㈠ 看漲期權例題求解答
題目是對的，你要注意題的最後一句話，到9月後，對沖期權，然後分析如表。（注意對沖和行權不同）
對沖期權效果和平倉一樣，相當於把手中看漲期權賣出了結。當初3元買入，9月按市值7元賣出，每股掙7-3=4元。再到市場上買現貨股票，現貨35元，別搞錯成30元，30是行權價，要拿期權來行權才有30元價，但你期權已了結換成4元利潤了，沒期權了，只能用錢買現貨，股票成本相當於35-4=31元。
為什麼不等期權行權呢？首先當初7月最合做套保的不一定是9月到期的合約，就算是9月到期，提前對沖賣出了結，比拿到期權到期日行權劃算，我們可以算下: 到期行權可以用30元買入股票，但當初買期權還付出3元，相當於成本30+3=33元。 顯然對沖方案31元成本更優。
最後擴展一點說，為什麼提前對沖了結期權，比到期行權劃算？就是期權時間價值的因素，本例9月，現貨35元時，期權7元，期權內在價值5元，時間價值7-5=2元，賣出後，相當於2元時間價值變現了，多掙2元。 到期行權的話，時間價值為0，少掙2元，這就是本題以上算出31元和33元差2元的由來。實際交易中，大多數期權都會提前了結，到期行權為少數。
㈡ 一道關於看漲期權的計算題
（1）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（行權時股票價格－30－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時股票價格－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
㈢ 股指期權交易計算題
在恆指為19700或者20300點的時候 能獲利200點
首先賣出2個期權 賺的500點
在19700點時，看漲期權的空頭不會被執行，看跌期權的空頭被執行，投資者損失3000點（因為別人可以20000賣出一個19700的股指）
在20300點時，看漲期權的空頭被執行，投資者損失3000點（因為別人可以20000買入一個20300的股指），看跌空頭不會被執行
最大盈利是500點 在大盤不變即20000的時候實現
這個期權策略叫 頂部跨式組合（top straddle)或著賣出跨式組合(straddle write)
㈣ 一道關於股票期權的題
要問什麼，圖片的看的真費勁，簡單講就是在期權行權期開始前，這段時間期權的價格是波動很快的。越接近行權時間越大的波動。行權價格可能低於或者高於股票現在的價格。網路快樂商品期權。
㈤ 股票期權實例~~
股票現價25，某股票期權執行價30；
看漲期權沒有內在價值，只有時間價值，因此0.5/份為看漲期權；
看跌期權有其內在價值，因此7.35/份為看跌期權。
中國目前沒有推出期權交易，權證的性質類似於期權，但並不等同於期權。
不管是美式期權還是歐式期權，以目前的所知的價格無法盈利。只有價格往有利的方向運行才有可能！
㈥ 期權計算題 考試急死人了 要具體步驟的 謝謝高手啊
因為你的單位用美元，故認為是美式期權，即能隨時行權的期權
(a)行使期權：（70-50）*100-（5*100+10*2）=1480
轉讓期權：（10-5）*100-10*2=480
PS：好像題目不合理，個人認為是股票價格漲到60美元才對！！
（b)(52-50)*100-(5*100+10*2)=-320
回答者： 荒唐居士 - 兵卒 一級 12-31 13:23
㈦ 高分懸賞一道期權交易的計算題，滿意再追加！！
連看漲權還是看跌權都沒說清，怎麼算？
㈧ 舉例說明期權的投機過程，例子里有數字
4是權利金的價格，他復制的例題是期貨從業資格證書的例題，2是2手期權交易，一手看漲一手看跌期權；250是SP500期權合約的乘數。8是你付出的2手權利金的價格，怎麼算都是付出的成本，所以減8
去買本期貨從業資格證書，期權部分有這道例題，不詳細看下，網上很難解釋清楚的
喜歡期貨的朋友可以聯系：QQ 928142282
雙向期權
本詞條有如下別名：雙重期權
目錄·什麼是雙向期權
·雙向期權的原因分析
·雙向期權的優缺點
雙向期權（Double Option）
什麼是雙向期權
雙向期權又稱為雙重期權，是該期權的購買者向期權出售者支付一定數額的權利金後，既享有在規定的有效期內按某一具體的履約價格向期權出售者買進菜一特定數量的相關商品期貨合約的權利，又享有在規定的有效期內按同一履約價格向期權出售者賣出某—特定數量的相關商品期貨台約的權利。
雙向期權是同時買進一個看漲期權和一個看跌期權，是在同一價格水平上看漲期權和看跌期權的綜合運用。因此，購買雙向期權的權利金要比購買看漲期權或看跌期權的權利金高。
雙向期權的原因分析
雙向期權的購買者一般預測市場價格將會出現大幅度的波動，但不能確認是上升還是下降，這種情況下，往往購買雙向期權。
如果在合同有效期內，相關商品的期貨價格一直高於或低於履約價格，只要期貨價格與履約價格之差大於該期權購買者所支付的權利金，該期權購買者盈利。
如果在合約有效期內，相關商品的期貨價格時而在履約價格之上、時何在履約價格之下波動，只要波動個出現的最高價格與最低價格之差大十該期權購買者支付的權利金，該購買者同樣獲利。
反之，則遭受損失，損失的最高額是他所支付的權利金。而雙向期權的出售昔則相信市場價格的波動幅度不會很大，因此他能從保險費與付出買方費用之間的差額中獲利。
如某投資者買進某沖股票雙向期權，其有效期均為3個月，協定價格為每股50美元，數量為100股，看漲期權的保險費(權利金)為每股7美元，看跌期權的保險費為每股3美元，總共付給期權賣主保險費l000美元。這時，該投資者將面臨這樣幾種情況：
1、在期權有效期內．股票價格停在50美元／股上，則投資者沒有必要行使其期權，最大損失為已付的保險費1000美元。
2、在有效期內，投票的價格漲為每股60美元，該投資者會行使看漲期權．其盈利為市價與協定價格之差即10美元，此盈利與保險費抵消，則該投資者不盈不虧。
3、在有效期內，毆市下跌為每股40美元，該投資者行使看跌期權，其盈利為協定價與市場價格之差，100股共獲利1000美元，此盈利與保險費相抵，則投資者不賺不賠。
4、在期權有效期內，當股票的市場價格低於每股40美元或高於每股60美元時，投資者均可獲利。
5、在有效期內，股市變動，但變動幅度不大，或高於50美元低於60美元，或低於50美元高於40美元，投資者均不能獲利。
6、在3個月有效期內，股市波動，但走勢不定，這時只要漲的最高價和跌的最低價之間的差額大於l0美元，該投資者就能盈利。如最低為42美元，這時行使看跌期權，獲利800美元；最高價為每股56美元，行使看漲期權，獲利600美元，再減去l000美元的保險費，則該投資者凈盈利400美元。
7、在有效期內，股票在漲和跌之間來回波動，但最高價與最低價之差不大於l0美元，則該投資者不能獲利。
8、在有效期內，保險費上漲則投資者賣掉期權，直接獲利。
雙向期權的優缺點
雙向期權的優點是，投資者可以用行使看漲期權的收益來對沖購買看跌期權的損失；或者用行使看跌期權的收益來抵補購買看漲期權的損失，從而避免和降低風險。
雙向期權的不足是，由於購買雙向期權的費用要大大高於只買看漲期權，或只買看跌期權的費用，從而使其在多數情況下的獲利程度會隨著風險的降低而得到相應的減少。
希望採納
㈨ 哪位大俠能給我解釋一下股票期權要具體事例，有數字為例
期權（option；option contract）又稱為選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易，行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱作買方，而出售期權的一方則叫做賣方；買方即是權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。
目錄[隱藏]
期權特性及分類
期權合約的基本因素
期權交易原理
期權交易與期貨交易的關系
作用
風險指標
期權與期貨的區別
期權-風險指標
[編輯本段]期權特性及分類
具「零和游戲」特性，而個股期權及指數期權皆可組合，進行套利交易或避險交易。
期權主要可分為買方期權（Call Option）和賣方期權（Put Option），前者也稱為看漲期權或認購期權，後者也稱為看空期權或認沽期權。
期權交易事實上是這種權利的交易。買方有執行的權利也有不執行的權利，完全可以靈活選擇。 期權分場外期權和場內期權。場外期權交易一般由交易雙方共同達成。
期權（Option），它是在期貨[1]