① 如何求对数正态分布的累积分布函数
% 生成1e6个均值为1、方差为2的对数正态分布的随机数
N=1e6;
m = 1;
v = 2;
mu = log((m^2)/sqrt(v+m^2));
sigma = sqrt(log(v/(m^2)+1))
[M,V]= lognstat(mu,sigma)
X = lognrnd(mu,sigma,1,N);
② 如果用matlab验证股票的收盘价符合对数正态分布
先导入数据，然后取收盘价的对数值即y＝ln（y）
clc;clear
y=ln(y)
Std=std(y) %标准差
[F,XI]=ksdensity(y)
figure(1)
plot(XI,F,'o-')
x =randn(300000,1);
figure(2)
[f,xi] = ksdensity(x);
plot(xi,f);
画出概率分布图
ksdensity -------------------- Kernel smoothing density estimation.
表示核平滑密度估计
③ 如何推导 对数正态分布 的 概率分布函数 谢谢。积分重酬。
④ 随机过程在金融领域应用的有关题目，请教高人指点~~~
解答：本题我们可以直接利用独立同分布的对数正态随机变量的定义来解答。
1）假设Z是标准正态随机变量，则第一周股票价格上升的概率是
P（S(1)/S(0) >1）=P{ln[S(1)/S(0) ]>0}=P{Z>-0.0165/0.0730}=P{Z>-0.226}=P{Z<0.226}查表约等于0.5894. 于是连续两周价格上升的概率为(0.5894)²=0.3474.
2)两周后的股票价格高于今天的价格概率为P{S(2)/S(0) >1}=P{[S(2)/S(1)][S(1)/S(0)>1}
=P{ln[S(2)/S(1)]+ln[S(1)/S(0)>1}>0
=P{Z>-0.0330/0.0730√2}=P{Z>-0.31965}=P{Z<0.31965}查表约等于0.6354.
⑤ 已知某股票的一年以后价格X服从对数正态分布,当前价格为十元，且期望为15，方差为4，。求其连续复合年收益
鉴于以上3个楼层的搞笑，我算了下看图
⑥ excel怎么用制作对数正态分布的概率密度分布曲线图表
因为是标准正太分布，即μ=0，σ=1，做曲线图按以下步骤：
1.在A1输入公式 =(ROW(A1)-1)*0.25-3
2.在B1输入公式 =NORMDIST(A1,0,1,0)
3.下拉复制上面的两个公式分别到A25和B25
4.以A列为X轴，B列为Y轴插入“XY散点图”，选择散点图的类型为“带平滑线的散点图”
确定即可，给个好评吧!
⑦ 为什么股票价格服从对数正态分布
我们可以假设连续复利，用lnS1-lnS0来近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根据集合布朗运动可知，此收益是服从正态分布的。
⑧ 为什么假设股票价格服从正态分布是不现实的
股票价格多半不是自然形成，而是人为操纵的成份比较大，尤其受政策影响非常明显 。
⑨ 为什么股票价格服从对数正态分布
我们可以假设连续复利,用lnS1-lnS0来近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根据集合布朗运动可知,此收益是服从正态分布的。
⑩ 对数正态分布的概述
在分析测试中，特别是在衡量分析中，在不少情况下，测定值不遵循正态分布，而是遵循对数正态分布。