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某公司股票系数为15说明了

发布时间: 2021-10-02 15:59:41

① 某公司股票的β系数为2.5。,

(1) (10%-6%)*2.5=10%
(2) (10%-6%)*2.5+6%=16%
(3)P=D1/(r-g)=1.5/(16%-6%)=15元

② 某公司股票的β系数是0.9,以下哪一个是正确的

股票的贝塔系数是0.9,这说明该股票的系统风险小于市场平均的系统风险。

③ 某公司普通股贝塔系数为1.5,此时一年期国债利率5%,市场平均报酬率15%,求普通股资本成本率(怎么求)

KS=5%+1.5*(15%-5%)=20%

④ 1某公司股票的β系数为1.5,说明了() A.该股票的市场风险是整个股票市场风险的五分之一 B

大于1就是指大于整个股票市场风险,因此应该是B

⑤ 已知无风险收益率为 8%,市场资产组合的期望收益率为 15%,对于 X Y公司的股票β系数为1.2 ,

权益资本成本=8%+1.2×(15%-8%)=16.4%
增长率=20% ×(1—0.4)=12%
价值=(10 ×0.4×1.12)/(16.4%—12%)=101.82
到期收益=1.82+4.48=6.3

⑥ 3.某公司股票的β系数为2.5。,目前无风险收益率为6%,市场上所有股票的平均报酬为10%,

(1)预期收益率:6%+(10%-6%)*2.5=16%;

(2)该股票的价值:1.5/(16%-6%)=15元;

(3)若未来三年股利按20%增长,而后每年增长6%,则该股票价值:

2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/(1.16*1.16)+2*1.2*1.2*1.2/(1.16*1.16*1.16)+2*1.2*1.2*1.2*1.06/(16%-6%)=43.06元。

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资产收益率是业界应用最为广泛的衡量企业盈利能力的指标之一,是一个重要比率,其主要意义表现在:

第一,资产收益率集中地体现了资金运动速度与资产利用效果之间的关系。从计算公式不难看出,资金运动速度快,必然资金占用额少而业务量大,表现为较少的资产投资能够获得较多的利润。通过资产收益率的分析能使企业资产运用与利润实现很好地挂起钩来,使投资者清晰的对企业“所得”与“所费”间比例妥当与否有清晰认识。

第二,在资产一定的情况下,利润的波动必然引起资产收益率的波动,因此利用资产收益率这一指标,可以分析企业盈利的稳定性和持久性,从而确定企业的经营风险。盈利的稳定性表明企业盈利水平变动的基本态势。有时,尽管企业的盈利水平很高,但是缺乏稳定性,这很可能就是经营状况欠佳的一种反映。

⑦ 某公司股票β系数为1.5,无风险利率4%,市场所有股票的平均收益率8%,求股票的必要收益率

某公司股票β系数为1.5,无风险利率4%,市场所有股票的平均收益率8%,股票的必要收益率为10%。

在确定债券内在价值时,需要估计预期货币收入和投资者要求的适当收益率(称“必要收益率”),它是投资者对该债券要求的最低回报率。公式为:必要收益率=无风险利率+β*(市场收益率 - 无风险收益率)=4% + 1.5*(8%-4%)=10%。

(7)某公司股票系数为15说明了扩展阅读:

由于投资于投资基金是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,β系数这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。

根据投资理论,全体市场本身的β系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。反之,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1。

⑧ 已知无风险收益率5%,市场组合收益率为15%,某公司股票的β系数为1.2,每年分红一次,派利率为4

股票实际收益率
=5%+1.2*(15%-5%)
=17%
预计分红
=1.2*(1+10%)(1+10%)*40%
=0.5808元
股票内在价值
=0.5808/(17%-10%)
=8.30元

⑨ 某公司股票的β系数为2.5,目前无风险收益率为8%,市场上所有股票的平均报酬率为10%

该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5%
该股票的必要收益率=5%+8%=13%
合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元
考虑到明年1.5元的分红,持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%

⑩ 急求急求啊! 某公司股票的β系数是1.5,证券市场的平均收益率为10%,无风险收益率为6%。

1、Rr=β*(Km-Rf)

式中:Rr为风险收益率;

β为风险价值系数;1.5

Km为市场组合平均收益率版10%

Rf为无风险收益率6%

风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%

2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%

3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元


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股票PE估值法:

PE1=市值/利润,PE2=市值*(1+Y)/(利润*(1+G)),其中Y是市值增长率,G是利润增长率,K是PE估值提升率。

则PE2/PE1-1=K,即(1+Y)/(1+G)-1=K,可求得:

Y=G+K+G*K≈G+K,即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①

(由于通常在一年内PE估值提升有限,利润增长有限,所以这里暂时把G*K看做约等于0)

另外,在不复权的情况下,股票收益率=市值增长率+股息率②

由①②可得:股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③