Ⅰ 求计量经济学数据 指数型函数
你没留电子邮箱怎么给你？
我这里只有计量经济学额导论的数据
给你的是书上116页例4.1的数据
你结合书看一下吧
doc里的是数据的说明
EXcel里的数据不用全用 选择书里的数据就可以了
要的话网络HI或者留下电子邮箱
Ⅱ 如何用计量经济学分析股价与财务指标的关系
计量数据一般30个左右，用财务数据和股价分别构造自变量和因变量，用最小二乘法做回归分析。
Ⅲ 应用计量经济学时间序列分析在股票预测上有多大的作用
作用没有想象中的大，你可以用股票的滞后变量来进行回归分析，滞后2~3期就够了，不过数据必须具体点，最好细分到每季度、每月的上证指数，还有时间上怎么也要十年左右吧！
我以前在论文附录中做过分析，数据都是自己按季度整理的，挺麻烦的呢，如果需要的话就发给你~
还有就是，我觉得写关于股票的预测方面的实际用处并不是很大，毕竟股票的影响因素太多，单单的凭借以前的走势而预期太不好了。。我自己也炒股票，就像那些macd、kdj之类的指标根本就起不到太大的作用，如果那个能预期的话，股市岂不就成了提款机了？现在你做的这个就像是那些指标一样，要知道，股市是活的，人是活的，而指标确实死的！说这么多的意思就是股市不是能简单预测的，你做的那个用处不大。。
如果你想做的话，建议换个题目，我当时的写的是对弗里德曼的货币需求理论在中国市场的分析。你可以写写货币供应量对通货膨胀的时滞性，分析下在我国市场的滞后期大概是多少~数据在国家统计局和中国人民银行都可以找到的，样本空间一定要足够大，在对滞后变量分析时候主要考虑各自的T检验是否通过，一般从通过之后大概就是那个的滞后期！这个比较直接反而有些许用处~
要是能分析出国家的一般性政策对实体市场的影响就更好了，更有用了~
呵呵，以上只是自己的建议~有什么其他的问题就给我留言吧~
Ⅳ 《金融时报》股票价格指数的简介
该股票价格指数包括着从英国工商业中挑选出来的具有代表性的30家公开挂牌的普通股股票。它以1935年7月1日作为基期，其基点为100点。该股票价格指数以能够及时显示伦敦股票市场情况而闻名于世。发布单位
金融时报股票指数是由伦敦证券交易所编制，并在《金融时报》上发布的股票指数。
Ⅳ 金融计量学
统计学是一门通过搜索、整理、分析数据等手段，以达到推断所测对象的本质，甚至预测对象未来的一门综合性科学。其中用到了大量的数学及其它学科的专业知识，它的使用范围几乎覆盖了社会科学和自然科学的各个领域。
计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。
大学是综合教育 研究生阶段是专才教育 当然要专了 计量经济学 学好了 就业很好的。
Ⅵ 求计量经济学庞皓第三版6.3答案，股票价格指数与国内生产总值的那个，还要eviews的表格
第二章
简单线性回归模型
2.1
（
1
）
①首先分析人均寿命与人均
GDP
的数量关系，用
Eviews
分析：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/27/14
Time: 21:00
Sample: 1 22
Included observations: 22
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
56.64794
1.960820
28.88992
0.0000
X1
0.128360
0.027242
4.711834
0.0001
R-squared
0.526082
Mean dependent var
62.50000
Adjusted R-squared
0.502386
S.D. dependent var
10.08889
S.E. of regression
7.116881
Akaike info criterion
6.849324
Sum squared resid
1013.000
Schwarz criterion
6.948510
Log likelihood
-73.34257
Hannan-Quinn criter.
6.872689
F-statistic
22.20138
Durbin-Watson stat
0.629074
Prob(F-statistic)
0.000134
有上可知，关系式为
y=56.64794+0.128360x
1
②关于人均寿命与成人识字率的关系，用
Eviews
分析如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/26/14
Time: 21:10
Sample: 1 22
Included observations: 22
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
38.79424
3.532079
10.98340
0.0000
X2
0.331971
0.046656
7.115308
0.0000
R-squared
0.716825
Mean dependent var
62.50000
Adjusted R-squared
0.702666
S.D. dependent var
10.08889
S.E. of regression
5.501306
Akaike info criterion
6.334356
Sum squared resid
605.2873
Schwarz criterion
6.433542
Log likelihood
-67.67792
Hannan-Quinn criter.
6.357721
F-statistic
50.62761
Durbin-Watson stat
1.846406
Prob(F-statistic)
0.000001
由上可知，关系式为
y=38.79424+0.331971x
2
③关于人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的关系，用
Eviews
分析如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/26/14
Time: 21:14
Sample: 1 22
Included observations: 22
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
31.79956
6.536434
4.864971
0.0001
X3
0.387276
0.080260
4.825285
0.0001
R-squared
0.537929
Mean dependent var
62.50000
Adjusted R-squared
0.514825
S.D. dependent var
10.08889
S.E. of regression
7.027364
Akaike info criterion
6.824009
Sum squared resid
987.6770
Schwarz criterion
6.923194
Log likelihood
-73.06409
Hannan-Quinn criter.
6.847374
F-statistic
23.28338
Durbin-Watson stat
0.952555
Prob(F-statistic)
0.000103
由上可知，关系式为
y=31.79956+0.387276x
3
（
2
）①关于人均寿命与人均
GDP
模型，由上可知，可决系数为
0.526082
，说明所建模型
整体上对样本数据拟合较好。
对于回归系数的
t
检验：
t
（
β
1
）
=
4.711834>t
0.025
(20)=2.086
，对斜率系数的显著性检验
表明，人均
GDP
对人均寿命有显著影响。
②关于人均寿命与成人识字率模型，由上可知，可决系数为
0.716825
，说明所建模型整体
上对样本数据拟合较好。
对于回归系数的
t
检验：
t
（
β
2
）
=
7.115308>t
0.025
(20)=2.086
，对斜率系数的显著性检验表
明，成人识字率对人均寿命有显著影响。
③关于人均寿命与一岁儿童疫苗的模型，由上可知，可决系数为
0.537929
，说明所建模型
整体上对样本数据拟合较好。
对于回归系数的
t
检验：
t
（
β
3
）
=
4.825285>t
0.025
(20)=2.086
，对斜率系数的显著性检验
表明，一岁儿童疫苗接种率对人均寿命有显著影响。
2.2
（
1
）
①对于浙江省预算收入与全省生产总值的模型，用
Eviews
分析结果如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/03/14
Time: 17:00
Sample (adjusted): 1 33
Included observations: 33 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
X
0.176124
0.004072
43.25639
0.0000
C
-154.3063
39.08196
-3.948274
0.0004
R-squared
0.983702
Mean dependent var
902.5148
Adjusted R-squared
0.983177
S.D. dependent var
1351.009
S.E. of regression
175.2325
Akaike info criterion
13.22880
Sum squared resid
951899.7
Schwarz criterion
13.31949
Log likelihood
-216.2751
Hannan-Quinn criter.
13.25931
F-statistic
1871.115
Durbin-Watson stat
0.100021
Prob(F-statistic)
0.000000
②由上可知，模型的参数：斜率系数
0.176124
，截距为
—
154.3063
③关于浙江省财政预算收入与全省生产总值的模型，检验模型的显著性：
1
）可决系数为
0.983702
，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
2
）对于回归系数的
t
检验：
t
（
β
2
）
=
43.25639>t
0.025
(31)=2.0395
，对斜率系数的显著性检
验表明，全省生产总值对财政预算总收入有显著影响。
④用规范形式写出检验结果如下：
Y=0.176124X
—
154.3063
(0.004072)
(39.08196)
t= (43.25639)
（
-3.948274
）
R2=0.983702
F=1871.115
n=33
⑤经济意义是：全省生产总值每增加
1
亿元，财政预算总收入增加
0.176124
亿元。
（
2
）当
x=32000
时，
①进行点预测，由上可知
Y=0.176124X
—
154.3063
，代入可得：
Y= Y=0.176124*32000
—
154.3063=5481.6617
Ⅶ 金融计量学的图书信息2
书名:金融计量学
图书编号:1315397
出版社:经济管理出版社
定价:38.0
ISBN:780207380
作者:周爱民徐辉田翠杰
出版日期:2006-01-12
版次:1
开本:26cm 金融业是国民经济的关键行业，而金融学是经济学中的一个重要学科分支。在国外，金融系越办越大，经济系越办越小。于是，有人开始说金融的概念已经越了经济的概念。现在的确是这样一种倾向，由于金实用性要比经济学大得多，所以喜欢学习金融的学生越来越多。同时，经济学的课堂上由于教学讲得越来越多而越来越不吸引人。这就是为什么国外许多金融专业设在商学院的原因，也是为什么中国学生申请美国大学经济的奖学金要比申请金融的奖学地容易得多的原因。
编写和出版这套现代金融理论前沿丛书，其初衷是为了系统地介绍现代金融理论中一些有研究心得的内容，将国外学术研究前沿的理念和方法与我国现代金融理论研究的实践相联系。本书则旨在系统地介绍金融计量学的内容与发展脉络，并利用中国股市的实际数据做了一下实证检验。与国外的研究相比，国内有关金融计量学的研究这些年的进展也较快，但仍然存在着很大的差距。 第一章时间序列的理论及应用
第一节时间序列的定义与特征
第二节时间序列模型的定义
第三节时间序列模型的建立
第四节时间序列模型的预测
第五节时间序列对日元兑美元汇率分析
第二章GARCH模型的发展及应用
第一节GARCH模型的理论介绍
第二节广义ARCH模型-GARCH模型
第三节GARCH模型的扩展
第四节中国股市GARCH模型应用
第三章VAR模型与冲击响应函数
第一节向量身回归模型
第二节向量自回归模型的建立
第三节VAR模型的冲击响应函数和方差分解
第四节向量误差修正模型
第五节关于VAR模型的应用
第四章协整理论及其应用
第一节协整理论的基本概念
第二节误差校正模型与因果关系检验
第三节发达国家和地区主要股市的协整性
第四节亚洲主要股市的协整性研究
第五节中国股市的协整性研究
第六节中国股市与世界股市的协整性研究
第五章面板单位根检验的理论
第一节结论
第二节序贯极限和联合极限的关系
第三节LL检验与IPS检验
第四节P值检验及其推广
第六章单位根检验与结构突变
第一节ADF检验
第二节PP检验
第三节结构突变的趋势平稳和差分平稳
第四节考虑结构突变的单位根过程
第七章动量策略在中国股市的应用
第一节问题的提出与文献综述
第二节反馈交易规则的描述和实证分析
第三节动量策略的实证研究
第四节关于惯性效性的解释
第八章VaR评估方法简介
第一节金融市场风险概述
第二节市场风险的测量与控制
第三节VaR方法体系
第四节依赖路径的连续VaR方法
第五节传统VaR方法和连续VaR方法的差异
第六节连续VaR方法的应用
本章附录
第九章信用风险的度量与管理
第一节债券的期望违约损失与违约概率
第二节信用转移矩阵和违约相关性
第三节信用衍生产品
第四节信用衍生产品定价方法
第十章EVA评价体系
第一节EVA评价体系
第二节EVA的具体计算
第三节上市企业第I类国有股转让的实证比较
第四节上市企业第II类国有股转让的实证比较
第五节结论及政策建议
第十一章股票价格波动性的实证比较
第一节数据的说明和统计特征比较
第二节相关性分析和长记忆性比较
第三节模型的建立
第四节参数估计与模型检验
第五节实证结果分析
第十二章资本市场的分形与Hurst指数
第一节结论
……
参考文献
Ⅷ 什么是《金融时报》股票价格指数
《金融时报》股票指数的全称是“伦敦《金融时报》工商业普通股股票价格指数”，是由英国《金融时报》公布发表的。该股票价格指数包括着从英国工商业中挑选出来的具有代表性的30家公开挂牌的普通股股票。它以1935年7月1日作为基期，其基点为100点。该股票价格指数以能够及时显示伦敦股票市场情况而闻名于世。