27/25=1.08 d=23/25=0.92, 上升概率P=(e^(10%*2/12)-0.92)/(1.08-0.92)=0.6050
在两个月后,该衍生产品的价格为529(若股票价格是23)或者729(若股票价格是27)。所以，上涨期权价格等于c=(729*0.6050)/(1+10%*2/12)+0.3950*529/(1+10%*2/12)=639.3元。
解法二：考虑如下交易组合：+△：股票－1：衍生产品两个月后,组合的价值为27△－729或者23△－529。如果27△一729=23△一529即△=50此时,组合的价值一定为621且它是无风险的。组合的当前价值为50×25一f,其中f为衍生产品价格。因为组合的收益率等于无风险利率,从而(50×25一f)e0.10×2／12=621即f=639．3。因此该衍生产品的价格为639．3美元。