⑴ 涨跌期权交易杠杆是多少
我炒股炒了十多年了，从年轻刚毕业的时候到现在孩子都读初中了。期间也兜兜转转尝试了很多投资方式，你问我最清楚啦，涨跌期权是没有交易杠杆的，更不用说需要大量的保证金。只要预测未来某一个时刻的价格上涨还是下跌，坐等盈利就可以的。但也要注意设置一个止损的金额，这个投资还是高风险的。我看你也是新手，宝盛涨跌期权可大胆一试。
⑵ 请问上证50etf期权的杠杠是多少倍
交易过上证50etf期权的投资者，可能对杠杆并不陌生，简单的说就是“以小博大”，用小量的资金，能够交易大额的资产。
50ETF期权杠杆是动态变化的，一般情况下：50ETF期权越实值杠杆越小，越虚值杠杆越大；随着到期日的临近杠杆会逐渐增大，临近到期50ETF期权拥有超高杠杆；对于卖方由于缴纳了不菲的保证金，其杠杆效应会大打折扣。
50ETF期权杠杆的倍数取决于所交易合约的价格
不同合约的杠杆倍数不一样，实际上是不同合约价格不同，所以造成了杠杆倍数的不同。简单的来说，50ETF期权杠杆倍数=50ETF现货价格÷这份合约的最新价格
图片来源于公号：期权知识星球
我们以上述行权价3.000的认购合约为例，其杠杆倍数为67.25倍。
这份合约的最新价格是0.448，50ETF的现货价格是3.013，两数相除，3.013÷0.448=67.25
50ETF期权合约单位为10000，意味着您只需要花448元，就能撬动30130元的现货效果。
如果还有其他关于上证50ETF期权方面的问题，我都会乐于和大家解释和介绍，欢迎关注公号[期权知识星球]和留言。
⑶ 个股期权的杠杆优势在哪儿
杠杆，一提到这个词语，我们通常的第一印象都是配资。杠杆的含义是由于固定的费用成本或财务费用的存在，导致某一变量以小幅度波动变动时，另外一个相关的财务变量便会以较大的幅度变动.
场外个股期权，是一种比配资更有优势，资金运用效率更高，可以更好地控制风险的合法金融工具。
我们首先来看一看个股期权的杠杆比率，个股期权具有天生高杠杆的特点，杠杆倍数的不同受期权合约费用的影响，例如：%5的期权费，杠杆费用就为20倍，%10期权费，杠杆比例就为10倍，股票期权一般期权费用都是在%5-%10的这个区间，也就是杠杆为10到20倍，并且没有任何配资利息成本，而配资在市面上大部分都是1-5倍，配资年息在%12以上.，由此可以看出，个股期权的杠杆比例远超股票配资.这也是么那么多人选择个股期权的原因。
在来说个股期权的抗风险能力，我们在用配资和期权来比较一下，股票配资有一条强行平仓的条款，很多投资人都被卡在了这个门槛之下，资金的波动常常会淘汰一批配资客户，或者陷入亏损的黑洞，最后只能演变成赌博式的风险交易中。
而个股期权就算在行情受到大幅度冲击的环境下，他的亏损是不会受到直接影响的，因为价格变动中的亏损不需要自身承担，只需要守株待兔，静观锁定该笔交易能达到的最大限度，保持一个较为良好的心态就能持仓。
再来对比一下他们的收益能力
股票配资：股票的价格》买入价=收益，价格如果出现回流，就在投资者的本金里面直接扣钱以做抵押.
股票期货：股票价格-买入价的收益必须大于期权的费用，才能实现盈利.
由于杠杆大小的不同，上涨初期配资的收益会比期权大，从长远来看，个股期权的收益率便会稳超配资收益。
做大事最需要的就是精确的判断。尤其是金融投资领域，敏锐的意识和高杠杆的金融工具将会成为你翱翔的翅膀.
⑷ 50ETF期权的杠杆率是多少
在金融衍生工具市场，杠杆比率是衍生工具所代表的实际价值与建立仓位所付出的现金额的比率。杠杆比率越高，标的资产价格每单位的变动可带来的盈利或亏损就越大，意味着投资风险较高。基于期权非线性盈亏结构，期权的杠杆率需要从成本和收益率两个方面理解。期权杠杆率则就是现货价格与期权价格的比值，也是目前很多投资者所理解的期权杠杆。
事实上，杠杆率这个值只能当成实际杠杆的一种近似计算，只有当到期期权足够实值时，两者才会近似相等。期权杠杆=期权价格变化幅度/现货货价格变化幅度=(期权价格变化/期权价格)/(现货价格变化/现货价格)=现货价格/期权价格*Delta。而实际上我们在期权交易软件中就可以看到杠杆率。
⑸ 上证50etf期权合约杠杆多少
经中国证监会批准，上海证券交易所（以下简称“本所”）决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF期权合约品种（以下简称“上证50ETF期权”）。现将有关事项通知如下：
一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起，本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。
上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。
二、上证50ETF期权的基本条款如下：
（一）合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。
（二）合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。
（三）到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。
（四）行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格（最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时，取价格较高者为基准行权价格），以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。
“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约达到2个。
（五）行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为：3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元。
（六）合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。
（七）合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位，具体组成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9位表示到期年份的后两位数字；第10、11位表示到期月份；第12位期初设为“M”，并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更，如变更为“A”表示期权合约发生首次调整，变更为“B”表示期权合约发生第二次调整，依此类推；第13至17位表示行权价格，单位为0.001元。
（八）合约简称。合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”（合约标的简称）、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位（期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”，第二次调整时显示为“B”，依此类推）。
认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝
认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝
认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段
开仓保证金最低标准
认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）] ×合约单位
认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格] ×合约单位
维持保证金最低标准
认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位
认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位
⑹ 期权的杠杆是多少
一、如何计算期权的杠杆。
交易过期货的投资者，可能对杠杆并不陌生，简单的说就是“以小博大”，用小量的资金，能够交易大额的资产。
比如在期货市场中，只需要交10%的保证金，就能交易面额100%的商品。而占用的资金(也就是保证金)，盈利和亏损都会被放大，其杠杆计算就较为容易，即商品价值与保证金的比例，就是杠杆比例。
然而对于期权，又该怎样计算它的杠杆呢？我们先以一个具体的例子来直观感受期权的杠杆效应。
在金融衍生工具市场，杠杆比率是衍生工具所代表的实际价值与建立仓位所付出的现金额的比率。杠杆比率越高，标的资产价格每单位的变动可带来的盈利或亏损就越大，意味着投资风险较高。基于期权非线性盈亏结构，期权的杠杆率需要从成本和收益率两个方面理解。
每个期权合约杠杆率不固定，合约杠杆率等于期权价格变化百分比与标的资产价格变化百分比的比值，即标的资产价格变动一个百分点，期权价格变化G个百分点(G代表杠杆倍数)，以S和C分别代表标的资产价格和期权价格，S和C分别代表标的资产价格和期权价格变化量，则
⑺ 中国中投证券股票期权是多少杠杆
证券融资保证金比例=证券交易所公布的最低融资保证金比例（即50%）+（1-标的证券折算率）*0.45；
融资融券交易(securities margin trading)又称“证券信用交易”或保证金交易，是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物，借入资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易）的行为。包括券商对投资者的融资、融券和金融机构对券商的融资、融券。从世界范围来看，融资融券制度是一项基本的信用交易制度。2010年03月30日，上交所、深交所分别发布公告，表示将于2010年3月31日起正式开通融资融券交易系统，开始接受试点会员融资融券交易申报。融资融券业务正式启动。
⑻ 股票期权的杠杆风险有哪些
在理财市场中，有不少投资者习惯满仓操作。在期权交易中，这很大程度上属于风险巨大的赌博行为。特别是对于那些期限较短的极度虚值期权，投资者认为可以以低廉的成本来博取高获利空间，但事实上，投资者“赌赢”的可能性会变得非常小。
风险和收益永远都是相生相随的。有的投资者在交易过程中首先想的是如何赚钱，如何以小博大，但是在投资的过程中，投资者不应忽视对风险的控制。
期权投资者应当清楚认识到自己的风险承受能力，以此选择与自身风险承受能力相匹配的金融工具和投资策略，或者将自己所不愿承担的风险转移出去，在有效控制投资风险的前提下，实现投资目标。