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股票投资套利交易法

发布时间: 2021-10-10 07:55:53

1. 投资者在炒股时,如何通过股票实现快速套利

股票的话,如果想要通过股票来快速的套利,应该要怎么样才能够做到呢?

一.不同的方法

如果说我们想要通过股票来快速套利的话,要怎么做到,我们先来分析一下不同的方法,到底哪个才适合我们快速套利的这个要求。我们主流的投资方法主要就是价值投资,波段趋势以及超短线三种。价值投资的话,它往往是拿个好几年起步的,那这种呢就不太符合我们的快速这个时间方面的。不断趋势呢,他是一般就是拿个几个星期为主,时间方面也相对可以接受。但是呢,还有一个最短的就是做超短线的快速套利,这个是最符合快速这个点的。

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2. 如何进行ETF套利交易

全文见:ETF套利参考.pdfETF(Exchange Traded Fund)是指交易型开放式指数基金。基金的名称突出了三个特点:一是基金可在交易所进行买卖;二是基金可以象开放式基金一样进行申赎,不过对价是一篮子股票而不是现金;三是基金是完全复制指数的指数型基金,例如华夏50ETF(510050)的净值波动与上证50 指数保持高度的一致。投资者购买ETF 除了可以象其他指数型基金获取同步于指数的收益外,还可以利用ETF 的“申赎规则”以及“现金替代规则”进行套利交易,具体包括瞬时套利、延时套利、事件套利三种模式。同时,套利交易赋予了投资者新的交易手段,可以实现T+0 交易、卖空股票等四大功能。 一、如何进行瞬时套利?ETF 瞬时套利的产生是由于ETF 存在“买卖”和“申赎”两个市场,其中“买卖”市场是由投资者供求关系决定价格,而“申赎”市场则由基金的价值(净值)决定价格。当这两个市场价格在某一时点不一致的时候,我们可以在低价市场买入,在高价市场卖出。因此ETF瞬时套利可以通俗地理解为同时在不同市场低买高卖。瞬时套利根据流程中采用申购ETF 还是赎回ETF,分为折价套利和溢价套利。图1 所示是折价套利。当ETF 的价格低于参考净值(IOPV)时,可以采取折价套利。首先买入一定量(最低申购赎回单位)ETF,然后向基金公司赎回ETF(换成组合证券及部分现金),最后卖出一篮子股票。买卖金额差扣除成本后,就是折价套利的利润。 二、如何进行延时套利?ETF 延时套利方法与瞬时套利一样,同样可以分为折价套利和溢价套利种操作流程。两者之间的差异是瞬时套利要求在尽可能快的时间内完成一个套利流程的操作,而延时套利可以根据对标的指数的判断,适当延长操作时间,利用不同时间点的价差获取最大的收益。因此ETF延时套利可以通俗地理解为不同时候在不同市场低买高卖。延时套利既可以采取折价套利流程,也可以采取溢价套利流程。由于两者之间成本最大差别在于卖股票时付出的0.1%印花税。所以在做延时T+0 套利时,一般尽量使用溢价流程。只有当ETF 折价率超过0.1%时才适用折价流程。折价套利流程和溢价套利流程见图4、图5。 三、如何进行事件套利?ETF 事件套利方法主要分为看多股票套利,和看空股票套利,往往与个股的信息披露,停牌股补涨补跌,个股出现涨跌停板等事件有关。1、看多个股事件套利当股票封死了涨停板,或者因为利好停牌了,预计未来还会大幅上涨的时候,我们怎么样才能买入这些涨停的股票或者停牌的股票?使用ETF 的折价套利流程可以满足投资者的这一要求。例如长安汽车因审议B 股回购方案,从2008 年10 月10 日停牌到2009 年2 月16 日发布公告后复牌。期间深圳成指上涨30%(图6),同行公司如一汽厦利上涨幅度远超大盘(图7),而长安汽车自身无重大利空公布,可以预期复牌后大幅补涨概率大。加上停牌期间深证100ETF 存在平价或折价时点(图8),此时可以决策进行看多股票套利:首先从二级市场购买100 万份易方达深证100ETF(159901),将ETF 赎回成股票,马上卖出除长安汽车外其他股票,反复循环,直到手中资金不足以进行一次循环操作为止。长安汽车复牌后七个涨停。0顶一下0踩一下如果您对该类文章有什么看法,请告诉我们;如果您认为还有更具价值的文章,您可以发布在这里。点击查看详情。

3. 股票市场有什么无风险套利

一只标的股票可以衍生出几十个甚至上百个股票期权合约。比如,在2014年10月23日,以50ETF作为标的的期权交易合计有58个合约同时在交易。读者可能会产生一个疑问:当初推权证交易的时候,一个标的股票就一个认购权证,至多还有一个认沽权证,价格就被炒得鸡飞狗跳的。现在58个合约同时交易,一旦“前度刘郎今又来”,岂不乱成一锅粥!

这种担优是多余的,原因在于股票期权的交易机制与权证交易的机制有着本质差异。尽管看上去两者确有相似之处,但却是形相如而实不相如。前面曾经分析过,当初的炒家之所以敢于无视权证的价值进行爆炒,实际上是利用权证数量有限的特点进行博傻游戏。由于交易者在权证交易中无法卖空,缺乏相应的惩罚机制,使得爆炒者有恃无恐。而在股票期权交易中,交易者没有做空限制,可以自由卖出被高估的期权。自由做空不仅是一股强大的平衡力量,更重要的是交易者可以借助多空组合进行套利交易。在期权价格比较合理时,套利交易属于利润不高风险也较小的交易策略。一旦期权价格偏离合理价值较大,风险较小的套利交易自然转化成可以确定获得利润而不存在风险的策略,这种交易策略称之为“无风险套利”。

任何交易策略都是利润和风险的平衡,从策略的评级看,高风险低利润的评级最低,低风险高利润的策略评级最高,而无风险利润无疑是交易策略中的皇冠。在众多的交易策略中,机构投资者最爱的就是无风险套利策略,道理很简单,免费午餐,不吃白不吃,吃了也白吃,白吃的午餐,吃起来也会觉得分外香。

由于无风险套利是对投资者的最大奖励,是投资者梦寐以求的东西。因此一旦出现价格偏离,就会有无数套利交易者蜂拥而上,以至于最后将形成套利者之间互相竞争的格局,这时候要比的是谁的资金成本更低,谁的手续费更低,谁的交易速度更快,在这种情况下机构交易者显然具有更多的优势。当这种竟争演化到极致时就是无风险套利机会难得一见。

下面,不妨举一例明之。

例1-15

前面的表1-12显示的是2014年10月23日50ETF期权1411合约仿真交易收盘行情表,期权的剩余时间为34天,当天标的证券50ETF收盘价为1.632元。

假定有一群炒家集中爆炒其中一个合约,行权价1.60元的认购期权被炒至0.0984元,假想的爆炒结果见表1-13。我们看看将产生什么结果。

行权价1.60元的认购期权被炒至。0.0984元时,我们看到:合成股票空头的价格比标的股票的价格高出了2.67%,这个幅度太高了,套利者马上会行动起来,卖出行权价1.60元的认购期权,同时买进行权价1.60元的认沽期权,再以1.632元的价格买进一个50ETF。假定都能以最新价成交,从计算表上知道,卖出行权价1.60元的认购期权+买进行权价1.60元的认沽期权=以1.6755元的价格卖出50ETF,这样一来便锁定了1.6755-1.632=0.0435元的差价。假定34天的资金利息和交易手续费成本为0.0135元(50ETF价格的0.83%),则净利润达到0.03元,相当于50ETF价格的1.84%,年化收益率高达18.4%。



不难想象,当大最交易者蛛拥而至卖出行权价1.60元的认购期权时,0.0984元的价格怎么维持得住,于是价格步步下滑。假定价格跌到0.0784元,这时候的差额降至0.0235元,扣除0.0135元的成本仍旧有0.01元的净利润,净利润率0.6%(年化6%),对套利者而言还是有吸引力的,因为这是已经扣除资金成本后的净利润。

如果价格跌到0.0684元,这时候的差额降至0.0135元,扣除0.0135元的成本,净利润为零。除了极个别成本特别低的套利者还能从中渔利外,绝大部分套利者都会歇手观望,寻找下一个机会。

实际上,当行权价1.60元的认购期权被炒至0.0984元时,还有另一种更简单的套利方法。套利者卖出行权价1.60元的认购期权,同时买进行权价1.65元的认购期权,可以收到净权利金0.0984一0.0364=0.0620元。期权到期时,如果50ETF价格(1.600,则两个期权都作废,0.0620元的权利金为净得(当然实际净得还需扣除手续费);如果50ETF价格≥1.650元,则两个期权都有行权价值,行权结果是亏损0.050元,但由于已收到0.062。元的净权利金,抵掉亏损后还是获利0.0120元;如果50ETF价格在1.600元和1.650元之间.则行权价1.65元的认购期权作废,行权价1.60元的认购期权有行权价值,假定50ETF价格为S,则行权结果亏损=(S-1.60)元,当S等于最大值1.65时,亏损最大为0.050元,亏损额随着S的降低而减少,加上已收到0.0620元的净权利金,结果是至少可以获利0.0120元,最大可以获利0.0620元。

4. 股票怎样与ETF套利,我们散户可以吗

我等小散就不要考虑ETF和股票之间的套利交易了。
首先是门槛高,一楼把金额说的很明白了。
其次,套利交易需要购买套利交易软件,因为一揽子股票对应ETF基金产品,需要短时间集中一定数量股票来参与,这一点我们就做不到。
最后,套利交易需要有着极为专业的知识和经验。

5. 什么是套利交易

同时买入和卖出同一品种的两个合约;或者同时交易相关联的两个品种;套利交易风险小,但是利润也少。

6. 盲点套利的股市套利方法

一些职业投资人总结的最新股市套利方法举要如下,供有心的投资者参考。需要说明的是,本文举要的一些股市套利方法与一些传统经典的理论以及前几年以中小投资机构为主的市场惯常习惯有较大的不同,读者应该根据现实的市场特征理解运用,避免把不同或者矛盾的理论混合使用。因为那样可能会弄巧成拙。 在强势市场下,一些机构会为了达到建仓与出货的目的,常常会利用业绩与消息来进行先逆之后顺之的操作,因此投资者对于明显大涨大跌者需要跟踪观察量价关系分析主力是否有后续意图。一般情况下,出现此类现象的个股通常会成为大牛与大熊股,投资者应该擦亮眼睛,对于次新股突然出现大跌现象的多数属于建仓陷阱,露出放量换庄迹象的多数属于出货陷阱。

7. 股票如何无风险套利

1、目前,股票没有无风险的套利方法,股票有风险,投资需谨慎。股市风险是指买入股票后在预定的时间内不能以高于买入价将股票卖出,发生帐面损失或以低于买入代价卖出股票,造成实际损失。
2、套利,在金融学中的定义为:在两个不同的市场中,以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中,套利一词有着与定义不同的含义。实际中,套利意味着有风险的头寸,它是一个也许会带来损失,但是有更大的可能性会带来收益的头寸。

8. 股票稳健套利9种模式

你好你最好仔细分析清楚,股票是否有稳健的套利方法。
如果有那也是独门秘籍,怎么会公布在网上?
踏踏实实的上班养家,业余时间研究股票,找到合适稳定的方法了在做

9. 教你三种有效的炒股套利方法

套利分为无风险套利和低风险套利,无风险套利涉及比较复杂的数学模型不在此讨论范围之内,日常交易中低风险的套利情况比较多,使用价值比较高。套利分为技术型套利和题材型套利,这里讲的是题材型套利。题材型套利主要分为补涨式套利、扩散式套利和内外盘套利三种。