『壹』 股市的周二效应是什么意思
先说句体外的事情。今天散户和游资再次站在了一起，游资开始反击了， 今天涨停的个股在盘口上挂出了641 748 74 等等不满，作为股民都知道，当今的股市掌门人江湖人称641.
平心而论，我对刘主席的做饭感觉大局上是对的，方法上有待商榷。不应如此大规模、密集的出台监管政策，要考虑一下市场的承受力度。同时要在法律的框架下进行监管。现在阶段，股市里主要的矛盾是 监管趋严同法律体系建设严重滞后的矛盾；股民大面积亏损同监管层想要的环境之间的矛盾。
比较悲惨的：事到如今，指数在3100点之上，而在2600点抄底被套的个股截止上周五有891家，经过周一的继续个股暴跌 我想应该接近1000家了，结构性矛盾愈发明显。监管层需要的慢牛同股民心里和显示出现了巨大的反差。我想这样慢牛不要也罢，漂亮50指数同悲惨3000指数如此差价巨大，全世界那个国家都没有。
言归正传，当前股市到底到了什么阶段，会如何走，我想这点是大家急切需要关注的。
当前，上证指数已经失真了，我重点来说一下中小创指数。
可以明确的是，在中小板和创业板在年前就出现了周线级别的大底部左侧。中小板6000点，创业板1800点附近就是左侧了。对于结构而言，当前在构建的是第4次周线底背离， 而且这个趋势愈发明显。创业板率先达到 周线第4次底部标准，也就是最后一次的右侧底部出现。如图：
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由于行情是周线级别的，因此折腾一下就是按照周计算，否则也不会出现中小创个股年后一连涨了12周。在此我要告诉大家要把眼观放的长远一些，因为目前是牛市的启动阶段，具体是中小创的牛市起步阶段，比上证50要晚。历年来牛市起步前夕总会有剧烈的折腾。而且两条腿的后一条腿 总是十分的让人煎熬。
现在的观点是放眼长远，大不了就等于3044点在重来一次，要抱有这种思想，要知道当年的公募一哥的持股周期平均在10个月以上。
周二要做的是：持股的装死，有钱的买股！大资金融资。
『贰』 一月效应的解释
“一月效应”虽然也许是所有季节性股市型态中最出名的一种，但它仍然常常被误读。
例如，许多投资者认为，一月效应指的是股市作为一个整体在每年头一个月出现的非正常强势，但事实并非如此。针对这种现象的研究显示，每年这个时候显露出不同寻常季节型态只是：小型股往往超越大型股的表现。
因此，一月效应并非指大市，实际上是指小型股的相对强劲而言。
还有，就小型股来说，其相对强势的实际开始时间是上年12月中旬，到当年1月中旬基本上就结束了。
也许正因为一月效应如此被误读，才使得它一如既往地那么有效。通常，一种超越市场的策略，会随着企图利用它获利的投资者数量的增多而失效。
『叁』 中国股票市场的近期状况
随着美联储二次量化宽松规模的落定，全球新兴经济体又将迎来6000亿美元资金的进攻。如何加强对热钱的管理，日前央行行长周小川表示，中国可以采取总量对冲的措施应对热钱流入。他说，如果有短期投机性资金流入，可以通过适当的措施将其放在一个池子里，而不会任其泛滥到整个实体经济中去。等到热钱需要撤退时，再将它从池子里放出去。通过这种操作，就可在很大程度上减少资本异常流动对中国经济的冲击。 首先是经过最近几年新股的高速发行，尤其是一批蓝筹公司的发行上市，目前中国股市的规模已取得了长足的发展。截至今年10月底，我国沪深两市上市公司家数1997家，总市值27万亿元。股市规模的扩大，这也意味着资金吞吐量的扩大，目前中国股市完全有能力接纳更多的资金进入市场。 其次，股市可以通过进一步加快新股发行的方式来接纳热钱，将热钱拿来为我所用，扩大直接融资比例。一直以来，中国股市都被舆论称为是"圈钱市"，融资功能是中国股市最善长的功能，今年前三季度共有404家公司发行A股股票或债券，合计筹资6632亿元。中国股市缺什么也不缺少在股市门口排队等待发股上市的公司，面对热钱的流入，中国股市完全可以加大新股发行力度，来减少热钱对市场的冲击。而且，让更多的公司发股上市也解决了一批中小企业的融资难问题，为支持我国经济事业的发展作出进一步贡献。 此外，热钱进入股市后，管理层完全可以通过国有股的减持来将热钱对股市的冲击降低到最低程度。2005年中国股市进行了股权分置改革，原本不上市流通的原非流通股多已转换成了可流通股。不过，出于维护股市稳定的需要，绝大多数的国有股并没有上市流通，而仍然是持有在大股东的手上。目前A股的总市值超过27万亿元，但真正流通的股票市值只有1/3左右。如中石油于11月8日解禁，解禁市值达到1.9万亿元，但这1.9万亿元市值的股票仍然都持有在大股东中石油集团的手上，并未上市流通。因此，一旦热钱流进股市，国资委完全可以有序地安排国有股减持，从而有效地抵减热钱对股市的冲击。
『肆』 日历效应的我国关于日历效应的研究
我国对金融市场日历效应的研究始于20世纪90年代。
1、俞乔(1994)和徐建刚(1995)发现，上海和深圳股市的股票收益率都存在周末效应。
2、戴国强和陆蓉(1999)利用ARCH模型对上海和深圳股市1993年到1998年的每日股价指数进行了研究，发现深圳股市周一的报酬率显著为负，而周五报酬率最高，存在周末效应；上海股市则没有显著的周末效应。他们对上海股市进行进一步的研究，发现上海股市的收益率最低出现在每个月的第四个周一，次低出现在每周二。
3、张仁良和胡斌(1997)研究了香港股市的小盘股效应和日历效应，研究结果表明香港股市大盘股一月份的收益率与其它月份的收益率差异很大，大盘股的一月效应更加明显。
4、奉立城(2000)利用1992年到1998年的数据，对沪深两市是否存在星期效应进行了实证研究，他认为中国股票市场不存在周一效应，同时他还认为有较强的证据显示沪市存在日平均收益率显著为负的周二效应和显著为正的周五效应，较弱的证据显示深市存在日平均收益率显著为负的周二效应和显著为正的周五效应。
这些文章采用的数据主要是中国早期股票市场的数据，缺乏规范性，同时由于近年来国家出台了许多管制措施。股票市场越来越规范，他们的研究结论对于如今的中国股票市场的指导意义越来越弱。
『伍』 《不汗党》中提到的“一月风暴”是不是指的就是“January Effect”
“January Effect （一月效应）”一般指证券市场。 一月效应有两层含义，其一：一月的日均收益率高于其 它月份；其二：一月阴阳与一年阴阳成正相关关系。第一层含义由罗伯特·哈根（Robert A . Haugen）和琼瑟夫（Josef Lakonishok）于1942年提出，罗哲夫（Rozeff）和金尼（Kinn ey）于1976年发表一篇论文后被大众了解，他们研究1904～1974年的美股指数得出一月日平 均收益率高出其它11个月的结论。1983年卡姆博士（D.B.Keim）考察了美股1963～1979年的 数据后指出，一月效应只适用于小盘股，在一月份的第一周里，大盘股和小盘股的平均收益 率竟然差15％。瑞特（JR Ritter）的统计结果也可做旁证：个人投资者的股票买进与卖出 比例在12月底和1月初分别达到年度最低点和年度最高点。
『陆』 日历效应的一月效应
“一月效应”是指证券市场在一月份的平均收益率比其他月份的平均收益率要高，且在统计上显著。关于“一月效应”的研究开始于美国股市。Rozeff、Kinney（1976）对1904—1974年间纽约股票交易所股指进行验证，发现一月的收益率明显高于其他11个月。Gultekin(1983)对17个国家1970—1979年间的股市进行研究，发现其中很多国家存在“一月效应”，因而是一种普遍现象。随后Berges、McConnell和Schlarbaum（1984）发现加拿大股市也存在着显著的“一月效应”。同样在亚太地区新型市场的日历效应研究也逐步展开。Kato、Schallheim（1985）发现日本股市存在“一月效应”。Nassir、Mohammad（1987）和Pang（1988）对亚洲新兴市场的研究支持在马来西亚和香港股市存在“一月效应”。Aggarwal、Rivoli（1989）对香港、新加坡、马来西亚和菲律宾这四个新兴股市的月份效应进行了检验，发现除菲律宾外，在其余三个市场上，一月的收益明显高于其他月份。Ho（1990）发现6个亚洲新兴股市具有一月效应，但Chueng、Coutts（1999）则并没有找到香港股市存在一月效应的证据。
针对“一月效应”，学者提出了许多解释，其中两个假说引起了广泛注意，即“避税售卖假说”和“窗口修饰假说”。但是，这两种假说也面临许多证据的挑战。如Jones、Pearce和Wilson（1987）将Rozeff、Kinney（1976）的检验数据扩展到1871年，发现一月效应早在收入税发生作用之前就已经存在了。Brown、Keim、Kleidon、Marsh（1983）采用澳大利亚股票收益的数据，对“避税售卖假说”进行了检验，其结果表面：这个假说在澳大利亚市场上并不成立。Berges、McConnell和Schlarbaum（1984）也证明加拿大股市在1972年征收资本所得税之前就存在一月效应。
对于中国股市日历效应的检验，出现了一系列的相关研究。刘鹏（2004）采用上证综指和深证成指1993—2004收盘数据进行GARCH和Granger检验，发现中国股市的“一月效应”并不显著，而存在显著为负的“十二月效应”。其次，中国股市一月的收益率和十二月的收益率不存在显著的互相解释关系。徐炜等（2005）以沪深两市开业至2004年5月31日的日收盘价为样本，得出的结论是从长期看中国股市一月份效应明显存在，而滚动样本法所使用的短期数据样本检验出的结果却并不显著，说明股市一月份效应与样本的选择有较大关系。中国股市存在显著为负的“十二月效应”，但该现象近年来正逐步消失。何晓光等（2006）以上证、深证综指1997.1—2003.6为样本区间进行计算，发现中国股市三月及一月存在显著为正的收益率，而七月、九月则表现出显著为负的收益率。
『柒』 中国股票市场现状分析
在2015年我国股票市场经历了牛市后，我国股票市场活跃度一度下降。但在2019-2020年间，股票市场流通情况重新变好，股票成交数量和成交金额都已非常逼近2015年水平。随着2021年经济增长恢复和十四五开年背景，预计2021年我国股票市场活跃度将再次提高。
1、股市流通股本与市值规模
2011-2020年我国股票市场上市公司数量逐年增加，总数量自2011年末的2342家增长到2020年末的4154家。2020年末上海证券交易所共有上市公司总计1800家，较2019年增长了228家，增长幅度为14.50%;深圳证券交易所共有上市公司数量总计2354家，较2019年增长了149家，增长幅度为6.76%;两者2020年上市公司数量总计4154家，较2019年末总计同比增长了9.98%。
流通股本是指公司已发行股本中在外流通没有被公司收回的部分。是指可以在二级市场流通的股份。从股票的流通股本来看，2011-2021年我国股票市场流通总股本呈现平稳上涨趋势，十年中共增加了36114亿股。
截止2021年1月底，我国上海证券交易所中的流通股本为42674亿股，深圳证券交易所中的流通股本共有18994亿股，总计61668亿股。
流通市值指在某特定时间内当时可交易的流通股股数乘以当时股价得出的流通股票总价值。从我国股票市场流通总市值来看，我国流通总市值首先在2015年牛市期间迎来一波高峰，随后进行了一段时间的调整，在2020年后半年再次走高并且已经超过2015年的顶峰。
截止2021年，我国股票市场共有流通总市值64.81万亿元，其中上海证券交易所中有流通市值38.26万亿元，深圳证券交易所中有流通市值26.55万亿元。
2、股市股票交易规模
从我国股票市场的股票成交数量来看，2014-2020年，中国股票市场股票成交数量不断增长，曾在2015年牛市期间达到顶峰值17.10亿股。2020年全年股票成交量共16.74万亿股，同比增长32.2%，但还未达到2015年水平。
从我国股票市场的成交金额来看，2014-2020年间我国股市成交金额呈在经历2015年牛市过后出现了下降，随后在2019年开始回升，2019年重新破万亿成交额。2020年，我国股票市场成交额达到206.82万亿元，同比增长62.3%。
在2019年经济下行压力背景和2020年疫情背景下，我国沪深股市的股票成交金额总体却呈现震荡上升趋势，并且随着当代人理财和投资意识的增长，预计我国的证券市场活跃度将持续提升。
2021年，国内国际双循环的新发展格局正在加速形成，资本市场的作用日益凸显，“十四五”时期将是中国资本市场实现“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的目标、中国证券行业实现高质量发展的关键时期。
以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国证券行业深度调研与投资战略规划分析报告》
『捌』 写一篇硕士论文,关于中国股市是否存在一月效应,就是不知道怎么做回归分析,有数据和模型.
你这个论文题目正好是我前段时间研究的项目的一部分，中国股市运行和时间确定存在不完全相关性。具体到国外市场还没有去研究。有关信息需要保密我也不能透露，我只能提醒你一下，你得会用道氏理论在K线图上正确的标明主趋势，次级折返趋势和日常随机趋势。你尽可能换个论文题目吧，这类题目没有几年真实市场实际经验的人是写不出来的，写了也是纸上谈兵。
『玖』 中国股市的十大规律
中国股市有十大神奇规律
总结出了A股的十大规律，
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1尾盘总会莫名其妙地涨
统计数据表明，2009年1月至2015年9月期间，对比指数每五分钟的涨跌幅发现，午盘收盘前和全天收盘前，市场呈现较高概率的上涨，上涨概率高达60.3%和79.1%。
2009年1月至2015年9月，每日指数相对于前收盘价涨跌幅统计