㈠ 中原公司和南方公司股票的报酬率及其概率分布如下表
证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价
其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：
证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差
计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06
代入公式，可得：
甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7%
乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4%
例如：
甲项目收益率的期望值=0.3×20%+0.5×10%+0.2×5%=12% 乙项目收益率的期望值= 0.3×30%+0.5×10%+0.2×(-5%)=13%。
甲项目收益率的标准差=[(20%-12%)2×0.3+(10%-12%)2×0.5+
(5%-12%)2×0.2]1/2=5.57% 乙项目收益率的标准差= [(30%-13%)2×0.3+(10%-13%)2×0.5+(-5%-13%)2×0.2]1/2=12.49%。
(1)x公司和y公司股票的收益扩展阅读：
许多统计分析方法都是以正态分布为基础的。此外，还有不少随机变量的概率分布在一定条件下以正态分布为其极限分布。因此在统计学中，正态分布无论在理论研究上还是实际应用中，均占有重要的地位。
关于正态分布的概率计算，我们先从标准正态分布着手。这是因为，一方面标准正态分布在正态分布中形式最简单，而且任意正态分布都可化为标准正态分布来计算；另一方面，人们已经根据标准正态分布的分布函数编制成正态分布表以供直接查用。
㈡ 金融工程中有关互换利差的计算
X公司的固定利率为8.0%，浮动利率为LIBOR；Y公司的固定利率为8.8%，浮动利率为LIBOR。说明Y公司投资固定利率有优势,X公司投资固定利率款为8.8%,说明其资信程度比Y公司低,但它能够获得与Y公司同样利率的浮动利率投资,说明其投资浮动利率款有优势.
设计:X公司希望以固定利率进行投资，而Y公司希望以浮动利率进行投资,如果按照其各自所需要进行投资,总收益为LIBOR+8.0%,通过银行中介进行利率互换,即:
X公司以浮动利率进行投资，收益LIBOR,Y公司以固定利率进行投资,收益8.8%,总收益达到LIBOR+8.8%,比不互换增加0.8%的投资收益,三者瓜分,银行得0.2%,X公司得0.2%,Y公司得0.4%(因为整个利益主要是Y公司信誉高而获得).
结果:X公司希望以固定利率进行投资，取得固定利率投资收益8.2%;
Y公司希望以浮动利率进行投资,取得浮动利率投资收益LIBOR+0.4%
银行作为中介获得0.2%收益,承担投资信用风险.
㈢ 问这样一个经济学问题有疑问望指导
两家各占市场份额一半，所以不能用(QX+QY)，这是市场的总产量，不是x公司的产量。总不能让x公司赚y公司的钱吧
㈣ 股票X和Y的回报标准差是40%和60% 相关系数为0 投资相同数量的两支股票所获得的投资组合收益方
摘要 50%
㈤ 买了两只股票【设X和Y】都是50%资金·以下有几种涨幅，该如何计算平均收益呢【小弟笨】
老弟,你的算法太过复杂,计算起来太不方便,别把简单的事情想复杂了,教你个方法:
(总市值+帐户中余额-本金)/本金*100%
这就是你的投资收益率,不管你买了多少只股票,资金比例是多少,你需要做的只是记住每只股票的数量,收盘价和帐户中的余额就可轻易算出每天收盘后的总市值,如果是在网上交易,那都不用计算,总市值和总资产一目了然.
㈥ yxz公司流通在外的普通股股数为2000万股,净收益为3000万元,股票市盈率为15,公
（1）假设该公司股票市盈率为15倍，则其股票价值是多少？
股票价值=2 000*15=30 000万元
每股市价=30 000/1 000=30元
(2)预计将盈余的60%用于发放现金股利同，且股票获利率为5%,则其股票价值是多少？
股票价值=2 000*60%/5%=24 000万元
每股市价=24 000/1 000=24元
㈦ 已知无风险收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 X Y公司的股票β系数为1.2 ，
权益资本成本＝8%＋1.2×（15%－8%）＝16.4%
增长率=20% ×（1—0.4）=12%
价值=（10 ×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82
到期收益=1.82+4.48=6.3
㈧ 假设市场中只有两只股票x和y,他们的期望收益率分别等于0.2和0.1,方差分别等于0.01和0.0
题目里应该还有xy协方差为0吧
㈨ 可不可以举个利率互换盈利的例子
X公司和Y公司的各自市场上的10年期500万美元的投资可以获得的收益率为：X公司的固定利率为8.0%，浮动利率为LIBOR；Y公司的固定利率为8.8%，浮动利率为LIBOR。X公司希望以固定利率进行投资，而Y公司希望以浮动利率进行投资。请设计一个利率互换，其中银行作为中介获得的报酬是0.2%的利差，而且要求互换对双方具有同样的吸引力。
答：X公司的固定利率为8.0%，浮动利率为LIBOR；Y公司的固定利率为8.8%，浮动利率为LIBOR。说明Y公司投资固定利率有优势，X公司投资固定利率款为8.8%，说明其资信程度比Y公司低，但它能够获得与Y公司同样利率的浮动利率投资，说明其投资浮动利率款有优势
设计：X公司希望以固定利率进行投资，而Y公司希望以浮动利率进行投资，如果按照其各自所需要进行投资，总收益为LIBOR+8.0%，通过银行中介进行利率互换，即：
X公司以浮动利率进行投资，收益LIBOR，Y公司以固定利率进行投资，收益8.8%，总收益达到LIBOR+8.8%，比不互换增加0.8%的投资收益，三者瓜分，银行得0.2%，X公司得0.2%，Y公司得0.4%(因为整个利益主要是Y公司信誉高而获得)。
结果：X公司希望以固定利率进行投资，取得固定利率投资收益8.2%；
Y公司希望以浮动利率进行投资，取得浮动利率投资收益LIBOR+0.4%
银行作为中介获得0.2%收益,承担投资信用风险。
㈩ 股票x和y的期望收益率是多少
20%和10%
解析：股票的期望收益率等于各种可能的收益率以概率为权数的加权平均。
Ex=0.2×(-20%)+0.5×18%+0.3×50%=20%；
Ey=0.2×(-15%)+0.5×20%+0.3×10%=10%。