⑴ 当一种不支付红利股票的价格为40时，签订一份1年期的基于该股票的远期合约，无风险年利率为10%
1.远期价格为40*e*0.01*1= 这个自己算 远期合约的初始价格为0
2.45e*0.01*0.5= 远期合约价值为（40*e*0.01*1-45e*0.01*0.5）e*-0.1*0.5=自己算
著名e后面的是指数
⑵ 当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月，
如果按照B-S模型，您这里还缺条件，譬如股票回报率的标准差，到期的执行价格，这题又涉及怕发股利所以还要股利收益率，所以没办法求
⑶ 考试题：某股票的现货价格是100元，无风险利率（连续复利）是5%，该股票没有红利。...
买入股票，卖出股票远期合约，一股无风险利润是2.47
⑷ 股票的远期价格如何计算
这个条件无法计算。
至少报酬率要高于
无风险收益率
，但还有风险收益要求是多少题目没给。
⑸ 当前股价为20元，无风险年利率为10%，签订一份9个月的不支付红利的股票远期合约，求远期合约的理论价格
20（1+10%×9/12）=21.5（元）
话说股票的价格波动性太大了，持有成本里应考虑股票上涨的风险，无风险利率作为补偿实在不够啊，这样的假设太不合理。比如，这只股票只要在九个月内涨到25元，卖家估计就很难履行这份坑爹的远期合约。
⑹ 希望知道的帮助计算下：1.假设一种不支付红利的股票的目前市场价格为20元，无风险资产的年利率为10%。问该
远期价格=20乘以（1+10%/12）的12次方
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⑺ 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合
A比B还少啊
不好意思，去网络扫盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非负，非负即为存在套利机会。
http://ke..com/view/2159954.htm
1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值.
⑻ 远期价格和当前现货价格的公式，这个公式里e是什么意思
数学家把自然底数称为e，它的含义是单位时间内，持续的翻倍增长所能达到的极限值 。
⑼ 2、假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月的远期
3个月也叫远期？按照你的意思年利10%，0.1/12，那一个月平均千分之八，3个月的复利就是20×（1+0.008）^3，大约是20.48
⑽ 金融远期价格
这就是期货合约啦。
给你举个例子吧：你现在准备在期货市场卖出1手4000元的2010年5月份的白糖合约。如果有人买下来，那么就成交有效，你手里就多了个空单。如果没人买，那么请注意——此合约就不存在！
按上述合约在存在来说，到2010年5月，开始到期交割，那么这个时候市场价如果是4100元，那么很显然，你亏损1000元，因为你必须按照合约，以4000元/吨的价格卖给别人1手（也就是10吨）白糖。反之，如果这个时候市场价格是3900元，那么买方就必须当冤大头，履行合约，以每吨比市场价多花100元来吃进你的10吨白糖。
这样解释应该能看懂了吧，我觉得够详细了。