㈠ 为什么股票价格服从对数正态分布
我们可以假设连续复利,用lnS1-lnS0来近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根据集合布朗运动可知,此收益是服从正态分布的。
㈡ 啥叫对数正态分布
对数正态分布是指变量取对数之后，其分布成正态形状。在无线电领域应用较多。
㈢ 请问对数正态分布与标准正态分布的关系是什么
是z=e^(a+bN(0,1)) （我得到的公式） 还是z=e^(lna+bN(0,1)) (书上公式) 麻烦你帮我做一下选择吧。xcwhss(站内联系TA)都正确，你得到公式里a是Z取对数后的均值称为对数均值，书上是Z的均值，记法不一样xcwhss(站内联系TA)在做正态分布线性化时，你用y=a+bX,书上用y=lna+bX
㈣ 对数正态分布和正态分布是不是一个意思
lognrnd得到的是无单位的量，用它得到的是一组其自然对数满足正态分布的随机数，而不是本身就满足正态分布的dB值。 dB通常都是以"20log10()”定义的吧（如果是功率之类的就是10log10()），其对数的底数为10，而lognrnd应该得到的是自然对数，需要转化一下。
㈤ 个股k线值怎样计算听过一个金融人士的理论:XX值取对数呈正态分布，这个XX指的什么
这些理论也不一定准确
㈥ 如果用matlab验证股票的收盘价符合对数正态分布
先导入数据，然后取收盘价的对数值即y＝ln（y）
clc;clear
y=ln(y)
Std=std(y) %标准差
[F,XI]=ksdensity(y)
figure(1)
plot(XI,F,'o-')
x =randn(300000,1);
figure(2)
[f,xi] = ksdensity(x);
plot(xi,f);
画出概率分布图
ksdensity -------------------- Kernel smoothing density estimation.
表示核平滑密度估计
㈦ 已知某股票的一年以后价格X服从对数正态分布,当前价格为十元，且期望为15，方差为4，。求其连续复合年收益
鉴于以上3个楼层的搞笑，我算了下看图
㈧ 为什么股票价格服从对数正态分布
我们可以假设连续复利，用lnS1-lnS0来近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根据集合布朗运动可知，此收益是服从正态分布的。