㈠ 哪位大牛知道正态分布和股市汇市的关系用通俗的话讲
大多数的股票走势是受很多因素影响的。而每一个因素和其他因素之间没多少关系。也就是说它们大致相互独立。
比如说，甲买A股票一百块和卖A股票一百块的概率各为1/2。乙买A股票一百块和卖A股票一百块的概率也各为1/2。那么甲乙两人买A股票的总钱数就可能会是二百块，零块 [甲买乙卖或甲卖乙买]，或负二百块（卖，可用负数表达。不是赔的意思。）。
P(二百块)=1/4
P(零块)=1/2
P(负二百块)=1/4
这时你已经看出一些正态分布的雏形了：中间高，两边低。你可以想象一下很多人买卖A股票的情形了。当N趋于无穷大时，和的分布就是正态的。
希望为你说懂了一些！
㈡ 统计题求解答（正态分布）
x服从均值为0.124，标准差为0.206的正态分布，求x>0的概率
方法（1）在excell中输入 ＝1-normdist（0；0.124；0.206；1） 计算结果为0.7264 （注不同版本normdist的用法可能稍有差异，我用的是2013）
方法（2）令z＝(x-0.124)/0.206,则z服从标准正态分布，x>0的概率就是标准正态分布z>(0-0.124)/0.206=-0.6019的概率
查标准正态分布表0.6019对应的概率，设其为p，则z>-0.6019的概率为1-（1-p）＝p。查表可得p＝0.7264
㈢ 个股k线值怎样计算听过一个金融人士的理论:XX值取对数呈正态分布，这个XX指的什么
这些理论也不一定准确
㈣ 为什么假设股票价格服从正态分布是不现实的
股票价格多半不是自然形成，而是人为操纵的成份比较大，尤其受政策影响非常明显 。
㈤ 已知某股票的一年以后价格X服从对数正态分布,当前价格为十元，且期望为15，方差为4，。求其连续复合年收益
鉴于以上3个楼层的搞笑，我算了下看图
㈥ 如果用matlab验证股票的收盘价符合对数正态分布
先导入数据，然后取收盘价的对数值即y＝ln（y）
clc;clear
y=ln(y)
Std=std(y) %标准差
[F,XI]=ksdensity(y)
figure(1)
plot(XI,F,'o-')
x =randn(300000,1);
figure(2)
[f,xi] = ksdensity(x);
plot(xi,f);
画出概率分布图
ksdensity -------------------- Kernel smoothing density estimation.
表示核平滑密度估计
㈦ 利用EXCEL相关函数计算正态分布概率值
正态分布函数的语法是NORMDIST(x，mean，standard_dev，cumulative)cumulative为一逻辑值，如果为0则是密度函数，如果为1则是累积分布函数。如果画正态分布图，则为0。
㈧ 股票收益率服从正态分布，这种假设合理吗
其实也有点道理，里大盘越近，追踪大盘越紧的收益率越高！希望能够认可。
㈨ 为什么股票价格服从对数正态分布
我们可以假设连续复利，用lnS1-lnS0来近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根据集合布朗运动可知，此收益是服从正态分布的。