㈠ 判斷題，標的資產價格上升時,看漲期權的空頭方可能出現無窮大的損失。 yes or no
正確。 賣出看漲期權賺取權利金的同時要承擔價格上漲時買方要求行權的義務。賣出看漲期權收益有限損失無限，而買方是收益無限損失有限。
空方要求有保證金，價格上漲時會要求追加保證金，若是空方沒有追加保證金，則會被強制平倉。
因為期權實行的是盯市制度和保證金制度，如果空方不看好之後的情況而選擇放棄就不會有無窮大的損失。
看漲期權
1、到期日價值：看漲期權的執行凈收入，稱為看漲期權的到期日價值，它等於標的資產價格減去執行價格的差額。
2、損益：看漲期權的損益，是指看漲期權的到期日價值減去期權費(期權價格)後的剩餘。
(1)股票價格看漲期權買入開倉的最大損失擴展閱讀：
B-S模型是看漲期權的定價公式，即：
C=S·N(D1)-L·exp(-rT)·N(D2)
定價公式
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
N()—正態分布變數的累積概率分布函數
看漲期權
1月1日，標的物是銅期貨，它的期權執行價格為1850美元/噸。A買入這個權利，付出5美元；B賣出這個權利，收入5美元。2月1日，銅期貨價上漲至1905美元/噸，看漲期權的價格漲至55美元。A可採取兩個策略：
1.行使權利
A有權按1850美元/噸的價格從B手中買入銅期貨；B在A提出這個行使期權的要求後，必須予以滿足且以1850美元/噸的執行價賣給A，而A可以1905美元/噸的市價在期貨市場上拋出，獲利50美元/噸(1905-1850-5)。B則損失50美元/噸。
2.售出權利
A可以55美元的價格售出看漲期權，A獲利50美元（55-5）。
㈡ 看漲期權買方最大的損失是什麼應該怎樣理解
看漲期權買方最大損失就是期權購入的成本或期權費，由於看漲期權是賦予期權的買方一個在約定的時間內以約定的價格行使買入標的物的權利，並不是義務，故此期權買方最大損失是購入期權的成本或期權費。
㈢ 期權虧損怎麼算
1、期權未到期，期權的利潤就是將持有的期權賣出可得的期權費和之間買入期權支出的期權費之間的差額。
2、期權到期，如果行權，就是行權價格和市場價格之間的差價所得的收益和期初買入期權所支付的成本的差額。如果不行權，損失期權費。
賣出期權：
1、期權未到期，期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期權所得期權費的差額。
2、期權到期，如果交易對手要求行權，行權價格和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之和是客戶的總盈虧。如果無需行權，客戶收益就是期權費。
(3)股票價格看漲期權買入開倉的最大損失擴展閱讀：
期權是指一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。 期權定義的要點如下:
1、期權是一種權利。 期權合約至少涉及買人和出售人兩方。持有人享有權力但不承擔相應的義務。
2、期權的標的物。期權的標的物是指選擇購買或出售的資產。它包括股票、政府債券、貨幣、股票指數、商品期貨等。期權是這些標的物「衍生」的，因此稱衍生金融工具。值得注意的是，期權出售人不一定擁有標的資產。期權是可以「賣空」的。
期權購買人也不定真的想購買資產標的物。因此，期權到期時雙方不一定進行標的物的實物交割，而只需按價差補足價款即可。
3、到期日。雙方約定的期權到期的那一天稱為「到期日」，如果該期權只能在到期日執行，則稱為歐式期權；如果該期權可以在到期日或到期日之前的任何時間執行，則稱為美式期權。
4、期權的執行。依據期權合約購進或售出標的資產的行為稱為「執行」。在期權合約中約定的、期權持有人據以購進或售出標的資產的固定價格，稱為「執行價格」。
㈣ 在股指期權市場上，如果預期股市會在交易完成後迅速上漲，以下哪種交易風險最大（） A.賣出看漲期權
如果公司的股息政策不能為投資者創造大量現金流，他將該金額再投資於公司的股票，或者賣掉他所擁有的一部分股票以產生他所需的現金流。
㈤ 什麼是認購期權買入開倉
你好，認購期權買入開倉是所有期權策略中最基本的一種。認購期權是一種購買標的證券的權利，當投資者看多市場，認為標的證券價格將上漲，用較少的資金（權利金）獲取標的證券價格上漲帶來的杠桿收益。
當投資者認購期權買入開倉就相當於買入了一種權利，即在合約交割日有權以約定價格（執行價）從期權賣方手中買進一定數量的標的證券。當期權買賣雙方完成交割後，合約也至此終結。
基於上述對於認購期權買入開倉的交易目的和合約終結方式，可以得到認購期權買入開倉在合約交割日的最高利潤、最大虧損以及盈虧平衡狀態對應的標的證券價格（盈虧平衡點）：
最高利潤=無限（交割日標的證券價格-行權價格-構建成本）
最大虧損=認購期權的權利金（構建成本）
盈虧平衡點=認購期權的行權價格+認購期權的權利金
㈥ 股票看跌期權賣方遭致的最大損失是什麼
最大損失是當股價跌倒0時，這時看跌的賣方需要以執行價格買入市價為0的股票。但這之前賣方已經收到了買方支付的看跌期權價格。因此，損失為（執行價格－0－看跌期權的價格）。或者可以這么想。看跌期權的賣方損失為： max( 0, 執行價格－股價)－看跌期權價格。這個式子里期權價格和執行價格都是已知數，只有當股價等於0時，這個式子才能取到最大值。
看跌期權又稱賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出。看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利，但不負擔必須賣出的義務。認沽權證就是看跌期權，具體地說，就是在行權的日子，持有認沽權證的投資者可以按照約定的價格賣出相應的股票給上市公司。
㈦ 買入看跌期權的最大損失是
買入看跌期權的最大損失是看跌期權的買入價。
㈧ 為什麼看跌期權賣方和看漲期權買方，在交易之初就可以預計到自己的最大收益
首先，期權作為對手交易，如果不考慮對沖的話，買賣雙方實際上是賭博雙方，一方盈利，另一方虧損，下面簡單介紹期權風險收益:
1.賣出看跌期權: 最大收益是期權費用，就是股價不跌過執行價，買方放棄權利。最大虧損是『執行價-期權費』，是有限的，想像下股票A跌到無限接近或等於0元，賣方被迫以執行價買入對手的股票(廢紙一張),賣方虧損100%執行價-期權費.
2.買入看跌期權: 最大虧損:期權費,沒跌過執行價，期權成為廢紙， 最大收益:執行價-期權費，就是如上所說，用執行價賣出一張廢紙。
3.賣出看漲期權：最大收益是期權費，最大虧損無限大，因為股票要狂漲的話理論上是沒有上限的，不論漲多少，賣方都有義務以執行價向期權買方交付標的股票，最大虧損是『最終股價-執行價-期權費'
4.買入看漲期權: 最大虧損期權費，最大收益理論上無限,細節上就是上面的反方。
實際上，期權是可以動過運動性對沖來把握風險的，所以一般不是純粹的賭博。如果你有興趣，你可以考慮下這個問題：看跌期權是有限收益，看漲期權是無限收益，在這個基礎上，買權與賣權的平價關系（put-call parity)怎麼用直覺來理解呢？ （可以考慮用log-normal 分布圖來幫助思考)
㈨ 什麼是股票期權的買入開倉
投資者買入期權合約新建立頭寸，成為期權的買方，即權利方。
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