㈠ 求必要报酬率和股票的每股价值，麻烦把公式写出来哦
（1）利用资本资产定价模型计算该投资者投资于XYZ公司股票的必要报酬率；
报酬率为9%，
（2）按照固定增长股票估价模型计算该公司股票的每股价值。
股票估价要看股本大小，
㈡ 假设某公司股票当前的市场价格是每股80元;该公司上一年末支付的股利为每股1元,以后每年的股F
已知条件:下一年的股息发放率是25%,上一年每股分红1元,每年2%的增长.
计算结果:
下一年的每股分红:1元+(1*0.02)=1.02元,
下一年的每股收益:1.02元(股利)/0.25(股息发放率)=4.08元
下一年的市盈率:80元/4.08元=19.6倍.
答案:
下一年的市盈率是19.6倍.
不知能不能得100分?
㈢ 财管计算题
8%的股票价值=3.55*（1+5%）/（8%-5%）=124.25
9%的股票价值=3.55*（1+5%）/（9%-5%）=93.1875
10%的股票价值=3.55*（1+5%）/（10%-5%）=74.55
长期投资更好。短期投资一般要求较高的收益率，而收益率越高，股价越低。
98.5=100*（p/s，i，34）+100*12%/2*（p/A，i，34）
求解i，到期收益率为2倍i。
800=80000/（s/A，i，25），求得i=10.13，即为贷款的实际利率，大于存款利率，所以会用存款提前偿还贷款。
㈣ 金融工程计算题求解！！！！要过程，要结果，谢谢！！！大虾们帮帮忙啊
一道题80分还差不多，就这点分你还是自个做吧
㈤ 关于金融工程学的问题急需。。。。。
1.
这题考的是一级二叉树模型。
设风险中性概率为P，则有：
115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)
解之得：
P = 55%
若股票价格上升，该期权收益为0。若股票价格下跌，该期权收益为10。因此现在期权价值为：
(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245
2.
这题可以直接套用Black-Sholes公式。
S为股票现价42。
K为期权执行价格40。
r为年化无风险利率10%。
sigma为波动性20%。
T为期权期限0.5
d1 = (ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (T^0.5)) = 0.769
d2 = d1 - sigma * (T^0.5) = 0.628
N(-d1) = 0.221
N(-d2) = 0.265
期权价格为：
p = Kexp(-rT)N(-d2) - SN(-d1) = 0.801
3.
这题应该是用利率平价理论。
F是远期汇率。
S是当前汇率。
idollar是美元无风险利率。
ieuro是欧元无风险利率。
F = S * (1 + idollar) / (1 + ieuro) = 1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%) = 1.4035
如果说取两位小数，那么应该是不存在套利机会。
如果硬要说1.4035大于1.40，那么套利方法是：
目前以无风险利率借入美元，以当前汇率兑换成欧元，进行无风险投资，同时做空欧元期货。一年后把投资所得的欧元兑换回美元并偿还债务。
㈥ ABC公司当前的股票价格为80元，投资者预测未来的股票价格可能为100元每股，80元每股，60元
公司的CEO将抛售股票，这个决定给人们一个重要信息：公司自己不看好公司的未来，目前的股价肯定是太高了。因此，股票的价格将迅速回落，CEO无法以每股80元的价格出售。
㈦ 投资分析 计算题
太长了吧你，还给的分数这么低，给你回答一个1. 3000/200/40+那个=15/40+15=15/55
㈧ 假设A公司股票目前的市价为每股20元。
杠杆不是投资，是赌博，很危险。
㈨ 计算XYZ公司的期望收益率和收益率的标准差！！！高分
期望收益率：0.2*15%+0.5*10%+0.2*（-10%）+0.1*（-20%）=0.03+0.05-0.02-0.02=0.04=4%
方差：（15%-4%）^2*0.2+（10%-4%)^2*0.5+(-10%-4%)^2*0.2+
(-20%-4%)^2*0.1=0.00242+0.0018+0.00392+0.00576=0.00139
标准差：0.00139的开2次方得到0.037
㈩ 某投资者持有 X 公司股票 1000股,该股票当前购买价格是 25元,该投资者 担心股票价格下跌,
第一问(25-20)×10002×1000＝3000元的净剩余，故行使看跌期权。
第三问，同理，若行使该权利则亏损达7000元，所以放弃行使该权利，将损失限定在期权费2×1000＝2000元。