⑴ 这道金融数学题怎么写
博弈论，有点高深，有点麻烦，
对不住，大学时候学的挺好的，不过现在忘了
⑵ 的美股股价是按人民币还是美元为单位的
美元，当前最新货币兑换：1美元=6.3366人民币元，交易时以银行柜台成交价为准。
⑶ 一股股票价值100美元。一年以后，股票价格将变为130美元或者90美元。假设相应的衍生产品的价值将为U=0美
P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即为看跌期权初始价格定价模型。
C—期权初始合理价格
L—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率H
σ2—年度化方差
N()—正态分布变量的累积概率分布函数
例：l月1日，铜期货的执行价格为1750 美元／吨，A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜价跌至1 695美元／吨，看跌期权的价格涨至55美元。此时，A可采取两个策略：
行使权利一：A可以按1695美元／吨的中价从市场上买入铜，而以1 750美元／吨的价格卖给B，B必须接受，A从中获利50美元（1750一1695一5），B损失50美元。
售出权利：A可以55美元的价格售出看跌期权。A获利50美元（55一5〕。
如果铜期货价格上涨，A就会放弃这个权利而损失5美元，B则净得5美元。
⑷ 求解答！
11. 一位投资者买了4月份到期的IBM股票看跌期权，执行价格为100美元，期权费为8美元。则在下列两种情况下，这位投资者在到期日的利润依次是（ ）
（1）到期日当天股价为110美元；
（2）到期日当天股价为95美元。
看跌期权在股票价格达到100美元以上即选择不行权
（1）不行权，在持有股票的情况下：利润=110-100-8=2美元每股；在纯粹购买期权的情况下：利润=-8美元每股；
（2）行权，利润=100-95-8=-3美元每股
⑸ 2、一股股票价值100美元。一年以后，股票价格将变为130美元或者90美元。假设相应的衍生产品的价
建立股票和无风险资产的组合,其未来现金流与期权匹配.
假设买入x股股票，买入y份无风险资产，则有：
股票上涨：130x+1.05y=0
股票下跌：90x+1.05y=5
求解，x=-0.125, y=15.48
则期权价格为：100x+y=2.98
⑹ 1.考虑一个期限为8个月的股票期货，股票现价为98美元/股。该公司将在4个月后发放红利1.8美元/股。不同期限
楼主是要算股票期货价格吗？这儿还需要一个条件：无风险收益率。
期货价格F=（98-红利贴现值）*（1+无风险收益率）
⑺ 《股票作手回忆录》买入10股钢铁，价格为901/8美元。901/8是什么意思啊
当时股票一个点是1美元 1/8个点可以看成是手续费 书上面称之为溢价 买进和卖出两头收费 也就是说他90美元进的股票 实际成本是90又1/8美元
当时每股喜欢用 1/8点 1/4点 3/8 1/2点表示小数点后面的数字
⑻ 一家公司宣布3对1的股票分割,请问执行价格为90美元的看涨期权应该如何调整
一家公司宣布散对应的股票分割，请问执行价格为90美元的看涨期应该如何调整？这个还真的不太明白是什么意思？
⑼ 一种物品的价格从8美元上升到12美元，需求从110单位单位减少为90单位。
如果【一种物品的价格从8美元上升到12美元，需求从110单位单位减少为90单位。用中点法计算的弹性。】
那么：
dQ=20，dP=4P1+P2=20，Q1+Q2=200，根据中点法计算公式可知弹性=1/2。
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应答时间：2021-02-04，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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⑽ 一股股票价值100美元，1年以后，股票价格变为130美元或者100美元，假设相应
做一个投资组合，买入x股股票，以及投资y在无风险产品上，并且其现金流与衍生产品匹配，则：
股价上涨，组合价值等于衍生品价值：130x+1.04y=10
股价下跌，组合价值等于衍生品价值：100x+1.04y=0
求解方程，得到x=0.3333，y=-0.3205
因此衍生品价格为C=x+y=0.0128
第二题类似，只是：
股价上涨，组合价值等于衍生品价值：130x+1.04y=30
股价下跌，组合价值等于衍生品价值：100x+1.04y=0
求解方程，得到x=1，y=-0.9615
因此衍生品价格为C=x+y=0.0385