A. 期权价格与股票价格的关系
这要看是认购期权还是认沽期权了，如果是认购期权，某股票的期权价格是与某股票价格走势相一致的，股票价格涨，期权价格也涨。C=S-K
如果说是认沽期权，股票价格与期权价格呈反方向，股票价格涨，期权价格会下跌。P=K-S
B. 为什么股价的波动率越大，看涨期权价值越高
参考一下期权的B-S定价模型公式，以及Rho值变化曲线就很明显了
C. 求看涨期权的价格
股票期权价格的计算涉及到6个参数：标的物价格，执行价格，波动率 ，无风险利率，时间，股息率。如果两个月内没有分红付息，那么你也缺一个波动率数据，波动率一般用历史波动率来代替，这要看你这只股票是什么，才能根据他的历史价格来计算波动率，不过有些软件可以提供股票的历史波动率，例如彭博软件
D. 期权怎么做波动率
一般用来衡量50ETF这个指数的波动情况，也就是说，当50ETF或者上证50指数涨跌幅变化较大时，其波动率就会增加，反之，其波动率就会降低。
在股票交易中，股票价格由供需关系决定；
在期货交易中，期货价格可以由现货价格决定；
而在期权交易中，期权合约的价格还与波动率有关。波动率上涨，都会使认购/认沽期权合约价格上涨，当然还需要结合标的物的涨跌来计算。
我们可以根据50ETF的波动率来调整我们的期权交易策略，从而优化收益，有时期权买方还可以“躲掉多空双杀”的行情。
一种是做多波动率，就是波动率在相对低位的时候，买入认购，或者买入认沽。
一种是做空波动率，就是波动率在相对高位的时候，卖出认购，或者卖出认沽。
当然方向的判断对，在方向做对的情况下，结合波动率上涨，作为期权买方，其持仓的合约价格就会涨得很快，尤其是虚一档变成平值甚至再到实值状态，它的涨幅几乎是最大的。
如果方向错了，期权买方持仓的合约价格亏损会减缓一些。
所以有一些比较专业的玩家会在波动率较低构建买入跨式策略，也就是买入认购+买入认沽。此时行情的市场表现为：涨幅远远大于跌幅的。上涨的合约加速度涨得更多，而下跌的合约，跌幅有限。 或者出现沽购双红的现象！
在波动率较高时，做空波动率，构建卖出跨式策略，也就是卖出认购+卖出认沽。此时市场的表现为：跌幅会比涨幅更大，下跌的跌的更多，上涨的涨的少。 或者沽购双杀。
波动率前期维持在高位，平值期权的时间价值高达七八百，近千元，这也是不合理的 ，卖方市场可以用双卖、备兑、价差等策略来稳妥的吃到这时间价值。
而买方市场要注意波动率下跌带来的损失，更要谨慎参与虚值合约。在波动率下跌的情况下，建议以实值合约建仓为主。
以上就是关于期权怎么做波动率，希望对大家有帮助。
文章借公鉴于号【期权知识星球】
E. 请问股票波动率如何计算
波动率的计算：
江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。
1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。
上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离
2、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。
下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离
拓展资料：
股市波动率的类型：
1、实际波动率
实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
2、历史波动率
历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。
显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
3、预测波动率
预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。
因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率。
4、隐含波动率
隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。
由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。
参考链接：网络：波动率指数
F. 波动率的变化对期权价格有什么影响
期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”（Fudge Factor）。在任何一个时间点上，交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素：股票价格、定约价、离到期日的时间、利息和股息。唯一剩下的因素是隐含波动率。
计算的VIX波动率指数（VIX）是必需的隐含波动率，在最新的交易价格隐含波动率期权市场计算，以反映市场投资者对于未来市场预期的核心数据。这个概念是类似的到期收益率债券（到期收益率）：随着市场价格的变化，使用适当的本金和利率会打折息债券，当债券以折现率的现值等于该债券的市场价格是到期收益率，这是对债券回报率隐含。通过使用抗发射市场价格在计算过程评价模型利用国债到期收益率，收益率是到期收益率暗示。
隐含波动率的估计方法很多，计算期权的隐含波动率的时候，必须首先确定评价模型的选择，其他参数值和所需的选项所观察到的市场价格的时间。例如，在Black-Scholes期权定价模型（1973），价格，履约价格，无风险利率，期限和股票收益等数据的波动入公式的题材，的理论价格可用的选项。如果题材和期权市场是有效率的，价格充分反映其真实价值，以及正确的定价模式也可以在选项中，使用反函数的概念，通过市场价格和期权的市场价格可以观察到黑Scholes期权模型，可以发起反隐含波动率。因为代表的市场价格未来变动的，所谓的隐含波动率的投资者期望的隐含波动率。
G. 什么是期权波动率，如何计算
隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系。
只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。
期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率。
但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，确定出波动率。
(7)看涨期权价格与股票波动率扩展阅读：
影响：
标的资产的波动率是布莱克-斯科尔斯期权定价公式中一项重要因素。在计算期权的理论价格时，通常采用标的资产的历史波动率：波动率越大，期权的理论价格越高；反之波动率越小，期权的理论价格越低。波动率对期权价格的正向影响。
可以理解为：对于期权的买方，由于买入期权付出的成本已经确定，标的资产的波动率越大，标的资产价格偏离执行价格的可能性就越大，可能获得的收益就越大，因而买方愿意付出更多的权利金购买期权；对于期权的卖方。
由于标的资产的波动率越大，其承担的价格风险就越大，因此需要收取更高的权利金。相反，标的资产波动率越小，期权的买方可能获得的收益就越小，期权的卖方承担的风险越小，因此期权的价格越低。