1. 怎么计算股票预期收益率
股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]
其中:
Rf: 无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资的β值-------------- 市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0
2. 股票预期收益率一般是多少
这个很难讲，有一定技术基础的一年30%难度不大，技术较好的投资者一年赚一倍也是可以，行情好时赚几倍的也有。
3. 股票里预期回报率是什么意思 怎样合理定预期回报率
预期回报率是你预期的投资回报率，比如说，你估计一年能赚10%，那么你的预期回报率就是10%。不过，股市一年能赚多少很难说，行情好时一年赚30%很容易，行情不好时保住不亏就万幸了。
要合理定预期回报率，如果要定的精确点，那自己得先成为高手，只有非常高的高手才有这本事。
如果说的含糊的，可以这样说，20%的能跑赢大盘，80%的跑输大盘，至于大盘的预期回报率是多少，也是说不准的。
不过，如果一个人做股票的时间很长（5年以上），可以计算他平均的一年收益率，作为合理的预期回报率。
4. 股票的预期收益率 是指的股价升值的收益率，还是指股票分红的收益率。
股票的预期收益率是预期股利收益率+预期资本利得收益率.
股票呢并不是这样的，期货是零和博弈，有赚就有亏的，所以是别人手中和投资公司里的。
股息和红利 合起来了就是 分红
5. 假设A公司去年股息为每股0.5元，预期回报率为10%，公司未来盈利的正常增长水平为5%，则股票理论价格为多少
股票理论价格是简单计算：预计每股利润x市场平均市盈率，并且要加上前景预测和人气指数，所以不好直接计算的。
根据给出的数值，预期回报率为10%不知道指的是那种？如果去年派息率为10%，股息为每股0.5元，那么每股利润为5元，盈利的正常增长水平为5%，即预计今年的每股利润为5.25元，假定市场平均市盈率为15倍，那么A公司股票理论价格是5.25x15=78.75元.
6. 关于股票的预期收益率
在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。
比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。
我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。
首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度：
资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差
市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。
需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。
下面一个问题是单个资产的收益率：
一项资产的预期收益率与其β值线形相关：
资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf: 无风险收益率
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资i的β值。
E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。
对于多要素的情况：
E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]
其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。
首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。
风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。
对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。
7. 股票预期报酬率怎么计算
(23+1)-20/20=20%
股利为每股1元都是给现金 相当你24元卖出股票
股利增长率为6%就是你获利的3元钱
这里没有算交易税！
8. 股票的预期报酬率
什么是预期收益率？
预期收益率也称为期望收益率，是指如果事件不发生的话可以预计到的收益率。预期收益率可以是指数收益率也可以是对数收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示预期收益率。
预期收益率的计算
在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。
比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。
需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目
首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。
风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。
对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。
该股可以买入。