⑴ 远期合约的价格
不知道你说的是远期的价值还是执行价格
比如一个远期 让你可以用100元一吨的价格买入100吨铜
那么无论多久 这个执行价格 100元买一吨铜是不变的
但是远期的价值会变，在远期刚签订的时候，价值为0，随着铜价的波动，这个价值是会波动的
⑵ 金融远期价格
这就是期货合约啦。
给你举个例子吧：你现在准备在期货市场卖出1手4000元的2010年5月份的白糖合约。如果有人买下来，那么就成交有效，你手里就多了个空单。如果没人买，那么请注意——此合约就不存在！
按上述合约在存在来说，到2010年5月，开始到期交割，那么这个时候市场价如果是4100元，那么很显然，你亏损1000元，因为你必须按照合约，以4000元/吨的价格卖给别人1手（也就是10吨）白糖。反之，如果这个时候市场价格是3900元，那么买方就必须当冤大头，履行合约，以每吨比市场价多花100元来吃进你的10吨白糖。
这样解释应该能看懂了吧，我觉得够详细了。
⑶ 当前股价为20元，无风险年利率为10%，签订一份9个月的不支付红利的股票远期合约，求远期合约的理论价格
20（1+10%×9/12）=21.5（元）
话说股票的价格波动性太大了，持有成本里应考虑股票上涨的风险，无风险利率作为补偿实在不够啊，这样的假设太不合理。比如，这只股票只要在九个月内涨到25元，卖家估计就很难履行这份坑爹的远期合约。
⑷ 请问已知红利率证券的期货合约的远期理论价格公式是怎么来的
无套利原则。
就是说如果是公平价格的话，那么你的期货合约的收益率应该和市场无风险利率是一样的。
否则就会有套利者出现，改变这个价格直到收益率等于市场无风险收益率再无套利的机会。
基本公式是连续复利的那个公式。exp代表的是连续复利。T-t是你持有这资产的时间。
假如标的资产提供年利率q的连续红利收益率，就是说你在持有合约期间会得到一定的报酬，为了保证你在这个合约上的全部收益率等于无风险收益率。所以要用r-q。
⑸ 股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约为10.1元，目前市场的借贷利率为每年10%。
就假设有100股，现值P=10*100=1000元
以10%算得话，月利为10%/12
F=P*（F/P ，10%/12 ，3）=1025.21元
到期后的价值为：100*10.1=1010元
1025.21-1010=15.21元
也就是说你被套了15.21*（x/100）元，x为你现有的真实股票数，不知道我算的对不对……
现在假设你有3000股，那么你赔了450元左右……
所以，我的建议是继续等……
⑹ 期货远期合约价格与近期合约价格之间的关系
大户同时在一个合约上做多，又做空，小散一跟多，大户就把多单平了，一下子就价格跌落，大户赚了！
⑺ 远期合约的合理价格
50×25000=1250000 合约当前价格1250000×6%=75000 合约资金产生的利息20000×3%=600 红利利息收益期货理论价格:F(t,T)=S(t)+S(t)*(r-d)*(T-t)/365=S(t){1+(r-d)*(T-t)/365} r为年利息率； d为年指数股息率1250000+75000-20000-600=1304400
答案是错的！！！1304400为正确答案
⑻ 远期合约价值计算的一道题
问题一：
远期多头方在2个月后才能以10.201拿到1股，相当于10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而现在持有股票人在一个月后能得红利0.505，相当于0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除权后的股票价格等于9.500，远期价格为9.500-10.010=－0.510。
问题二：
就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我觉得这个数是不准确的，应该要用公司的收益率，用无风险收益率低估了。
以上是我的理解，一块讨论吧 :)
⑼ 股票的远期价格如何计算
这个条件无法计算。
至少报酬率要高于
无风险收益率
，但还有风险收益要求是多少题目没给。