1. 3.如果当前市场上某支股票的价格是每股100美元,投资人预测未来 3个月,该股票
如果当前市场上某只股票的价格是每股100美元，投资人预测未来三个月。未来三个月不一定这只股票会上涨，但是有可能投资人会亏损。
2. 某投机者以50%的保证金比例委托经纪人买入了100股IBM股票，价格为100美元股票，
上涨10%正常应该是1000美元，50%保证金是一倍杠杆那么收益翻倍盈利2000美金扣除200股佣金200元剩余1800美金，同理跌10美金风险放大一倍亏损1000×10×2外加200元佣金，共计亏损20200元
3. 求解答！
11. 一位投资者买了4月份到期的IBM股票看跌期权，执行价格为100美元，期权费为8美元。则在下列两种情况下，这位投资者在到期日的利润依次是（ ）
（1）到期日当天股价为110美元；
（2）到期日当天股价为95美元。
看跌期权在股票价格达到100美元以上即选择不行权
（1）不行权，在持有股票的情况下：利润=110-100-8=2美元每股；在纯粹购买期权的情况下：利润=-8美元每股；
（2）行权，利润=100-95-8=-3美元每股
4. 股票1和2的价格分别为100美元和125美元。你拥有200股股票1及100股股票2。一个投资组合的题目求大佬解答。
开门见山地回答您，这个问题，我不会太专业了很多专业的名词，我们都没听说过，估计在这样一个平台已经很难找到，能够具体回答你这个问题的人感觉您的水平应该都能上华尔街的量化投资基金去干基金经理人了 真是山外有山人外有人 投资这条路上，不知道的东西实在是太多了，感谢你让我看到了自己的渺小，祝您生活愉快，投资顺利，谢谢！。
5. 一股股票价值10元，一年以后，股票价格将变为130美元或者100美元，假设相应的
两种情况
一个是股票现价为110美元而不是10美元
[(110x1.04-100)/(130-100)]×10=4.64
另一种股票现价10美元
[(100-10.4)x10/(230-20.8)]÷1.04=4.118
6. 2、一股股票价值100美元。一年以后，股票价格将变为130美元或者90美元。假设相应的衍生产品的价
建立股票和无风险资产的组合,其未来现金流与期权匹配.
假设买入x股股票，买入y份无风险资产，则有：
股票上涨：130x+1.05y=0
股票下跌：90x+1.05y=5
求解，x=-0.125, y=15.48
则期权价格为：100x+y=2.98
7. 帮我算一道金融试题
(1)先算折现率r=8%+1.2*(15%-8%)=16.4%
股利增长率=20%*(1-40%)=12%
下一期股利div1=10*40%*(1+12%)=4.48
股票价值=4.48/(16.4%-12%)=101.82
(2)一年后的股价=101.82*1.12+4.48=118.52
持有一年的回报率=（118.52-100）/100=18.52%
8. 一股股票价值110美元。一年以后，股票价格将变为130美元或者100美元。假设衍生产品是执行价为100美元的看
你搞什么？
看什么呀，把问题补全了
9. 一股股票价值100美元，1年以后，股票价格变为130美元或者100美元，假设相应
做一个投资组合，买入x股股票，以及投资y在无风险产品上，并且其现金流与衍生产品匹配，则：
股价上涨，组合价值等于衍生品价值：130x+1.04y=10
股价下跌，组合价值等于衍生品价值：100x+1.04y=0
求解方程，得到x=0.3333，y=-0.3205
因此衍生品价格为C=x+y=0.0128
第二题类似，只是：
股价上涨，组合价值等于衍生品价值：130x+1.04y=30
股价下跌，组合价值等于衍生品价值：100x+1.04y=0
求解方程，得到x=1，y=-0.9615
因此衍生品价格为C=x+y=0.0385
10. 投资人年初卖空某公司股票，以100美元美股卖空股票100股，年末该公司股价为70美元每股，
每股挣了29美元，那么总共挣了2900美元。