『壹』 怎样用历史模拟法分析当前波动对未来造成影响
历史模拟法是一个简单的、非理论的方法，有些金融商品不易取得完整的历史交易资料，此时可以借由搜集此金融商品之风险因子计算过去一段时间内的资产组合风险收益的频率分布,通过找到历史资料求出其报酬率，然后搭配目前持有资产的投资组合部位，则可以重新建构资产价值的历史损益分配，然后对资料期间之每一交易日重复分析步骤，如果历史变化重复时，则可以重新建构资产组合未来报酬的损益分配。历史模拟法不必假设风险因子的报酬率必须符合常态分配。
『贰』 股票价格的随机游走的含义
“随机游走”（random walk）是指基于过去的表现，无法预测将来的发展步骤和方向。应用到股市上，则意味着股票价格的短期走势不可预知，意味着投资咨询服务、收益预测和复杂的图表模型全无用处。在华尔街上，“随机游走”这个名词是个讳语，是学术界杜撰的一个粗词，是对专业预言者的一种侮辱攻击。若将这一术语的逻辑内涵推向极致，便意味着一只戴上眼罩的猴子，随意向报纸的金融版面掷一些飞镖，选出的投资组合就可与投资专家精心挑选出的一样出色。
『叁』 Matlab中的VAR历史模拟法求值问题
自己写个程序遍历一下就可以了，比如
for i=1:N
if abs(y(i))<0.000001
.....
end
end
『肆』 如何用matlab实现历史模拟法
解题步骤如下： 1.根据提出的问题构造一个简单、适用的概率模型或随机模型，使问题的解对应于该模型中随机变量的某些特征（如概率、均值和方差等），所构造的模型在主要特征参量方面要与实际问题或系统相一致 2 .根据模型中各个随机变量的分布，在计算机上产生随机数，实现一次模拟过程所需的足够数量的随机数。通常先产生均匀分布的随机数，然后生成服从某一分布的随机数，方可进行随机模拟试验。 3. 根据概率模型的特点和随机变量的分布特性，设计和选取合适的抽样方法，并对每个随机变量进行抽样（包括直接抽样、分层抽样、相关抽样、重要抽样等）。 4.按照所建立的模型进行仿真试验、计算，求出问题的随机解。 5. 统计分析模拟试验结果，给出问题的概率解以及解的精度估计。
资产组合模拟
假设有五种资产，其日收益率(%)分别为 0.0246 0.0189 0.0273 0.0141 0.0311 标准差分别为 0.9509 1.4259, 1.5227, 1.1062, 1.0877 相关系数矩阵为 1.0000 0.4403 0.4735 0.4334 0.6855 0.4403 1.0000 0.7597 0.7809 0.4343 0.4735 0.7597 1.0000 0.6978 0.4926 0.4334 0.7809 0.6978 1.0000 0.4289 0.6855 0.4343 0.4926 0.4289 1.0000 假设初始价格都为100，模拟天数为504天，模拟线程为2，程序如下
3
%run.mExpReturn = [0.0246 0.0189 0.0273 0.0141 0.0311]/100; %期望收益Sigmas = [0.9509 1.4259, 1.5227, 1.1062, 1.0877]/100;%标准差Correlations = [1.0000 0.4403 0.4735 0.4334 0.6855 0.4403 1.0000 0.7597 0.7809 0.4343 0.4735 0.7597 1.0000 0.6978 0.4926 0.4334 0.7809 0.6978 1.0000 0.4289 0.6855 0.4343 0.4926 0.4289 1.0000];%相关系数ExpCov = corr2cov(Sigmas, Correlations);%协方差StartPrice = 100;%初始价格NumObs = 504;NumSim = 2;RetIntervals = 1;NumAssets = 5;%开始模拟randn('state', 0);RetExact = portsim(ExpReturn, ExpCov, NumObs, RetIntervals, NumSim);Weights = ones(NumAssets, 1)/ NumAssets;PortRetExact = zeros(NumObs, NumSim);for i = 1:NumSim PortRetExact(:, i) = RetExact(:,:,i)*Weights;endPortExact = ret2tick(PortRetExact, repmat(StartPrice, 1, NumSim));plot(PortExact, '-r');
『伍』 投资者于2018年9月1日买入2000股建设银行A股股票（股票代码601939），请使用历史模拟法
投资者为于2018年9月11日如果买了2000股建设银行的a股的话，那么也是可以比较大的一些股票。
『陆』 求一个股票历史模拟交易软件
是交易模型测试吧，如图。如果你想要的是这个，有免费的，到大庆期货知识普及网的免费下载里，下一个文华财经，它是一个期货软件，不但可以看国内外期货，还可以看国际股票指数与国内股票市场。它的交易模型功能相当不错。
『柒』 如何用历史模拟法计算VaR值
语种？？
是ASM？
vb？
vc？c#？
delphi？
E？
另外 历史模拟法计算 算法好写 信息收集不会
『捌』 求用VAR模型的历史模拟法算一个金融控股集团的风险值怎么算，需要哪些数据，数据在哪儿可以找到
先找它的股票价格，然后按日收盘价或周、月收盘价算出每一期的收益率。把各期收益率放一起就构成了一个代表收益（取负值就变成了损失）的分布情况。然后按95%或99%分位点就可以确定VAR了。