1. 套利交易的股指期货套利交易
股指期货套利交易时针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。
股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。
利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（Spread Trading）。
2. 股指期货套利是什么意思，怎么才可以股指期货套利
一、关于渤商所橡胶与期货橡胶的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/thread-414-1-1.html
二、关于渤商所玻璃与期货玻璃的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/thread-420-1-1.html
三、关于渤商所PTA与期货PTA的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/thread-422-1-1.html
四、关于渤商所焦炭与期货焦炭的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/thread-423-1-1.html
五、关于渤商所焦煤与期货焦煤的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/thread-424-1-1.html
六、关于渤商所白糖与期货白糖的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/thread-426-1-1.html
七、关于渤商所白银与期货白银的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/thread-427-1-1.html
八、关于渤商所PVC与期货PVC的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/thread-429-1-1.html
九、关于渤商所动力煤与期货动力煤的跨市场套利
http://bbs.boce003.com/thread-430-1-1.html
3. 股指期货套利的简介
总体上看，股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型，其原理都是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。股指期货套利和商品期货套利的主要区别在于期货合约标的属性不同。商品期货合约的标的是有形商品，有形商品就涉及到商品的规格，性能，等级，耐久性,以及仓储，运输和交割等等，从而会对套利产生重要影响。股指期货的标的是股票指数，指数只是一个无形的概念，不存在有形商品的相关限制，同时股指期货的交割采用现金交割，因此在交割和套利上都有很大的便利性。此外，股指期货由于成份股分红不规律，融资成本不一以及现货指数设计等原因，其理论价格相对商品期货更难准确定价。这些区别是造成股指期货套利和商品期货套利在具体类别上差异的主要原因。
4. 什么是股票指数套利交易包括哪几种形式
5. 股指期货中的指数套利交易有个问题、
书里可能没有讲细节，其实卖大盘指数 买进成份股是因为要降低风险，这个是一种风险管理
我做的是澳洲的个股现货和股指期货的套保可以做例子跟你分享一下
个股是澳洲最大的大盘股 很多国人应该也知道必和必拓（bhp）还有澳洲大盘 (s&p200)
对冲套利方法: 在指数和某些大盘股价差最大的时候 好比 bhp和s&p200（最好就是做超大盘股和指数 还有一个例子就好像google 和 nasdaq100的关系一样） 好比说bhp下跌8％ s&p200涨了2％ 也就是说价差有10% 这个时候可以做空高位的s&p 做多地位的bhp 但是 数量要一样 好笔做多1w块bhp 也要做空1w的s&p 因为bhp可以做的放大是3％（也就是330块的保证金）因为是做多所以每天的利息基本是－2块 s&p200可以做的放大是0.5％（60块的保障金）做空所赚的利息基本是＋2块 所以每天利息的部分可以对冲掉 一旦bhp和s&p200的价差变小就开始赚钱 反之 继续做多低位的bhp做空高位s&p200 这样的做法一般来说没有很大的风险 （唯一的风险就是 bhp大跌 which is unlikely） 但是缺点就是limited return 还有就是time issue 因为不知道多久价差能变到最小 如果最后他们之间的价差 是0% 你的回报就是 1w的 5％ 如果bhp反超s&p200那当然更好（因为你赚了超过5％）
你可能看完会问，为什么不单一的做一个品种，做一个方向。其实一个做多，一个做空的理由就是为了降低风险，因为大盘跌了个股也会跌，所以一边赚了一边赔，至于为什么在大盘跟个股价差大的时候用这种套利方法是因为这2个品种总是会有价值相同的时候（如果你是在大盘股和指数价值相同的时候随便的做多一个，做空另一个就是在赌博了，是不是？）。
希望我说的不是太难懂^_^
6. 股票指数套期保值的原则是什么
股指期货整装待发 全面透视期指交易
股指期货投资者的类型有哪些？
根据进入股指期货市场的目的不同，股指期货市场投资者可以分为三大类：套期保值者、套利者和投机者。
(1)套期保值者，是指通过在股指期货市场上买卖与现货价值相等但交易方向相反的期货合约，来规避现货价格波动风险的机构或个人。
(2)套利者，是指利用“股指期货市场和股票现货市场(期现套利)、不同的股指期货市场(跨市套利)、不同股指期货合约(跨商品套利)或者同种商品不同交割月份(跨期套利)”之间出现的价格不合理关系，通过同时买进卖出以赚取价差收益的机构或个人。
(3)投机者，是指那些专门在股指期货市场上买卖股指期货合约，即看涨时买进、看跌时卖出以获利的机构或个人。
股指期货套期保值的原理是什么？
股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。
例如，在2006年11月29日，某投资者所持有的股票组合(贝塔系数为1)总价值为500万元，当时的沪深300指数为1650点。该投资者预计未来3个月内股票市场会出现下跌，但是由于其股票组合在年末具有较强的分红和送股潜力，于是该投资者决定用2007年3月份到期的沪深300指数期货合约(假定合约乘数为300元/点)来对其股票组合实施空头套期保值。
假设11月29日0703沪深300指数期货的价格为1670点，则该投资者需要卖出10张(即500万元/(1670点*300元/点))0703合约。如果至2007年3月1日沪深300指数下跌至1485点，该投资者的股票组合总市值也跌至450万元，损失50万元。但此时0703沪深300指数期货价格相应下跌至1503点，于是该投资者平仓其期货合约，将获利(1670-1503)点*300元/点*10=50.1万元，基本弥补在股票市场的损失，从而实现套期保值。相反，如果股票市场上涨，股票组合总市值也将增加，但是随着股指期货价格的相应上涨，该投资者在股指期货市场的空头持仓将出现损失，也将基本抵消在股票市场的盈利。
需要提醒投资者注意的是，在实际交易中，盈亏正好相等的完全套期保值往往难以实现，一是因为期货合约的标准化使套期保值者难以根据实际需要选择合意的数量和交割日；二是由于受基差风险的影响。
何谓基差？它对套期保值有何影响？
理论上认为，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值，两者之间存在密切的联系。由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系；但影响因素又不完全相同，因而两者的变化幅度也不完全一致，现货价格与期货价格之间的关系可以用基差来描述。基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差，即，基差=现货价格-期货价格。基差有时为正(此时称为反向市场)，有时为负(此时称为正向市场)，因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。
基差的变化对套期保值的效果有直接的影响。从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险，因此从理论上讲，如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化，并选择有利的时机完成交易。
同时，由于基差的变动比期货价格和现货价格各自本身的波动要相对稳定一些，这就为套期保值交易提供了有利的条件；而且，基差的变化主要受制于持有成本，这也比直接观察期货价格或现货价格的变化方便得多。
股指期货套期保值一般应遵循什么原则？
(1)品种相同或相近原则
该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近；只有如此，才能最大程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性。
(2)月份相同或相近原则
该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用期货合约的交割月份与现货市场的拟交易时间尽可能一致或接近。
(3)方向相反原则
该原则要求投资者在实施套期保值操作时，在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。由于同种(相近)商品在两个市场上的价格走势方向一致，因此必然会在一个市场盈利而在另外一个市场上亏损，盈亏相抵从而达到保值的目的。
(4)数量相当原则
该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用的期货品种其合约上所载明的商品数量必须与现货市场上要保值的商品数量相当；只有如此，才能使一个市场上的盈利(亏损)与另一市场的亏损(盈利)相等或接近，从而提高套期保值的效果。
股指期货的期现套利及其作用？
股指期货的理论价格可由无套利模型决定，一旦市场价格偏离了这个理论价格的某个价格区间(即考虑交易成本时的无套利区间)，投资者就可以在期货市场与现货市场上通过低买高卖获得利润，这就是股指期货的期现套利。也即，在股票市场和股指期货市场中，两者价格的不一致达到一定的程度时，就可能在两个市场同时交易获得利润。
举例来说。如果股指期货价格被大大高估，比如5月8日某时某股票指数为1200点，而对应的5月末到期的股指期货价格是1250点，那么套利者可以借钱120万元，买入现货指数对应的一篮子股票，同时以1250点的价格卖出3张股指期货(假设每张合约乘数为300元/点)。到5月末股指期货合约到期的时候，股票指数跌至1100点，那么该套利者现货股票亏损为：120万*(1100/1200)-120万=-10万元。假设股指期货的交割结算价采用现货指数价格，即1100点，那么3张股指期货合约可以获利(1250-1100)*3*300=13.5万元。如果借款利息为5000元，那么套利者就可以获利3万元。
期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。
股指期货投机交易的风险管理有哪些基本要求？
所谓投机，是指投资者根据自己对股指期货市场价格变动趋势的预测，通过“在看涨时买进、看跌时卖出”而获利的交易行为。投机者在股指期货交易中承担了套期保值者转移出去的风险，投机交易增强了市场的流动性。投机者在风险管理中应高度重视至少以下五点：
(1)准确预测股指期货价格的变动，把握趋势；
(2)根据自身的风险承受能力确定止损点并严格执行；
(3)对获利目标的期望应适可而止，切忌贪得无厌；
(4)尽可能选择近月合约交易，规避流动性风险；
(5)由于投机机会的稍纵即逝以及市场行情的千变万化，资金管理非常重要。
投机交易对知识、经验以及风险管理能力的要求都较高，因此一般投资者应谨慎行事。
7. 怎样做股票指数期货套利交易
股指期货其实就是一纸合同，赋予买进卖出的权利，期货有2种，一种是买进，一种是卖出。
1、比如说花1块钱（1/10的价格）买了一个卖出期货（等于卖出合同）合同上说明，到一个时期X年X月X日，可以以特定价格卖出，比如现在股价是10块钱，合同说半年后可以以15块钱卖出。而半年以后股价跌到9块了，那么获利就是16-9-1=5块钱。因为虽然股价跌了9元但是还是可以以15块钱卖出，减去买这纸合同的钱1元，获利就是5元。 如果半年后股票涨到15元或者以上，那么期货就一文不值了，因为别人可以直接买给市场。
2、反之，买进期货也是同样的道理。比如现在股价是10元，花1元买入买进期货，半年后可以以15元买进，如果当时股价涨到20元，那么就获利20-15-1=4元。因为可以以15元的价格买进市值20元的股票，如果那是股价在15元以下，那么期货的价值就等于0。
8. 套利是什么意思能否举个例子谢谢
套利 ，在金融学中的定义为:在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进并卖出或者卖出并买进同种或本质相同的证券的行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。
举例：香港市场美圆对人民币是1：8，伦敦市场是1:8.1，那么比就可以在香港市场买入美圆，在伦敦市场再卖出，赚这0.1的价差，这个是一分钟完成的，而且是无风险的，这就是套利。
套利
[ tào lì ]
基本解释
1.在同一市场或不同市场上同时买进和卖出同一种或等量的证券、商品合同、保险单或外汇,旨在从差价中取利。
2.在一个市场上购进,而在另一个市场上空头售出。
拓展资料
造句
1.套利者、可以通过受让低价非流通股控制上市公司，在这之前购入低价的普通股，在重组公布时抛售套取利润，或者在重组成功后通过再融资套取利润。
2.电信已引进一套利用浮标状超音波传输器的服务，可将传输器的一端连到手机，另一端连到钓线。
3.套利交易者借入低息货币,买入收益率较高的币种。
4.第五部分结合实例对股票指数期货套利进行了实务研究。
5.同时也表明深圳股市基本上符合套利定价模型。
9. 指数套利的意义
指数套利有利于避免股指期货与股票现货价格的严重脱离，促进交易股票市场和股指期货市场平衡发展，提高市场的流动性。但指数套利也同样存在一定的风险，如复制指数时会存在跟踪误差，其它还有利率风险、股息风险与交易风险等，如股指期货套利要求股指期货和股票买卖同步进行， 任何时间上的偏差都会造成意料不到的损失。因此，投资者对指数套利的具体运作，需要进行严密计算与有效风险管理。