A. 当股票价格达到多高时，美式看跌期权价值几乎为零
期权要约定一个行权价格，当行权的标的物的价格比行权价高时，看跌期权的价值就为零。
例如：某看跌期权的行权价是10元，若标的物价格是9元时，该期权的理论价值是10-9=1元，当标的物的价格超过10元时，该期权的价值为零。
我想知道的是，一般来说，要股票价格多高时我可以判定这张期权的价值几乎为零了？
当股票的价格高过认沽权证行权价时，认沽权证的理论价格已是零了。以后能不能有价值，很难有一个数据量化。只能观察股票的走势，自己依据经验判断一下，股票能否下跌。从而判定能不能购买该权证。
您知道现在为止，有这个研究吗？
很抱歉，不知道。
B. 为什么对于美式期权来说，到期期限越长，价值越大对于欧式期权来说，较长时间不一定能增加期权价值
对于欧式期权来说，期权持有者只能在到期日当天行权，故距离到期剩余时间长并不意味着到期日当天标的资产的价格对多头有利，因此，对于欧式期权来说，到期剩余时间对期权价格的影响具有不确定性。
在无股利情况下确实是时间越长时间价值越高。
当股利存在时欧式看涨期权价值不一定随着到期时间增加而增加，因为可能增加到期时间后会把股利包含在期限内，因此导致期权时间价值下降。
而美式看涨期权没有这样的担忧，因为可以提前执行。
C. 美式和欧式看跌期权的价值上下限为什么不一样
对于无收益资产的期权而言，同时可以适用于美式 看涨期权，因为在无收益情况下，美式看涨期权提前执行是不可取的，期权执行日也就是到期日，所以BS适用美式看涨期权。对于美式看跌，由于可以提前执行，故不适合。
对于有收益资产的期权而言，只需改变收益 现值（即变为 标的证券减去收益折现），BS也适用于欧式，看跌期权和看涨期权，在标的存在收益时，美式看涨和看跌期权存在执行的可能性，因此BS不适用。
(3)对于美式看跌期权来说当股票价格非常低的时候提前执行可能是明智的扩展阅读：
注意事项：
1、买入看跌期权是同买入看涨期权正好相反的操作。看跌期权是出售的权力。当购买看跌期权时，期待股票行情是熊市看跌。
2、在美国每份期权合约都是100股。因此，如果期权价格为$1，一份期权合约的价格为$100。
3、对于标准普尔(S&P)期货期权，每份合约都可以执行为一份期货合约。如果期权价格为$1，当期货合约执行时，将为之支付$250。
4、如果想要买入看跌期权，对行情的展望是旅市看跌的，期望标的资产的价格会下跌。
参考资料来源：网络-看跌期权
参考资料来源：网络-欧式期权
参考资料来源：网络-美式期权
参考资料来源：网络-价值区间
D. 美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。为什么如果高了会出现什么情况
实际上无论是美式还是欧式看跌期权，其权利金都不应该高于执行价格(这是对于行权比例为1:1的期权为基准的，若行权比例超过1:1这个理论就不成立了)，很简单的一个问题就是标的物的价格最多也只能为零，理论上是不会出现负值的，而看跌期权的价值是执行价格减去标的物价格，若标的物价格为零，其看跌期权权利金的最大值就是执行价格，若权利金高于执行价格，那么就意味着要标的物的价格低于零才会有盈利空间，故此就会有这样的结论。
E. 判断题：1.对于看跌期权的双方来说，当市场价格等于执行价格和期权费之和时，达到盈亏平衡点
错误，理由：买进看跌期权，买方盈亏应为执行价格-市场价-权利金
即盈亏平衡时，市场价＝执行价格-权利金。
举例：买进看跌期权合约价（执行价10元），期权费2元，一段时间后现货价为8元。
由于现货价格下跌，所以应该执行合约（我买它会跌），不管是否亏损。而盈亏计算公式应为：执行价－现货价－期权费
F. 美式看涨期权为什么不被提前执行
在不分红的情况下，提前执行收益小于期权价格
G. 如果我买入看跌期权的执行价很低很低，不是就可以赚很多了
照你这个买法，你得亏死...
你先支付了5元/股的权利金获得了一个权力，这个权力是规定我在约定日期时必须以0.1元/股的价格向你买入股票，如果到期时股价为3元，那么你需要以3元的价格买入，再以0.1元的价格卖给我，你亏2.9元，而且还有每股5元的权力金，相当于你每股亏7.9元，1份看跌期权是1000股，你要亏7900元来执行合约。
如果你放弃合约，你也要以每股5元的价格来做赔付，那么你要亏5000元
H. 当标的资产价格远远高于期权执行价格时,应该提前执行美式看涨期权
这个时候哪怕你认为股票不会再涨了，但是它还没有到期，所以还有时间价值，把期权卖出去会比直接执行获得的收益更大。
I. 为什么对于股票不分红的情况,美式看涨期权往往不选择提前执行,美式看跌期权往往选择提前执行
可能这个时候市场是比较变化的，
J. 美式看跌期权提前执行 为什么美式看跌期权
美式期权是指可以在期权到期之前任何一个时点行权的期权，欧式期权则只能在期权到期日行权。美式期权的价值不低于同样条款（指同样标的、到期日和行权价）的欧式期权。这使得美式和欧式看跌期权的价值上下限不一样。
美式期权的价值在于可以提前行权，提前行权需要付出代价，这个代价是一旦行权，期权的时间价值就消失了。所以，提前行权一般都发生在深度价内的情况，这时候期权的时间价值相对较小。
而提前行权的好处是，可以提前结算出现金流，从而获得这个现金流的时间价值。