⑴ 利用Black-Scholes公式对股票价格（指数）走势进行数值模拟
-----------保护自己的财产，保护自己的交易-----
这里就如何提防股票在网上被盗的几点建议，希望对您有所帮助。
(1)精心保管好“三证”(身份证、股东卡、资金卡)和资金存取单据以防不慎被人利用；经常查询股票和资金余额，发现问题及时处理。
(2)注意交易密码和资金账户密码的保密，切忌在公共场合读念个人资料，或将密码写在纸上，也不要当着他人的面输入密码，委托他人交易之后，密码要及时修改，使用电话和自助委托系统时要注意在委托完成之后，将前面输入的密码和数据要消除。
(3)密码设置到最高位。一般营业部的交易密码是6位，建议投资者在设置密码时，不要为了使用方便仅设置4位或者5位密码，因为密码设置的位数越高被破译难度越大。另外尽量不要使用吉祥数字、自己的生日号、电话号码或顺号(如：123456)同一数字(如：666666、888888)等易记的数字作为密码，因为这很容易被人猜测到自己的交易密码，应在自己密码中输入2—3个英文字母。
(4)因为平时交易密码使用频率较高，建议在1—2个月，要更改一次密码。
(5)对于在网上交易的客户，最好不要到网吧等环境复杂的场所上网交易 。另外如果是公用电脑，切记在第一次输入密码后，在提示框中切记不要选择保存密码，因为，当你选择保存时，机器就会自动生成一个后缀为PWL的文件，只要别人一打开这个文件，你的密码也就暴露无遗了。
(6)及时退出交易系统；交易者在使用完交易系统后，一定要注意及时退出交易系统。有的投资者由于不是在同一时间买卖股票，为图方便，因此习惯于按最小化按钮，缩小交易系统在时间栏或任务栏上，此时交易中心和交易软件并没有断开连接，用户如果在离开电脑的时候，忘记退出软件，任何人都可能操作账户，尤其是在一些公共场所，会造成盗买和盗卖股票的现象，威协你股票和资金的安全，造成不必要的损失。
(7)设定的股票交易密码最好同邮箱、OICQ、拨号上网的密码不同。以防为黑客轻易破译密码
(8)为保证交易密码和股票个人资料不泄露，在系统上安装防黑防毒的杀毒软件，并定期升级，也是一个好的举措。
身份证、股东卡、交易磁卡等证件最好不要放在一起，如果你遗失了相关的证件，要及时到开户的证券营业部办理挂失手续，以防你的股票被盗买和盗卖。..00
⑵ 用布朗运动模拟股票价格的论文背景怎么写
股票市场是一个自组织的复杂系统，所有个体在没有人组织的情况下会呈现出一种自组织性，这和布朗运动很类似。
⑶ 求教：如果标的股票价格不服从几何布朗运动，那么该权证怎么定价
你新手吧 看你研究的东西就是新手……
⑷ 为什么用几何布朗运动描述股票价格
几何布朗运动就是物理中典型的随机运动，其特点就是不可预测，而在股市中的短期股票价格也是不可预测。
⑸ 研究衍生品的时候为什么用几何布朗运动来模拟股票价格的运行轨迹
其实很简单，GBM（至少在一定程度上）符合人们对市场的观察。例如，直观的说，股票的价格看起来很像随机游走，再例如，股票价格不会为负，这样起码GBM比普通的布朗运动合适，因为后者是可以为负的。
再稍微复杂一点，对收益率做测试（ S(t)/S(t-1) - 1）做测试，发现，哎居然还基本是个正态分布。收益率是正态的，股价就是GBM模型
总之，就是大家做了很多统计测试，发现假设成GBM还能很好的逼近真实数值，比较接近事实。所以就用这个。
其实将精确的数学模型应用到金融的时间非常短。最早是1952年的Markowitz portfolio selection. 那个其实就是一个简单的优化问题。后来的CAPM APT等诸多模型，也仅仅研究的是一系列证券，他们之间回报、收益率以及其他影响因素关系，没有涉及到对股价运动的描述。
第一次提出将股价是GBM应用在严格模型的是black-scholes model 。在这个模型中提出了若干个假设，其中一个就是股价是GBM的。
⑹ 股票价格可以预测吗
股票价格预测
理论上股票价格是可以预测的，实际上都是只是听说，而从未被证实（比如江恩理论中说道可以预测到具体的价格）但实际也是听说，如果要说亲眼看见的话，我只看到过用易经预测真可以看见涨到具体价格。但不是每次。
价格在支撑位、压力位这都是人为附加理论。认同者则有用，没有这个概念的人那管他支撑压力只要经过分析加和经验认为它要涨就进。当然同时也要根据大盘行情，结合指标，经验一起下结论。盲目进仓那是韭菜送肉行为。
虽然价格不可测，但是涨或者跌却是绝对的可以预测的，只是掌握它的人不说，闷头收割，那有时间闲扯。
⑺ 假设股票价格服从几何布朗运动，若买一份股票，需要如何对冲
布朗运动没法对冲滴
⑻ 如何用matlab做1000次的门特卡罗模拟股票价格
用matlab算股票价格的收益率的方法：
在matlab里面通常指令是：log(Xt/Xt-1)。
其中Xt是某股票或某指数第t天的价格；
其中Xt-1是某股票或某指数第t-1天的价格.
股票收益率简介：
股票收益率指投资于股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。股票得到投资者的青睐，是因为购买股票所带来的收益。股票的绝对收益率就是股息，相对收益就是股票收益率。
⑼ 请问如何用R语言做大量次数的几何布朗运动的模拟（参数μ，σ已知）
这上网搜应该搜的到吧，比如这篇文章"
股票价格行为关于几何布朗运动的模拟--基于中国上证综指的实证研究
",照着几何布朗运动的公式直接写代码应该就行了吧，代码逻辑都很清晰。
下面是照着这片文章模拟一次的代码，模拟多次的话，外面再套个循环应该就行了。然后再根据均方误差(一般用这个做准则的多)来挑最好的。
话说你的数据最好别是分钟或者3s切片数据，不然R这速度和内存够呛。
N <- 2000 #模拟的样本数
S0 <- 2000 #初始值
mu <- 0.051686/100
sigma <- 1.2077/100
St <- rep(0,N)
epsion <- rnorm(N,0,1) #正态分布随机数
for(i in 1:N) {
if(i == 1) {
delta_St <- mu * S0 + sigma * S0 * epsion[i]
St[i] <- S0 + delta_St
}else {
delta_St <- mu * St[i-1] + sigma * St[i-1] * epsion[i]
St[i] <- St[i-1] + delta_St
}
}
Final_St <- c(S0,St) #最终结果
plot(Final_St,type = "l")
⑽ 怎样求解布朗运动的期望和方差
怎样求解布朗运动的期望和方差
布朗运动（Brownian motion）是一种正态分布的独立增量连续随机过程。它是随机分析中基本概念之一。其基本性质为：布朗运动W（t）是期望为0方差为t（时间）的正态随机变量。对于任意的r小于等于s，W（t）-W（s）独立于的W（r），且是期望为0方差为t-s的正态随机变量。可以证明布朗运动是马尔可夫过程、鞅过程和伊藤过程。