⑴ 十大经典量化交易策略
1. 海龟交易策略：著名的海龟交易法，由商品投机大师理查德·丹尼斯在1983年推广，该系统涵盖了交易的各个方面，并消除了交易员主观决策的余地。它具备一个完整交易系统的所有要素，包括市场选择、头寸规模、入市时机、止损设置、离市时机和交易策略。
2. 阿尔法策略：旨在从市场中获得超额收益，通过量化模型和算法，寻找市场定价偏差，并利用这些偏差产生阿尔法收益。
3. 多因子选股策略：结合多个指标和因子，如价值、成长、质量、动量等，来选取具有潜在投资价值的股票。
4. 双均线策略：运用两条移动平均线（通常是短期和长期均线）来判断市场趋势和交易信号，当短期均线穿越长期均线时，通常被视为买入或卖出的信号。
5. 行业轮动策略：通过分析宏观经济、政策导向和行业发展趋势，识别并参与最具增长潜力的行业，同时退出或减少在衰退行业的投资。
6. 跨品种套利策略：利用不同但相关的商品之间的价格差异进行套利，这种策略通常要求市场存在一定的价格关系。
7. 指数增强策略：通过主动管理，旨在超越市场基准指数的表现，通常涉及选择个股和时机上的优化。
8. 网格交易策略：在预设的价格区间内放置多个买卖订单，当价格波动时，自动执行这些订单，从而在波动中获得利润。
9. 跨期套利策略：在同一商品的不同到期月份之间进行套利，利用到期月份价格差异获利。
10. 高频交易策略：利用先进的算法和硬件，在极短的时间内执行大量的订单，从微小的价格变动中获利。
拓展资料：海龟交易法不仅因其独特的交易哲学而闻名，还因其系统化的方法而备受推崇。阿尔法策略需要强大的数学和统计背景来构建和维护量化模型。多因子选股策略的实施要求综合分析能力和对市场理解的深度。双均线策略简单易行，适合初学者。行业轮动策略需要对宏观经济和行业发展有前瞻性的判断。跨品种套利策略适合于对商品市场有深入理解的投资者。指数增强策略常用于资产管理中，追求超越市场平均水平的收益。网格交易策略在波动性较大的市场中尤为有效。跨期套利策略要求对期货市场有深入的了解。高频交易策略则依赖于先进的技术和快速的执行能力。