看跌期權價值與股票價格

❶ 如果股票價格上漲,則該股票的看跌期權價格

如果股票處於上升過程中，那麼買入看跌期權就是一文不值的，白給別人送錢。

❷ 對於執行價格為100的看跌期權,當股票價格分別為105元,100元,以及95元是何種期權內在價值

股票價格95元， 期權為實值期權，內在價值為5元；
股票價格100元，期權為平值期權，內在價值為0元；
股票價格105元，期權為虛值期權，內在價值為0元。

❸ 判斷，看漲期權的價值等於股票的價格減去執行價格的現值對嗎，求理由

請你再重新理解一價定律（one price law）或無套利no arbitrage的假設!

即組合A的T1時刻收益和組合B的T1時刻收益一致，2個組合的T0成本必須一致，否則你可以低買高賣，在T0時刻（即刻）獲得一個無風險利潤，而你買賣的組合AB,2者在T1的現金流會相互抵消掉！

C-P+K(e^-rt)=S0或C=P-K(e^-rt)+S0!

❹ 看漲期權和看跌期權的計算

買入兩份期權成本是5元，價格再8-12元之間不會行權，加上成本，價格再3-17元之間該期權組合沒有收益。
所以15塊時，股票賺5塊，看跌期權不行權，看漲期權行權賺3元，成本5元，收益是5+3-5=3元
12元時，股票賺2塊，看漲期權可行權可不行權，看跌期權不行權，收益2-5=-3元
下跌到5元時，股票虧5元，看跌期權賺3元，加上成本，收益是-5-5+3=-7元。
你說做這個組合的人腦子是不是壞掉了……

❺ 認沽期權價值與股票價格有關系嗎

您好，認沽期權價值與股票價格為負相關關系。

❻ 為什麼看漲期權價格不超過股票價格 S0>=C

1、若期權價格和股票價格一致，且K=0在現實中不可能，所以期權的收益永遠小於股票，誰還會買期權。
2、期權價格大於股票價格，且K=0在現實中不可能，所以期權的收益永遠小於股票，誰還會買期權。

❼ 看跌期權價格計算方式

看跌期權價格計算方式：
看跌期權價格＝看漲期權價格＋執行價格的現值－股票的價格。
拓展資料：
1.如果未來基礎資產的市場價格下跌至低於期權約定的價格（執行價格），看跌期權的買方就可以以執行價格（高於當時市場價格的價格）賣出基礎資產而獲利，所以叫做看跌期權。如果未來基礎資產的市場價格上漲超過該期權約定的價格，期權的買方就可以放棄權利。按期權履約的方式可以分歐式期權與美式期權。歐式期權必須持有至到期，是不能提前執行的。美式期權可以看做附有提前執行權利的歐式期權，即可以在到期日前的任一交易日行權。
2.期權價值影響因素
a、標的資產市場價格。在其他條件一定的情形下，看漲期權的價值隨著標的資產市場價格的上升而上升;看跌期權的價值隨著標的資產市場價格的上升而下降。
b、執行價格。在其他條件一定的情形下，看漲期權的執行價格越高，期權的價值越小;看跌期權的執行價格越高，期權的價值越大。
c、到期期限。對於美式期權而言，無論是看跌期權還是看漲期權，在其他條件一定的情形下，到期時間越長，期權的到期日價值就越高。
3.看跌期權給予投資者在某一特定日期或在此日期之前以特定的執行價格出售某種資產的權利。例如，一份執行價格為85美元的EXXON股票10月份到期看跌期權給予其所有者在10月份期滿或到期之前以85美元的價格出售EXXON股票的權利，甚至就算當時該股票的市場價格低於85美元。
當資產價值下跌的時候，看跌期權的利潤才會增長。只有當其持有者確定資產當前價格比執行價格低時，看跌期權才會被執行。