『壹』 你好，请问你资料的投资者分布比例吗股票，期货，现货，基金等 的一些比例
股指期货里的沪深300指的是什么？ 股指期货目前上市的品种就是沪深300沪深300股是从深市挑选了108只,从沪市挑选192只有代表性的股票作为沪深300指标股,其中大部分为大盘蓝筹股.沪深300指标股的走势决定大盘的走势。 股指期货的每日交易时间和股票一样吗？ 沪深300指数期货早上9点15分开盘9点10分到9点15分为集合竞价时间，下午收盘为3点15分。但最后交易日下午收盘时到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致。 股指期货与股票交易的不同
（1）期货合约有到期日，不能无限期持有
（2）期货合约是保证金交易，必须每天结算
（3）期货合约可以卖空
（4）市场的流动性较高
（5）股指期货实行现金交割方式
（6）一般说来，股指期货市场是专注于根据宏观经济资料进行的买卖，而现货市场则专注于根据个别公司状况进行的买卖
（7）股指期货实行T 0交易，而股票实行T 1交易
股指期货与权证的区别 股指期货以市场股指为标的，天生具有做空机制，能够有效规避股市系统风险。在股市上涨阶段充分获利，在股市下跌阶段则可利用股指期货对现货资产保值。认沽权证只是规避个股下跌风险的工具。 为什么要做股指期货？ 一、对股票投资组合进行风险管理，即防范系统性风险(我们平常所说的大盘风险)。通常我们使用套期保值来管理我们的股票投资风险。 二、利用股指期货进行套利。所谓套利，就是利用股指期货定价偏差，通过买入股指期货标的指数成分股并同时卖出股指期货，或者卖空股指期货标的指数成分股并同时买入股指期货，来获得无风险收益。 三、作为一个杠杆性的投资工具。由于股指期货保证金交易，只要判断方向正确，就可能获得很高的收益。例如如果保证金为10%，买入1张沪深300指数期货，那么只要股指期货涨了5%，相对于保证金来说，就可获利50%，当然如果判断方向失误，也会发生同样的亏损。
股指期货一手值多少钱？交易每手的保证金比例是多少? 股指期货的保证金如何计算？ 沪深300指数期货的合约价值为当前沪深300指数点乘以合约乘数。如今年3月份的指数期货报价为3200点，那么沪深300指数期货IF1103的合约价值为3200x300=960000元。保证金比例近期合约18%，远期合约20% 假设沪深300股指期货的保证金为18%，合约乘数为300，那么当沪深300指数为3200点时，投资者交易一张期货合约，需要支付的保证金应该是3200×300×0.18=172800元。 股指期货一点代表300，风险太大了？ 投资都是有风险的，300是合约乘数，并不是风险产生的原因，最主要的风险就是市场风险以及保证金交易带来的风险。 最小变动单位 股指期货合约的最小变动单位是指合约报价时允许报出的小数点后最小有效点位数。沪深300指数期货的最小变动单位为0.2点，按每点300元计算，最小价格变动合约价值60元。 目前股指期货交易合约如何设定
当月合约、下月合约、以及随后的两个季月合约。
每日开盘价、收盘价是如何确定的？ 开盘价是指合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。如果集合竞价未产生价格的以当日第一笔成交价为当日开盘价。如果当日该合约全天无成交以昨日结算价作为当日开盘价。收盘价是指合约当日交易的最后一笔成交价格。如果当日该合约全天无成交则以开盘价作为当日收盘价。 股指期货当日无负债结算制度
当日交易结束后，投资者的盈亏、交易保证金及手续费都要进行结算，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或者减少结算准备金。 股指期货到期日 股指期货合约有到期日，到期实行现金交割。股票没有到期日，可以短期持有，也可以长期投资，除非上市公司退市。 每日结算价是如何确定的？ 当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的，取停板价格作为当日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的，取前一小时成交量加权平均价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时，以此类推。交易时间不足一小时的，则取全时段成交量加权平均价。 合约的最后交易日是哪一天？ 答：合约的最后交易日为到期月的第三个星期五。最后交易日也是最后结算日，这天收盘后交易所将根据交割结算价进行现金结算。 股指期货的交割 交割结算价为最后交易日标的指数(沪深300)最后2小时的算术平均价(计算结果保留至小数点后两位)，同时产生交割金额的万分之一的交割手续费，需要注意的是期货公司会在交易所的基础之上再加收一定比例。最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，从保证金账户中直接划付持仓双方盈亏，了结所有未平仓合约。 交易中有哪些限制？ 集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。 集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。 市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为100手 进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手 季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20％, 股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％ 连续竞价时的的交易原则是什么？ 股指期货连续竞价交易按照“价格优先、时间优先”的原则进行，这一点与A股市场相类似；但在遇到涨跌停板的极端行情之时，以涨跌停板价格申报的指令，按照“平仓优先、时间优先”的原则进行。这是因为股指期货采用双向交易，投资者既可以开多仓，也可以开空仓。 现阶段股指期货开户要求 （1）50万元资金 （2）10笔商品交易记录或20笔股指模拟交易记录 用股指期货套期保值如何实现？讲讲具体例子和计算过程。 主要分为空头套期保值和多头套期保值 空头套期保值：已经拥有股票的投资者或预期将要持有股票的投资者，如证券投资基金或股票仓位较重的机构等，在对未来的股市走势没有把握或预测股价将会下跌的时候，为避免股价下跌带来的损失，卖出股指期货合约进行保值。已经拥有股票的投资者或预期将要持有股票的投资者，这样一旦股票市场真的下跌，投资者可以从期货市场上卖出股指期货合约的交易中获利，以弥补股票现货市场上的损失。
多头套期保值：当投资者将要收到一笔资金，但在资金未到之前，该投资者预期股市短期内会上涨，为了便于控制购入股票的时间，他可以先在股指期货市场买入期指合约，预先固定将来购入股票的价格，资金到后便可运用这笔资金进行股票投资。通过股指期货市场上赚取的利润补偿股票价格上涨带来的损失。 空头套期保值数例： 国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9【注：β表示了该股的涨跌是指数同方向涨跌的倍数，如指数上涨1%，股票上涨0.9%；指数下跌2%，股票下跌1.8%】。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金首先要计算卖出多少期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效保护。 应该卖出的期货合约数=（224000000÷（5650×300））×0.9≈119（张） 12月2日，现货指数跌到4200点，而期货指数跌到4290点（现货指数跌1200点，跌幅约为22.22%，期货指数跌1360点，跌幅大致为24%），这时该基金买进119张期货合约进行平仓，则该基金的损益情况为： 股票组合市值缩水22.22%×0.9=20%，市值减少为1.792亿元，减少市值0.448亿元；期货合约合约上赢得119×1360×300=0.4855亿元，两者基本相等，实现避险目的。
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『贰』 某投资者持有某公司股票10000万股，每股价格为20元，此时沪深300指数为3000点。该投资者认为，在未来2个月
汗。。没给beta值
那这么算吧：
现在持股市场20元*10000万股=20亿。
期指合约当前一张的价值是300*3000=90万
需要合约数20亿/90万=2222.
交易所规定保证金12%，实际操作会更高。需要的保证金2222*90万*12%=7.2亿
两个月后：
持股亏损（16-20）/20*20亿=-4亿。
期指盈利3000*22%*2222*300=4.4亿。
套期保值后实际盈利4000万.
『叁』 股指期货涨一个点赚多少钱
股指期货分为沪深300股指期货，上证50股指期货，这两种涨一个点都是赚300元。还有一个中证500股指期货，涨1个点是赚200元。
股指期货就是以股票价格指数为标的物的期货合约，通俗的理解就是以股票价格指数作为对象的价格竞猜游戏。既可以买涨(术语:做多)也可以买跌(术语:做空)，看涨的人被称作多头，看跌的人被称作空头。
多头和空头各支付10%-40%的保证金买卖股指期货合约(具体保证金数额由中国金融期货交易所规定)，然后按照每一个指数点位300元的价格计算盈亏，指数每上涨一个点多头盈利300元，而空头亏损300元。指数每下跌一个点空头盈利300元，而多头亏损300元，这个300元/点叫价格乘数。
(3)假设沪深300股票价格指数是3200点扩展阅读：
股指期货开户条件
1、保证金账户可用余额不低于50万元；
2、具备股指期货基础知识，通过相关测试（评分不低于80分）；
3、具有至少10个交易日、20笔以上的股指仿真交易记录，或者是之后三年内具有10笔以上商品期货交易成交记录（两者是或者关系，满足其一即可）；
4、综合评估表评分不低于70分；
5、中期协无不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。
按照相关规定，有下列情况之一的，不得成为期货经纪公司客户：
国家机关和事业单位；中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员；证券、期货市场禁止进入者；未能提供开户证明文件的单位；中国证监会规定不得从事期货交易的其他单位和个人。
『肆』 期货沪深300指数期货结算价浮动盈亏问题
如何利用股指期货进行保值、套利操作的案例分析：
现在沪深300价格是3710点（5月10日盘中价格）。
但是现在沪深300股指期货的12月份合约价格已经涨到5900左右了，意思是假如你现在以5900点的价位卖空12月股指期货，等到12月的第三个周五沪深300指数收盘后，股指期货12月合约要按当天收盘价格进行结算，假设那天（12月第三个周五）收盘价格是5500，那么你在5月初卖的合约一手的盈亏计算是：1手*400点*300元/点=12万。
前提——假设你现在买了100万的股票，大部分是沪深300指数的权重股，也就是说大盘涨你的股票肯定也涨。而且涨跌幅度相近。。。。。于是你现在完全可以这样操作：
目前沪深300指数价格是3710点(5月10日盘中价格），但是12月份的股指期货价格已经涨到了5900点。嘿嘿，咱现在大胆持有股票不动、与庄共舞！空一手12月的期指，投入保证金约16万（假设的，计算方式：5900*300元/点*10%），那么，你就是对你买的100万股票做了有效保值操作，完全可以防范以后股市的下跌给你带来损失！！！！！！！
为什么可以？假设两个月后，股市下跌，那么12月的股指会下跌更快更多，股指的盈利几乎可以远远超过你股票产生的缩水损失。
假设到12月的第三个周五，沪深300指数涨到5800点，股指也按5800点最终进行结算，那么你的股票肯定又赚不少，同时期指也有盈利：（5900-5800）x300=30000元。
再假如，沪深300指数涨到6000点，那么股票收益大概计算为：（6000-3710）/3710乘以100万，结果=61.7万。
股指期货上的亏损：（6000-5900）*300元/点=3万。
两相对冲后仍盈利达58.7万之多！！！！！
期货投资因为使用保证金制度，好比前几年股票交易中的融资（俗称透支），而且是10倍融资！所以操作不好的话风险很大。如上面案例中只买一手股指就可以对100万的现货股票做对冲保值或套利操作了。而投入资金不过才16万。。。。。。
『伍』 假设一个月到期的沪深 300股指期货现在的价格是6500，沪深300指数的价格
股指 6500 到7000，就是500点。 一手就是亏 300*500=15000元。 100万卖空，大概2手， 也就是说股指会亏3万左右、 股票的话，看你个股涨跌。 不过看你的题目，7800掉到7000，指数是下跌的，个股也是下跌哦 你要注意，你的题目来说， 6500到7000 是，股指是上涨的！ 股票是下跌的 但是，你实际操作的是 看多股票， 看空指数 所以导致 股指和股票都亏 股指的价格是上涨。 因为之前 6500 和 7800的价差太大
『陆』 假定沪深300股票指数现在的点数为3900点,以年利率计算的股利支付率和无风险利
沪深300股票指数现在的点数为3900.1年利益利率计算的股利，那么应该说是赚钱的。
『柒』 沪深300指数是3000点，合约乘数是300元，疑问合约价值是多少
那么一份沪深300指数合约合约价值就等于沪深300指数相关期货价格指数乘以每点300元，就是这一份期货合约的总价值。如果是股票空头，可以采取买入相关时期的与你资产较为匹配的股指期货合约价值进行套期保值，至于何谓匹配，是指合约的总价值与你的资产大致相等。
『捌』 关于沪深300股指期货的问题
个人建议：
1研读下以沪深300股指期货为主题的相关文献，获得对沪深300股指期货的初步认识；
2研读下沪深300股指期货的实证分析文献，看看需要哪些数据分析
3根据自己论文写作需要收集对应数据
4利用eviews进行实证分析，估计要做ADF单位检验、协整分析和格兰杰因果分析。
『玖』 股票价格指数中的指数点是什么意思
楼下讲的有点乱。
以沪深300股指为例，每一点的价值相当于人民币300元。如果你现在买入一手，假设现在点位是2100.12，那么其价值就是：300*2100.12=630036元。
其中这个指数值是从深市和沪市挑选出300只能代表中国股市总体表现的股票加权平均算出来的一个数值。如果沪深300股指持续上升，那么就意味着中国股市表现走好，中国的经济情况在转好，反之则中国股市走弱，经济情况恶化。
不过目前中国股市一直下行也不全是是经济恶化的原因，很大程度上来说是因为股改之后带来的问题，加上中国股市不断的发行垃圾新股和天量的限售股解冻。
希望能帮到楼主哈。