① 股票期权的公允价值如何计算
期权的公允价值由相应标的物的市场公允价值和期权与行权截止日期之间的时间价值确定。 假设公司允许员工以每股10元的价格购买股票，股票在授予日的公允价值为15元，期权的公允价值=15-10=5元。 2016年股价下跌，重定价日股价为11元，原期权公允价值变为11-10=1元。 重新定价，允许员工以每股8元的价格购买股票，重新定价期权的公允价值=11-8=3元，增加2元。 因此，期权的公允价值是一个价差概念。
同时，期权的股票价格与行权的股价之间的关系是一样的。如果股价高于行权价，期权就可以被行权，而未来股价高于行权价就不能被行权。因此，期权的股票价格和未来的股票价格之间的关系是一个动态变化过程，股价变化与未来股价变化之间的关系也是动态的 。
② 看跌期权价格计算方式
看跌期权价格计算方式：
看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－股票的价格。
拓展资料：
1.如果未来基础资产的市场价格下跌至低于期权约定的价格（执行价格），看跌期权的买方就可以以执行价格（高于当时市场价格的价格）卖出基础资产而获利，所以叫做看跌期权。如果未来基础资产的市场价格上涨超过该期权约定的价格，期权的买方就可以放弃权利。按期权履约的方式可以分欧式期权与美式期权。欧式期权必须持有至到期，是不能提前执行的。美式期权可以看做附有提前执行权利的欧式期权，即可以在到期日前的任一交易日行权。
2.期权价值影响因素
a、标的资产市场价格。在其他条件一定的情形下，看涨期权的价值随着标的资产市场价格的上升而上升;看跌期权的价值随着标的资产市场价格的上升而下降。
b、执行价格。在其他条件一定的情形下，看涨期权的执行价格越高，期权的价值越小;看跌期权的执行价格越高，期权的价值越大。
c、到期期限。对于美式期权而言，无论是看跌期权还是看涨期权，在其他条件一定的情形下，到期时间越长，期权的到期日价值就越高。
3.看跌期权给予投资者在某一特定日期或在此日期之前以特定的执行价格出售某种资产的权利。例如，一份执行价格为85美元的EXXON股票10月份到期看跌期权给予其所有者在10月份期满或到期之前以85美元的价格出售EXXON股票的权利，甚至就算当时该股票的市场价格低于85美元。
当资产价值下跌的时候，看跌期权的利润才会增长。只有当其持有者确定资产当前价格比执行价格低时，看跌期权才会被执行。
③ 期权到期价格怎么算
期权是指该期货合同在某个特定日期以固定价格购买或销售股票和基金的权利。因此，选项是特权，所有者只有权利，不承担相应的义务。
预约期权是指期权给所有者过期日，以固定价格购买目标股票和基金的权利。其授权的特点是购买，因此也可以称为涨价选项、选项选项、买方选项或买方选项。
预约期权是指期权给所有者过期日，以固定价格出售目标股票和基金的权利。其授权的特点是销售，也可以称为下跌期权、选择期权、销售期权或销售期权。
期权合同的期限价值:
购买预约期权的期限价值=Max(股票市场价格-执行价格，0)，净利润=价值-投资成本。
销售预约期权的期限价值=-Max(股票市场价格-执行价格，0)，净利润=价值+销售收入。
购买预约期权的期限价值=Max(执行价格-股票市场价格，0)，净利润=价值-投资成本。
销售预约期权的期限价值=-Max(执行价格-股票市场价格，0)，净利润=价值+销售收入。
购买预约期权:
交易所有一项认购指数ETF期权，目前该股指数ETF价格为2.250元，执行价格为2.265元，该期权一个月后到期，该期权交易价格为0.0400元。某机构投资者利用期权进行套利交易，购买该期权100万份。预计一个月后该股指数ETF价格可能为2.340元或2.163元。
一个月后，股指ETF价格为2.340元。
到期价值=100×Max(2.340-2.265，0)=7.5万元。
净值=7.5-100×0.04=3.5万元。
一个月后，股指ETF价格为2.163元。
到期价值=100×Max(2.163-2.265，0)=0万元。
净值=0-100×0.04=-4万元。
购买预约期权的目标股价越高收益越大，股价下跌就会失去权力金。
出售预约期权:
交易所有一项认购指数ETF期权，目前该股指数ETF价格为2.250元，执行价格为2.265元，该期权一个月后到期，该期权交易价格为0.04元。某机构投资者利用期权进行套利交易，卖出该期权100万份。预计一个月后该股指数ETF价格可能为2.340元或2.163元。
一个月后，股指ETF价格为2.340元。
到期价值=-100×Max(2.340-2.265，0)=-7.5万元。
净值=-7.5+100×0.04=-3.5万元。
一个月后，股指ETF价格为2.163元。
到期价值=-100×Max(2.163-2.265，0)=0万元。
净值=0+100×0.04=4万元。
出售预约期权的目标股价越高损失越大，股价下跌就是权利收益。
购买预约期权:
交易所有一约指数ETF期权，目前该股指数ETF价格为2.250元，执行价格为2.265元，该期权一个月后到期，该期权交易价格为0.04元。某机构投资者利用期权进行套利交易，购买该期权100万份。预计一个月后该股指数ETF价格可能为2.340元或2.163元。
一个月后，股指ETF价格为2.340元。
到期价值=100×Max(2.265-2.340，0)=0万元。
净值=0-100×0.04=-4万元。
一个月后，股指ETF价格为2.163元。
到期价值=100×Max(2.265-2.163，0)=10.2万元。
净值=10.2-100×0.04=6.2万元。
购买预约期权的目标股价越低收益越大，股价上涨就会失去权力金。
出售预约期权:
交易所有一约指数ETF期权，目前该股指数ETF价格为2.250元，执行价格为2.265元，该期权一个月后到期，该期权交易价格为0.04元。某机构投资者利用期权进行套利交易，卖出该期权100万份。预计一个月后该股指数ETF价格可能为2.340元或2.163元。
一个月后，股指ETF价格为2.340元。
到期价值=-100×Max(2.265-2.340，0)=0万元。
净值=0+100×0.04=4万元。
一个月后，股指ETF价格为2.163元。
到期价值=-100×Max(2.265-2.163，0)=-10.2万元。
净值=-10.2+100×0.04=-6.2万元。
出售预约期权的目标股价越低损失越大，股价上涨就是权利收益。
期权的投资战略:
(1)保护性下跌期权:股票和预约期权组合
(2)增加期权:股票销售预约期权组合
(3)对敲:同时购买同一目标的预约期权和预约期权，同时销售同一目标的预约期权和预约期权。
保护性下跌期权的应用:
交易所有一项下跌指数ETF期权，目前该股指数ETF价格为2.250元，执行价格为2.265元，该期权一个月后到期，该期权交易价格为0.04元。某机构投资者利用期权进行套利交易，购买该股指ETF和该期权各100万份。预计一个月后该股指数ETF价格可能为2.340元或2.163元。
一个月后，股指ETF价格为2.340元。
股票指数ETF投资收益=100×(2.340-2.250)=9万元。
股指ETF期权收益=0-100×0.04=-4万元。
总收益=9-4=5万元。
一个月后，股指ETF价格为2.163元。
股票指数ETF投资收益=100×(2.163-2.250)=-8.7万元。
股指ETF期权收益=100×(2.265-2.163)-100×0.04=6.2万元。
总收益=-8.7+6.2=-2.5万元。
④ 美股期权交易如何计算
楼上的回答有误：
第一，应该是别卖而不是别买；
第二，巨亏通常都是naked short，有相应的标的物备兑则不成问题
另外针对你的5个问题，解答如下：
1、一份合约是35.5*100=3550美元，8000美金可买2份期权，花费7100美元；
2、如果股票的结算价是550元，那期权结算价=0，每份期权亏损3550；
结算价650时，期权结算价为100元，每份期权盈利（100-35.5）*100=6450元；
结算价750时，期权结算价为200元，每份期权盈利（200-35.5）*100=16450元；
3、期权到期没钱可以不必行权（省去股票交易费用），直接平仓期权也可以获得相同的收益；
4、同上，股票一买一卖的交易费用肯定比平仓期权高，而且有隔夜风险，万一行权后第二天开市跳空下跌就亏了；
5、不会，那是卖出看涨期权时才会发生的事情
⑤ 股票期权的时间价值是怎么计算的
期权的时间价值是指期权购买者为购买期权而实际付出的期权费超过该期权之内在价值的那部分价值，不是指授予时间到行权这一阶段购买期权资产(期权行权后获得的资产)资金的时间价值，而是包含期权到期之前的剩余时间及相应标的资产价格波动超过期权约定价格的概率所带来的可能的收益机会，是由期权到期之前标的资产价格变动的概率所决定的。
⑥ 期权的结算公式
C: 期权合理价格；
S: 标的证券当前价格；
E: 期权的行权价格；
T：期权行权日日期；
t：使用公式当时的日期；
r：连续复利计的无风险利率 ；
标的证券连续复利回报率的年度波动率。
期权定价公式：布莱克-斯科尔斯公式
参考：http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
⑦ 股票期权的公允价值如何计算
股票期权的公允价值：期权的公允价值＝(市价－行权价）*股数。
对于股票期权，FASB认为市场价格是确定公允价值的最佳依据，企业应在同等条件下根据市场价格或可交易期权的市场价格计量股票期权的公允价值。
然而，由于股票期权是一种不可转让且受授权条件限制的期权，市场上极难找到与股票期权条款相同的可交易期权。因此，可以用期权定价模型来确定期权的公允价值。
在衡量股票期权的定价模型中，FASB率先推出了B-S模型。这个模型的公式虽然很复杂，但是可以解决实际中的问题，因此在实践中B-S模型得到了广泛的应用。
B-S模型的公式为：
C=S·N（d1）－X·exp（－r·T）·N（d2）
其中：
d1=/（σ√T）
d2=d1-σ·√T
⑧ 期权费怎么计算
确认要买入的期权需要支付期权费，期权费根据不同报价费用也不同。比如下图，是某标的的个股期权报价，如果要买三个月的按照期权费率计算，名义本金为100万。
公式：1000000*0.101=101000, 假设投资者买入三个月中国国贸的个股期权，那么需要支付101000元的期权费。
源自：期权酱
场外个股期权的要素：
1、个股标的：除ST外符合交易的所有股票。
2、期权期限：有效时间为15天、1个月、2个月、3个月、6个月、12个月不等。
3、行权价格：根据标的股票的活跃性和选择的期限性而约定价格和支付一定的权利管理金。
4、行权方式：按美式期权可在到到期日前任何交易日内进行现金行权交割。
5、盈亏形式：当认购标的股票的股价在约定价格之上时，具有无限的潜在获利空间，跟随股票价格的上涨而上涨，标的股票涨幅越大，股票期权的收益也倍增扩大，下有底、上不封顶的特征。而最大亏损是购买股票期权时支付给期权卖方的权利金费用。
⑨ 股票与期权价格的计算
期权价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的销售价格。通常作为期权的保险金，由期权的购买人将其支付给期权签发人，从而取得期权签发人让渡的期权。它具有既是期权购买人成本，又是期权签发人收益的二重性，同时它也是期权购买人在期权交易中可能蒙受的最大损失。
⑩ 50W股票期权如何算
如果目前上证50指数是2570点，50ETF当前的价格是2.5元每份，如果你认为上证50指数在未来1个月之内会上涨，选择购买50ETF认购期权，买入1份合约，也就是10000份，行权价格是2.5元，次月到期的50ETF认购期权一份。如果当前期权的权利金是0.1元，那么投资者就需要花费0.1*10000=1000元的权利金。