Ⅰ 如何用matlab做1000次的门特卡罗模拟股票价格
用matlab算股票价格的收益率的方法：
在matlab里面通常指令是：log(Xt/Xt-1)。
其中Xt是某股票或某指数第t天的价格；
其中Xt-1是某股票或某指数第t-1天的价格.
股票收益率简介：
股票收益率指投资于股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。股票得到投资者的青睐，是因为购买股票所带来的收益。股票的绝对收益率就是股息，相对收益就是股票收益率。
Ⅱ 股票价格和成交量预测 matlab
呵呵 很多高手是知道了也不会说的 因为那是很多人的秘密宝贝 如同师傅不会把最高级别的招教给徒弟 只多教下基础的知识 所以自古很多高手把秘诀传给自己家里人一样
Ⅲ 如何使用matlab计算期权价格
参考论文
期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一，也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导，并利用Matlab对定价公式给出了数值算例及比较静态分析，以使读者能更直观地理解期权定价理论。
关键词：Matlab；教学实践
基金项目：国家自然科学基金项目（70971037）；教育部人文社科青年项目（12YJCZH128）
中图分类号：F83文献标识码：A
收录日期：2012年4月17日
现代金融学与传统金融学最主要的区别在于其研究由定性分析向定量分析的转变。数理金融学即可认为是现代金融学定量分析分支中最具代表性的一门学科。定量分析必然离不开相应计算软件的应用，Matlab就是一款最为流行的数值计算软件，它将高性能的数值计算和数据图形可视化集成在一起，并提供了大量内置函数，近年来得到了广泛的应用，也为金融定量分析提供了强有力的数学工具。
一、Black-Scholes-Merton期权定价模型
本节先给出B-S-M期权定价模型的简单推导，下节给出B-S-M期权定价模型的Matlab的实现。设股票在时刻t的价格过程S（t）遵循如下的几何Brown运动：
dS（t）=mS（t）dt+sS（t）dW（t）（1）
无风险资产价格R（t）服从如下方程：
dR（t）=rR（t）dt（2）
其中，r，m，s＞0为常量，m为股票的期望回报率，s为股票价格波动率，r为无风险资产收益率且有0＜r＜m；dW（t）是标准Brown运动。由式（1）可得：
lnS（T）：F［lnS（t）+（m-s2/2）（T-t），s■］（3）
欧式看涨期权是一种合约，它给予合约持有者以预定的价格（敲定价格）在未来某个确定的时间T（到期日）购买一种资产（标的资产）的权力。在风险中性世界里，标的资产为由式（1）所刻画股票，不付红利的欧式看涨期权到期日的期望价值为：■［max（S（T）－X，0）］，其中■表示风险中性条件下的期望值。根据风险中性定价原理，不付红利欧式看涨期权价格c等于将此期望值按无风险利率进行贴现后的现值，即：
c=e-r（T－1）■［max｛S（T）－X，0｝］（4）
在风险中性世界里，任何资产将只能获得无风险收益率。因此，lnS（T）的分布只要将m换成r即可：
lnS（T）：F［lnS（t）+（r-s2/2）（T-t），s■］（5）
由式（3）-（4）可得欧式看涨期权价格：
c=S（t）N（d1）-Xe-r（T－1）N（d2）（6）
这里：
d1=■（7）
d2=■=d1-s■（8）
N（x）为均值为0标准差为1的标准正态分布变量的累积概率分布函数。S（t）为t时刻股票的价格，X为敲定价格，r为无风险利率，T为到期时间。欧式看跌期权也是一种合约，它给予期权持有者以敲定价格X，在到期日卖出标的股票的权力。
下面推导欧式看涨期权c与欧式看跌期权p的联系。考虑两个组合，组合1包括一个看涨期权加上Xe-r（T－1）资金，组合2包含一个看跌期权加上一股股票。于是，在到期时两个组合的价值必然都是：
max｛X，S（T）｝（9）
欧式期权在到期日之前是不允许提前执行的，所以当前两个组合的价值也必相等，于是可得欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系（put-call parity）：
c+Xe-r（T－t）=p+S（t）（10）
由式（10）可得，不付红利欧式看跌期权的价格为：
p=Xe-r（T－t）N（－d2）－S（t）N（-d1）（11）
二、Black-Scholes-Merton模型的Matlab实现
1、欧式期权价格的计算。由式（6）可知，若各参数具体数值都已知，计算不付红利的欧式看涨期权的价格一般可以分为三个步骤：先算出d1，d2，涉及对数函数；其次计算N（d1），N（d2），需要查正态分布表；最后再代入式（6）及式（11）即可得欧式期权价格，涉及指数函数。不过，欧式期权价格的计算可利用Matlab中专有blsprice函数实现，显然更为简单：
[call，put]=blsprice（Price，Strike，Rate，Time，Volatility）（12）
只需要将各参数值直接输入即可，下面给出一个算例：设股票t时刻的价格S（t）＝20元，敲定价格X＝25，无风险利率r=3%，股票的波动率s=10%，到期期限为T－t=1年，则不付红利的欧式看涨及看跌期权价格计算的Matlab实现过程为：
输入命令为：[call，put]= blsprice（20，25，0.03，0.1，1）
输出结果为：call=1.0083put=5.9334
即购买一份标的股票价格过程满足式（1）的不付红利的欧式看涨和看跌期权价格分别为1.0083元和5.9334元。
2、欧式期权价格的比较静态分析。也许纯粹计算欧式期权价格还可以不利用Matlab软件，不过在授课中，教师要讲解期权价格随个参数的变化规律，只看定价公式无法给学生一个直观的感受，此时可利用Matlab数值计算功能及作图功能就能很方便地展示出期权价格的变动规律。下面笔者基于Matlab展示欧式看涨期权价格随各参数变动规律：
（1）看涨期权价格股票价格变化规律
输入命令：s=（10∶1∶40）；x=25；r=0.03；t=1；v=0.1；
c=blsprice（s，x，r，t，v）；
plot（s，c，'r-.'）
title（'图1看涨期权价格股票价格变化规律'）；
xlabel（'股票价格'）；ylabel（'期权价值'）；grid on
（2）看涨期权价格随时间变化规律
输入命令：s=20；x=25；r=0.03；t=（0.1∶0.1∶2）；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）；
plot（t，c，'r-.'）
title（'图2看涨期权价格随时间变化规律'）；
xlabel（'到期时间'）；ylabel（'期权价值'）；grid on
（3）看涨期权价格随无风险利率变化规律
s=20；x=25；r=（0.01∶0.01∶0.5）；t=1；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）；
plot（r，c，'r-.'）
title（'图3看涨期权价格随无风险利率变化规律'）；
xlabel（'无风险利率'）；ylabel（'期权价值'）；grid on
（4）看涨期权价格随波动率变化规律
s=20；x=25；r=0.03；t=1；v=（0.1∶0.1∶1）；c=blsprice（s，x，r，t，v）；
plot（v，c，'r-.'）
title（'图4看涨期权价格随波动率变化规律'）；
xlabel（'波动率'）；ylabel（'期权价值'）；grid on
（作者单位：南京审计学院数学与统计学院）
主要参考文献：
[1]罗琰，杨招军，张维.非完备市场欧式期权无差别定价研究[J].湖南大学学报（自科版），2011.9.
[2]罗琰，覃展辉.随机收益流的效用无差别定价[J].重庆工商大学学报（自科版），2011.
[3]邓留宝，李柏年，杨桂元.Matlab与金融模型分析[M].合肥工业大学出版社，2007.
Ⅳ 用matlab什么程序可以预测股价走势
这个可以用matlab的时间序列工具试一下，不过感觉没有spss的时间序列工具好用，因为很多人装matlab不装时间序列工具包的。
用spss更好，把数据粘贴进去，就点分析-时间序列-自动时间序列就行，很傻瓜的，等1min，会出来一个走势图（输出结果里下翻才找得到），说是AR多少模型的，后面会有一小段红线的，那个就是预测。
Ⅳ MATLAB怎样获取实时股市行情数据
1Sina股票数据接口
以大秦铁路（股票代码：601006）为例，如果要获取它的最新行情，只需访问新浪的股票数据
接口：
http://hq.sinajs.cn/list=sh601006
这个url会返回一串文本，例如：
var hq_str_sh601006="大秦铁路, 27.55, 27.25, 26.91, 27.55, 26.20,
26.91, 26.92,
22114263, 589824680, 4695, 26.91, 57590, 26.90, 14700, 26.89,
14300,
26.88, 15100, 26.87, 3100, 26.92, 8900, 26.93, 14230, 26.94, 25150,
26.95, 15220, 26.96, 2008-01-11, 15:05:32";
这个字符串由许多数据拼接在一起，不同含义的数据用逗号隔开了，按照程序员的思路，顺序号从0开始。
0：”大秦铁路”，股票名字；
1：”27.55″，今日开盘价；
2：”27.25″，昨日收盘价；
3：”26.91″，当前价格；
4：”27.55″，今日最高价；
5：”26.20″，今日最低价；
6：”26.91″，竞买价，即“买一”报价；
7：”26.92″，竞卖价，即“卖一”报价；
8：”22114263″，成交的股票数，由于股票交易以一百股为基本单位，所以在使用时，通常把该值除以一百；
9：”589824680″，成交金额，单位为“元”，为了一目了然，通常以“万元”为成交金额的单位，所以通常把该值除以一万；
10：”4695″，“买一”申请4695股，即47手；
11：”26.91″，“买一”报价；
12：”57590″，“买二”
13：”26.90″，“买二”
14：”14700″，“买三”
15：”26.89″，“买三”
16：”14300″，“买四”
17：”26.88″，“买四”
18：”15100″，“买五”
19：”26.87″，“买五”
20：”3100″，“卖一”申报3100股，即31手；
21：”26.92″，“卖一”报价
(22, 23), (24, 25), (26,27), (28, 29)分别为“卖二”至“卖四的情况”
30：”2008-01-11″，日期；
31：”15:05:32″，时间；
Matlab 调用sina实时行情数据接口源码 matlab R2013a
function SysUpdateStockDataSets(StockCode)
if(StockCode==999999)
symbol=strcat('sh000001');
elseif(StockCode>=600000)%symbol='sz000415'
'sh600000';
symbol=strcat('sh',num2str(StockCode,'d'));
else
symbol=strcat('sz',num2str(StockCode,'d'));
end
url2Read=['http://hq.sinajs.cn/list=',symbol];
s=urlread(url2Read);
result=textscan(s,'%s','delimiter', ',');
result=result{1};
%Name=cell2mat(result(1));%名称
%Name=Name(22:end);
OpenPrice=str2double(result{2});% 今日开盘价；
TPrice=str2double(result{4});% 当前价格；
HighPrice=str2double(result{5});% 当前最高价格；
LowPrice=str2double(result{6});%当前最低价格
Vol=str2double(result{9});%成交量
CurrentStockData=single([today,OpenPrice,HighPrice,LowPrice,TPrice,Vol,0]);
Ⅵ 用matlab 预测股票走势的函数
股票是不可预测的！
Ⅶ 想问一下怎样用MATLAB画10000条股票的价格走势图
xlsread 可以导入数据 比如data=xlsread('dd.xls','Sheet1','B1:G2')就是读取dd.xls文件里面b1到g2之间的数据！
Ⅷ MATLAB中怎么画一万条路径。 我在MATLAB中用了for循环，生成股票价格的一
作图时用hold on，就能在同一个图形中继续作图