A. 如何理解夏普的假定: 所有的证券收益间不相关
假定证券回报的相关仅仅是因为一个原因。每只证券都会假定对市场组合的牵引做出反应，只不过有的多一些，有的少一些。当市场组合显著上升时，几乎所有的股票都将随着它上升。
B. 夏普股票代码是什么
那是小日本企业，没有在我们国内上市，所以没有。
C. 多支股票的夏普比率能一样吗
完全可能，这是技术版的方法，关键是国家财政政策货币政策的方向，社会上的钱是多了，好融资。经济好大盘都会涨。多数好股都是赢利从负到大赚大伏赢利。股价涨几倍。
D. 你是如何理解夏普的假定:所有的证券收益间不相关
夏普单指数模式的假定 ——单指数模式假设所有证券彼此不相关，即协方差为0， ——假定证券的收益率与某一个指标间具有相关性。市场模型 的基本假定为股票在某一给定时期与同一时期股票价格指数 （如标准普尔500指数）的回报率线性相关。 虽然市场模式的准确程度不如马科维兹模式，但其应用却容易 得多
E. 简述如何使用夏普比率对股票型基金进行评价
夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投资组合预期报酬率
Rf：无风险利率
σp：投资组合的标准差
它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
F. 金融学的题 求股票基金夏普比率。。。
夏普比率=（18%-7%）÷25%=0.44
特雷诺比率=（18%-7%）÷1.25=0.088
G. 关于夏普单因素模型以及股票定价模型的简答
你可以将问题讲的更详细些吗？
夏普指数是以资本市场线为基础，指数值等于证券值组合的风险溢价除以标准差。
还有第二个问题是在问资本资产定价模型吗？
H. 开放式基金里面最大回撤，夏普比率，波动率是指什么
最大回撤，就是最高点到最低点的相差数据，回撤大说明风险也大。
夏普比率，每承担一份风险，要有超额收益做为补偿，夏普比率越大越好
波动率，基金所买的股票上上下下，会有浮动，波动率越大风险也越大。
夏普比率的计算非常简单，用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。
夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投资组合预期报酬率
Rf：无风险利率
σp：投资组合的标准差
(8)夏普股票分析扩展阅读：
夏普比率的大小对基金表现加以排序的理论基础在于，假设投资者可以以无风险利率进行借贷，这样，通过确定适当的融资比例，高夏普比率的基金总是能够在同等风险的情况下获得比低夏普比率的基金高的投资收益。
例如，假设有两个基金A和B，A基金的年平均净值增长率为20%，标准差为10%，B基金的年平均净值增长率为15%，标准差为5%，年平均无风险利率为5%，那么，基金A和基金B的夏普比率分别为1.5和2，依据夏普比率基金B的风险调整收益要好于基金A。
I. 股票的夏普指数问题
夏普指数（SharpRatio）：夏普指数=〔平均报酬率－无风险报酬率〕／标准差。意义为「每一单位风险，可给予的超额报酬。在本网站中，我们采用三年的月数据为计算基准。
(Sharpe Ratio)为一经风险调整後之绩效指标。夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以拿到较无风险报酬率（定存利率）高出几分的报酬；若为正值，代表基金承担报酬率波动风险有正的回馈；若为负值，代表承受风险但报酬率反而不如银行利率。
参考：http://wiki.mbalib.com/wiki/夏普单指数模型
J. 夏普的“资本资产定价模型”有什么地位
夏普的“资本资产定价模型”，是现代金融市场价格理论的主要部分。现在，投资公司广泛应用该模型来预测某一种股票在股票市场上的运作情况。该模型也有助于计算与投资和合并有关的资本消耗，控制公共事业的公司股票，并能够决定有关没收公司财产的法律案件。它还被广泛用于经济分析，从而系统地、有效地编排统计数据。总之，这一模式对金融经济学的贡献是众口皆碑的。