⑴ 股票市場有什麼無風險套利
一隻標的股票可以衍生出幾十個甚至上百個股票期權合約。比如，在2014年10月23日，以50ETF作為標的的期權交易合計有58個合約同時在交易。讀者可能會產生一個疑問:當初推權證交易的時候，一個標的股票就一個認購權證，至多還有一個認沽權證，價格就被炒得雞飛狗跳的。現在58個合約同時交易，一旦「前度劉郎今又來」，豈不亂成一鍋粥!
這種擔優是多餘的，原因在於股票期權的交易機制與權證交易的機制有著本質差異。盡管看上去兩者確有相似之處，但卻是形相如而實不相如。前面曾經分析過，當初的炒家之所以敢於無視權證的價值進行爆炒，實際上是利用權證數量有限的特點進行博傻游戲。由於交易者在權證交易中無法賣空，缺乏相應的懲罰機制，使得爆炒者有恃無恐。而在股票期權交易中，交易者沒有做空限制，可以自由賣出被高估的期權。自由做空不僅是一股強大的平衡力量，更重要的是交易者可以藉助多空組合進行套利交易。在期權價格比較合理時，套利交易屬於利潤不高風險也較小的交易策略。一旦期權價格偏離合理價值較大，風險較小的套利交易自然轉化成可以確定獲得利潤而不存在風險的策略，這種交易策略稱之為「無風險套利」。
任何交易策略都是利潤和風險的平衡，從策略的評級看，高風險低利潤的評級最低，低風險高利潤的策略評級最高，而無風險利潤無疑是交易策略中的皇冠。在眾多的交易策略中，機構投資者最愛的就是無風險套利策略，道理很簡單，免費午餐，不吃白不吃，吃了也白吃，白吃的午餐，吃起來也會覺得分外香。
由於無風險套利是對投資者的最大獎勵，是投資者夢寐以求的東西。因此一旦出現價格偏離，就會有無數套利交易者蜂擁而上，以至於最後將形成套利者之間互相競爭的格局，這時候要比的是誰的資金成本更低，誰的手續費更低，誰的交易速度更快，在這種情況下機構交易者顯然具有更多的優勢。當這種竟爭演化到極致時就是無風險套利機會難得一見。
下面，不妨舉一例明之。
例1-15
前面的表1-12顯示的是2014年10月23日50ETF期權1411合約模擬交易收盤行情表，期權的剩餘時間為34天，當天標的證券50ETF收盤價為1.632元。
假定有一群炒家集中爆炒其中一個合約，行權價1.60元的認購期權被炒至0.0984元，假想的爆炒結果見表1-13。我們看看將產生什麼結果。
行權價1.60元的認購期權被炒至。0.0984元時，我們看到:合成股票空頭的價格比標的股票的價格高出了2.67%，這個幅度太高了，套利者馬上會行動起來，賣出行權價1.60元的認購期權，同時買進行權價1.60元的認沽期權，再以1.632元的價格買進一個50ETF。假定都能以最新價成交，從計算表上知道，賣出行權價1.60元的認購期權+買進行權價1.60元的認沽期權=以1.6755元的價格賣出50ETF，這樣一來便鎖定了1.6755-1.632=0.0435元的差價。假定34天的資金利息和交易手續費成本為0.0135元(50ETF價格的0.83%)，則凈利潤達到0.03元，相當於50ETF價格的1.84%，年化收益率高達18.4%。
不難想像，當大最交易者蛛擁而至賣出行權價1.60元的認購期權時，0.0984元的價格怎麼維持得住，於是價格步步下滑。假定價格跌到0.0784元，這時候的差額降至0.0235元，扣除0.0135元的成本仍舊有0.01元的凈利潤，凈利潤率0.6%(年化6%)，對套利者而言還是有吸引力的，因為這是已經扣除資金成本後的凈利潤。
如果價格跌到0.0684元，這時候的差額降至0.0135元，扣除0.0135元的成本，凈利潤為零。除了極個別成本特別低的套利者還能從中漁利外，絕大部分套利者都會歇手觀望，尋找下一個機會。
實際上，當行權價1.60元的認購期權被炒至0.0984元時，還有另一種更簡單的套利方法。套利者賣出行權價1.60元的認購期權，同時買進行權價1.65元的認購期權，可以收到凈權利金0.0984一0.0364=0.0620元。期權到期時，如果50ETF價格(1.600，則兩個期權都作廢,0.0620元的權利金為凈得(當然實際凈得還需扣除手續費);如果50ETF價格≥1.650元，則兩個期權都有行權價值，行權結果是虧損0.050元，但由於已收到0.062。元的凈權利金，抵掉虧損後還是獲利0.0120元;如果50ETF價格在1.600元和1.650元之間.則行權價1.65元的認購期權作廢，行權價1.60元的認購期權有行權價值，假定50ETF價格為S，則行權結果虧損=(S-1.60)元，當S等於最大值1.65時，虧損最大為0.050元，虧損額隨著S的降低而減少，加上已收到0.0620元的凈權利金，結果是至少可以獲利0.0120元，最大可以獲利0.0620元。
⑵ 如何通過股票實現套利
玩過股票的朋友都知道，假如對於股票買賣有滿足的了解，那麼咱們在買賣的時分，往往可以依據各種手法去進行套利，可是許多朋友對於這一塊都是不太了解的。那麼，股票配資買賣怎樣經過股票完成套利？針對這個問題，下面帶咱們一起來了解一下。
1.經過股票完成套利
怎樣經過股票完成套利？想要經過股票套利，首先咱們要了解到套利類型的區別。主要有無風險套利以及低風險套利兩種，而其間無風險套利一般是比較安全的，也是許多人俗稱的死活，由於風險很低，所以對於許多尋求保險的買賣者而言便是一個很好的選擇，可是無風險也說明晰贏利很低，所以想要多賺錢的朋友，無風險套利是不合適的。
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2.低風險套利
另外一種便是低風險套利，也是不少買賣者喜歡的辦法，盡管存在了更大的風險，可是可以帶來的贏利也是很可觀的，只需操盤技能到達一定的水平 ，對於其間的風險往往也是可以把控的。選擇低風險套利盡管會存在一定的風險，可是原本股票買賣便是有風險的，一味的逃避風險並不可以為自己帶來財富的創收。
以上便是對於怎樣經過股票完成套利的辦法介紹，其間的兩種套利都是不錯的辦法，至於選擇哪一種，主要是看自己的尋求，假如想要保險一些就選擇無風險套利，想要更多的贏利，就選擇低風險套利。
⑶ 關於跨市套利，不同交易所對於同一月份的合約的價格是不同的么
因為各個交易中心所交易的相同品種在交易標准品的品質，品牌，參與主體，交易時間等各個方面可能會存在差異，所以在一定時間，特別是行情波動較為劇烈的時候會出現一定的價差，那麼這時候，就會出現跨市套利的機會。穩健性的投資者可以藉此做相關套利。
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⑷ 炒股票里有沒有套利這種行為
期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論
⑸ 什麼叫做套利，套利違法嗎
套利亦稱「利息套匯」，套利不違法。
套利主要有兩種形式：
(1) 不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。
(2) 拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到乙地套利的同時，利用遠期外匯交易避免匯率變動的風險。
套利活動會改變不同資金市場的供求關系，使各地短期資金的利率趨於一致，使貨幣的近期匯率與遠期匯率的差價縮小，並使資金市場的利率差與外匯市場的匯率差價之間保持均衡，從而在客觀上加強了國際金融市場的一體化。
但是大量套利活動的進行，會導致短期資本大規模的國際移動，加劇國際金融市場的動盪。
(5)股票可以跨交易所套利嗎擴展閱讀：
套利交易模式主要分為4大類型，分別為：股指期貨套利、商品期貨套利、統計和期權套利。
1、股指期貨套利
股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現套利、跨期套利、跨市套利和跨品種套利。
2、商品期貨套利
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在套利策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。
在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現套利、跨期對套利、跨市場套利和跨品種套利4種。
3、統計套利
有別於無風險套利，統計套利是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。
統計對沖的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種（股票或者期貨等），再找出每一對投資品種的長期均衡關系（協整關系），當某一對品種的價差（協整方程的殘差）偏離到一定程度時開始建倉——買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種等到價差回歸均衡時獲利了結即可。
統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指套利、融券對沖和外匯套利交易。
期權套利
期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。
在期權的交易時，購買期權的一方稱為買方，而出售期權的一方則稱為賣方；買方即權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。
期權的優點在於收益無限的同時風險損失有限，因此在很多時候，利用期權來取代期貨進行做空、套利交易，會比單純利用期貨套利具有更小的風險和更高的收益率。
⑹ 聽說不同股票之間可以互相轉,不用交手續費
ETF在一級市場的申購和贖回是以一攬子股票進行的,這一攬子股票的證券組合有其凈值,而ETF二級市場的交易是以市價進行的。按照一價原則,雖然在兩個不同的市場進行交易,但同一隻ETF的每單位的凈值和市場價應該相等。事實上,由於ETF二級市場價格受供求關系等因素的影響,ETF的凈資產值與其二級市場價格往往並不一致,ETF市價會高於或者低於其凈資產值(溢、折價)。這就給ETF投資者在一、二級市場套利提供了機會。
; ETF的套利可以在當天完成,其流程是： 現金或一攬子股票--一級市場申購ETF--在二級市場上賣出獲得現金。可以看出,通過一、二級市場,ETF提供了T+0的套利機會。
但由於投資者交易成本不同,只有券商及傭金較低的機構投資者能夠實現套利,大部分投資者由於交易成本過高而難以獲得套利的機會。
目前市場交易費用中,股票單邊交易印花稅及交易所規費共計2.3‰,這是兩項不可免除的交易成本,因此,只有在ETF市價與基金單位凈值之間價差超過2.3‰時,投資者有套利機會獲取差價收益。市場中一般投資者,由於其交易成本在4.5‰-7‰之間,套利可能性將大大減小。而且在一級市場申購或贖回一個基本單位的ETF,一般需要金額近100萬元,因此,一般中小投資者無法參與。
以上是ETF的T+0的套利方式。實際沒有免手續費的套利的～這個可以確定
⑺ 股票與外匯有什麼關系怎麼進行跨市場套利避險
股票和我會沒有一定規律的關系。但會從各方面互相影響。
沒有股票和外匯的跨市場套利的模型，現在進入我國的游資，其實不一定會進入股市，一般都進入低風險高流動性產品，如債券，存款等。他們追求的都是低風險套利。
⑻ 股票套利系統是什麼
套利，也叫套利交易或價差交易。套利指的是在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買人相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉的交易方式。在交易形式上它與套期保值相同，只是套期保值在現貨市場和期貨市場上同是買入賣出合約，套利卻是在期貨市場上買賣合約。迪蒙股票系統為您解答。望採納，謝謝
⑼ 教你三種有效的炒股套利方法
套利分為無風險套利和低風險套利，無風險套利涉及比較復雜的數學模型不在此討論范圍之內，日常交易中低風險的套利情況比較多，使用價值比較高。套利分為技術型套利和題材型套利，這里講的是題材型套利。題材型套利主要分為補漲式套利、擴散式套利和內外盤套利三種。
⑽ 股票套利方法
題材型套利主要分為補漲式套利、擴散式套利和內外盤套利三種。
一、補漲式套利
當有一個個股的題材具有代表性意義且區間漲幅非常誇張時，同題材、同板塊、相對滯漲的個股就有比較大的補漲空間和比較小的回撤風險，適合重倉買入。
二、擴散式套利
當一個題材大范圍爆發的時候，市場的炒作會具有延展性和擴散性，炒作范圍會擴大到此題材的上下游、替代品，雖然擴散的強度大都不如本題材的強度，但能先一步潛伏的資金往往能獲得不錯的短線收益和非常低的風險。
三、內外盤套利
自2013年國內成長股盛宴開始，A股市場高成長的炒作一直是跟隨美股同概念的趨勢的，手游、彩票、影視、生物等主題莫不如此。因此中美成長性個股具有比較強的聯動性。
題材型套利的要點：
1.因為補漲的個股通常不止一個，因此一定要選最強的，盤子干凈大小適中、最受游資矚目的標的，選錯的話收益會大大降低，最好是在出現漲停的時候打板介入或者漲停次日介入，提前潛伏並非上策。
2.擴散板塊的漲幅不會超過龍頭漲幅，因此買入之後通常預期收益為龍頭板塊漲幅的30%-50%。
3.由於內外盤的時差問題，聯動具有滯後性，因此買入的位置和價格比較重要，大盤較差的時候經常會出現高開低走。