⑴ 标的股票价格为31，执行价格为30，无风险年利率为10%，三个月期欧式看涨期权价为3，
根据买卖平价公式C(t)+K*exp[-r(T-t)]=P(t)+S(t)
其中其中C为看欧式张期权价格，K是执行价格，P是看欧式跌期权价格，S是现在的标的资产价格，r为无风险利率，T为到期日（K按无风险利率折现），两个期权的执行价和其他规定一样
当等式成立的时候就是无套利，不等的时候就存在套利机会
如：上式的等号改为“>”号，则可以在 t 时刻买入一份看跌期权，一份标的资产，同时卖出一份看张期权，并借现金（P+S-C)，则 t 时刻的盈亏为0
到T时刻的时候，若S>K，则看涨期权被执行，得到现金K，还还本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]， 总盈亏为{C+K*exp[-r(T-t)]-P-S}*exp[r(T-t)]>0
若S<K,则执行看跌期权，得到现金K,还本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]，也能获得大于零的收益
所以从总的来看，若平价公式不成立，则存在套利机会
代入数据即可
⑵ 求解金融工程计算题：某一协议价格为25元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为2
根据put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))
⑶ 股票31元，分红10转8派3元后股价是多少
股票31元，分红10转8派3元后股价是多少取决于总股数。分红10转8派3元后的股价是（总股数*31-总股数/10/3）/(总股数/10*18）。
分红是股份公司在赢利中每年按股票份额的一定比例支付给投资者的红利。是上市公司对股东的投资回报。分红是将当年的收益，在按规定提取法定公积金、公益金等项目后向股东发放，是股东收益的一种方式。通常股东得到分红后会继续投资该企业达到复利的作用。
⑷ 什么是标的股票价格
您选择的股票就是标的股票 ，标的股票的价格就是您目标股票的价格。
⑸ 几家证券公司都把一支股票的价格，现是31元，目标价是40元，都是买入，后市怎么样
没有卖出转手的，哪里来的买入，最多也是涨停，有庄家控盘。
⑹ .标的股票价格为31元，执行价格为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元
（1）当市场价格低于2.25元时有套利机会，你可以以市价买入，以2.25元卖出
（2）当市场价格低于1元时有套利机会，你可以以市价买入，以1元卖出
⑺ 31元2个涨停是多少
一个涨停是10％，所以31＋31＊0.1＋（31+31＊0.1）＊0.1就是两个涨停后的股票价格
⑻ 股价31元每手是多少
一手就是100股，100乘以31就是3100元
⑼ 股票T加0算法，看下题，谢谢…… 假设，股票价格为28元，1000股，上午价格为31元，
降成本肯定的 赚钱也是不用说的
一股赚了2块钱的差价一千股就是两千块
⑽ 15.31元股票是什么意思啊
股票现价或者成交价。意思就是如果你有1股该品种股票，在不考虑手续费和交易佣金的情况下卖出1股可以得到15.31元。