① 關於出售有保護看漲期權計算題。
不計算其他費用的話，到期110美元時。股票市場虧損為（116-110）*2000=12000，期權市場盈利為權利金6*100*20=12000，盈虧正好相抵；到期140美元時，股票市場盈利為（140-116）*2000=48000，期權市場虧損為（140-120）*2000-12000=28000，總的盈利為20000美元。
② 這道金融數學題怎麼寫
博弈論，有點高深，有點麻煩，
對不住，大學時候學的挺好的，不過現在忘了
③ 你擁有一個股票的看漲期權，執行價格為40美元。期權將在三個月後到期。
由題可知，是期權的賣方，出售一份看跌期權，獲得2美元期權費，這是獲得最多的收益。
假設，3個月後價格為35美元，價格比止盈價格低，買方行使期權權利，以40美元出售標的物，差價為5美元，減去期權費，最後收益3美元。對應的，虧損3美元。同理，到期價格越低，對你越不利。最多虧損38美金(價格為0)。
假設到期日標的物價格45元，買方不會執行權力，則買方虧損(2美金)期權費，而你只能賺取2美金。綜述，作為期權賣方，最多盈利2美元，最大虧損38美金。
假定到時候股票的市場價格是T；T<95 ，3份期權都不會行權。
組合收益是：20+10-15=15
95<=T<100 第一份期權（K=95）行權，由此虧損，但是虧損小於5。組合收益大於10，依次類推，發現這個組合式套利組合。
(3)假設某股票期權的執行價格為90美元擴展閱讀：
看漲期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。期權購買者購進這種買進期權，是因為他對股票價格看漲，將來可獲利。購進期權後，當股票市價高於協議價格加期權費用之和時(未含傭金)，期權購買者可按協議規定的價格和數量購買股票，然後按市價出售，或轉讓買進期權，獲取利潤；
當股票市價在協議價格加期權費用之和之間波動時，期權購買者將受一定損失；當股票市價低於協議價格時，期權購買者的期權費用將全部消失，並將放棄買進期權。因此，期權購買者的最大損失不過是期權費用加傭金。
④ 一家公司宣布3對1的股票分割,請問執行價格為90美元的看漲期權應該如何調整
一家公司宣布散對應的股票分割，請問執行價格為90美元的看漲期應該如何調整？這個還真的不太明白是什麼意思？
⑤ 關於歐式看漲期權的一道計算題。求解！
(1)看漲期權定價公式：C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)
d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))
d2=d1-sigma*sqrt(T-t)
根據題意，S=30，K=29，r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
N(d1)=0.6637,N(d2)=0.6096
看漲期權的價格C=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期權的定價公式：P=Kexp[-r(T-t)][1-Nd(d2)]-S*[1-N(d1)]
看跌期權的價格P=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看漲看跌期權平價關系
C-P=S-Kexp[-r(T-t)]
左邊=2.5251-1.0467=1.4784，右邊=30-29*0.9835=1.4784
驗證表明，平價關系成立。
⑥ 一股股票價值100美元。一年以後，股票價格將變為130美元或者90美元。假設相應的衍生產品的價值將為U=0美
P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即為看跌期權初始價格定價模型。
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變數的累積概率分布函數
例：l月1日，銅期貨的執行價格為1750 美元／噸，A買入這個權利，付出5美元；B賣出這個權利，收入5美元。2月1日，銅價跌至1 695美元／噸，看跌期權的價格漲至55美元。此時，A可採取兩個策略：
行使權利一：A可以按1695美元／噸的中價從市場上買入銅，而以1 750美元／噸的價格賣給B，B必須接受，A從中獲利50美元（1750一1695一5），B損失50美元。
售出權利：A可以55美元的價格售出看跌期權。A獲利50美元（55一5〕。
如果銅期貨價格上漲，A就會放棄這個權利而損失5美元，B則凈得5美元。
⑦ 一道關於看漲期權的計算題
（1）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（行權時股票價格－30－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時股票價格－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
⑧ 簡單期權計算
（x-94）×100＝（x-99.7）×2000，解這個方程
x是股票價格，盈虧平衡點
⑨ 求解答！
11. 一位投資者買了4月份到期的IBM股票看跌期權，執行價格為100美元，期權費為8美元。則在下列兩種情況下，這位投資者在到期日的利潤依次是（ ）
（1）到期日當天股價為110美元；
（2）到期日當天股價為95美元。
看跌期權在股票價格達到100美元以上即選擇不行權
（1）不行權，在持有股票的情況下：利潤=110-100-8=2美元每股；在純粹購買期權的情況下：利潤=-8美元每股；
（2）行權，利潤=100-95-8=-3美元每股
⑩ 2、一股股票價值100美元。一年以後，股票價格將變為130美元或者90美元。假設相應的衍生產品的價
建立股票和無風險資產的組合,其未來現金流與期權匹配.
假設買入x股股票，買入y份無風險資產，則有：
股票上漲：130x+1.05y=0
股票下跌：90x+1.05y=5
求解，x=-0.125, y=15.48
則期權價格為：100x+y=2.98