Ⅰ 基金规模对股票差价收益率的回归结果 stata编程 该怎么写程序以及运行出来的效果如何 请哪位帮忙解答一下
这个说的太抽象啦
要有数据和参考论文才懂得具体操作
Ⅱ stata如何回归
1、生成一个自变量和一个因变量。
Ⅲ 用stata做ols回归后出来的数据分别代表什么
关键看三个地方，一个是判定系数R方，本图中，为0.9464，,拟合优度很高。
第二看回归系数，本例中，常数项为9.347，系数为0.637，
第三看回归系数的显著性检验，即P值，本例中，x的系数的P值为0.000，小于0.05，说明x对因变量有显著的影响。其它的基本可以忽略。
Ⅳ 求统计大神！~怎么用stata来分析股票价格涨跌限制的磁吸效应
logit模型不复杂的，复杂的是你的研究设计要考虑哪些因素的分析
Ⅳ stata 中一元回归和多元回归到底要不要robust这个东西，我都要做疯了，求助，在线等，
robust是调整异方差的
用的时候样本要大点
你想看加了robust回归后的调整的R2
那么每次回归后
输入
di e(r2_a)
Ⅵ stata简单回归，Fama-MacBeth逐步回归用什么软件实现
好像现在文献里提到Fama-MacBeth回归通常指的是：以各个横截面的数据估计出一组回归，然后利用这些回归的系数再计算出t值，从而解决Cross-sectional corrleation of resiudals对回归t值的高估问题。
【 在 bbscity (还我机会) 的大作中提到: 】
: 以我目前对Fama-Macbeth的理解就是（唉，看了这么常时间一直困扰在第二步）：
: 要解决的问题是，Beta和回报有长期稳定的线性关系，
: 因为单个股票的beta稳定性差，且估计的精度差，
Ⅶ 求统计大神!~怎么用stata来分析股票价格涨跌限制的磁吸效应 有偿帮助
面板logit模型非常复杂，普通logit模型简单，用logit命令即可
Ⅷ STATA软件回归分析中 请解释一下ss df ms coef t F 等等这些是什么意思 ，哪个是表明相关性的系数的
SS是平方和，它所在列的三个数值分别为回归误差平方和（SSE）、残差平方和（SSR）及总体平方和（SST），即分别为Model、Resial和Total相对应的数值。
df（degree of freedom）为自由度。
MS为SS与df的比值，与SS对应，SS是平方和，MS是均方，是指单位自由度的平方和。
coeft表明系数的，因为该因素t检验的P值是0.000，所以表明有很强的正效应，认为所检验的变量对模型是有显著影响的。
F是F test F 检验，联合显著检验值，是表明相关性的系数。
(8)stata股票价格回归扩展阅读：
Stata具有如下统计分析能力：
1、相关与回归分析：
简单相关，偏相关，典型相关，以及多达数十种的回归分析方法，如多元线性回归，逐步回归，加权回归，稳键回归，二阶段回归，百分位数 ( 中位数 ) 回归，残差分析、强影响点分析，曲线拟合，随机效应的线性回归模型等。
2、数值变量资料的一般分析：
参数估计，t检验，单因素和多因素的方差分析，协方差分析，交互效应模型，平衡和非平衡设计，嵌套设计，随机效应，多个均数的两两比较，缺项数据的处理，方差齐性检验，正态性检验，变量变换等。