1. 金融远期价格
这就是期货合约啦。
给你举个例子吧：你现在准备在期货市场卖出1手4000元的2010年5月份的白糖合约。如果有人买下来，那么就成交有效，你手里就多了个空单。如果没人买，那么请注意——此合约就不存在！
按上述合约在存在来说，到2010年5月，开始到期交割，那么这个时候市场价如果是4100元，那么很显然，你亏损1000元，因为你必须按照合约，以4000元/吨的价格卖给别人1手（也就是10吨）白糖。反之，如果这个时候市场价格是3900元，那么买方就必须当冤大头，履行合约，以每吨比市场价多花100元来吃进你的10吨白糖。
这样解释应该能看懂了吧，我觉得够详细了。
2. 远期合约价值计算的一道题
问题一：
远期多头方在2个月后才能以10.201拿到1股，相当于10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而现在持有股票人在一个月后能得红利0.505，相当于0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除权后的股票价格等于9.500，远期价格为9.500-10.010=－0.510。
问题二：
就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我觉得这个数是不准确的，应该要用公司的收益率，用无风险收益率低估了。
以上是我的理解，一块讨论吧 :)
3. 股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约为10.1元，目前市场的借贷利率为每年10%。
就假设有100股，现值P=10*100=1000元
以10%算得话，月利为10%/12
F=P*（F/P ，10%/12 ，3）=1025.21元
到期后的价值为：100*10.1=1010元
1025.21-1010=15.21元
也就是说你被套了15.21*（x/100）元，x为你现有的真实股票数，不知道我算的对不对……
现在假设你有3000股，那么你赔了450元左右……
所以，我的建议是继续等……
4. 红利支付股票的远期价格。最好有公式。谢谢
理论上：
首先用年利率除以12 得出月利率 大概是0.917%
然后用30乘以0.917+1的五次方 即为股票五个月后的价格
31.40左右
如果你要是炒股用这些数据的话
不用那么麻烦
可以大概估下 就行
具体如下：
年利率为11% 月平均即为1%左右 （本例中这项误差较大）
然后五个的复利 大概是1%*5 =5% （利率越低，这步的误差值越小，是高数上的简便方法）
接着30*（1+0.05）=31.5左右
希望对你有用 如有疑问 可以加网络好友
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5. 股票组合三个月的合理价格
如果上面的回答答案是对的，则可以理解为6%/12*3为三个月期的假定利率，10000的现金红利是市场年利率中的，因此应该扣除，1000元为红利所得税！1000000*（1+1。5%）-10000*（1-10%红利税）=1005100，跟你说的不符，则可以推算出应该是税后价！1000000*（1+1。5%）-10000*（1+10%红利税）=1004900！
6. 股票的远期价格如何计算
这是求合理的远期价格，根据无红利支付的远期价格公式：F=S*e^[r(T-t)],可以得到F=20*e^[10%*3/12]=20.51元
7. 一种无红利支付的股票目前的市价是20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格是多少
3个月后的远期价格F=20*e^（10%*3/12）=20.51
8. 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%，求该股票 三个月远期价格。如果
股价上涨由20元 上涨到25元 或者下降到15元 利率都是10%不变的 由此可推算出价格
9. 2、假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月的远期
3个月也叫远期？按照你的意思年利10%，0.1/12，那一个月平均千分之八，3个月的复利就是20×（1+0.008）^3，大约是20.48