Ⅰ 如何识别优秀的量化交易策略
最快的方式就是用模拟账号去模拟
看一下收益就知道策略好或者不好
Ⅱ 证券投资分析有哪些方法
证券投资分析方法答题可分为六类：技术分析法、投资组合分析法、基础分析法、行为金融分析法、量化分析法、演化分析法。
一、技术分析法
技术分析法是对证券市场过去和现在的市场行为进行分析，运用图形表态、逻辑和数学的方法，探索证券市场已有的一些典型变化规律，以此来预测证券市场中各类证券价格变动趋势。
常见的技术分析方法有：图示分析法分为切线分析法、k线分析法，还有指标分析法、形态分析法等。
二、投资组合分析法
投资组合分析法是根据不同证券不同的风险收益特征，通过构建多种证券的组合投资以达到投资收益和投资风险平衡的分析方法。
在处理上，通过求解在特定的风险条件下实现收益的最大化或在特定的收益条件下使得风险最低，来求得组合内各个证券的组合系数，进而进行组合投资的分析方法。
三、基础分析法
基础分析法又叫做基础面分析，是根据经济学、金融学、投资学及会计学等基本原理，对影响证券市场供应关系的宏观经济指标、经济政策走势、行业发展状况、产品市场状况等进行分析，以此来评估证券的投资价值，为证券投资提供依据。
四、行为金融分析法
行为金融分析法源于20世纪80年代证券市场上不断出现了一些与经典理论相悖而经典理论无法解释的”异象“。该方法就是以这些“异象”为研究对象,从对标准金融理论的质疑开始,以行为科学为基础研究投资者的心理行为,进行投资决策的分析方法。
五、量化分析法
量化分析法是对通过定性风险分析排出优先顺序的风险进行量化分析。
六、演化分析法
演化分析是由中国吴家俊在2010年“股市真面目”一书中创立的方法论体系，以生命科学原理和生物进化思想为基础，运用生物学范式深入解析股市运行的内在动力机制，将股市波动的生命运动本质属性作为主要研究对象及分析视角。
从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和周期性等方面入手，归纳总结出高胜算博弈的精髓，对市场的中期或重大波动行情做出正确判断，为投资决策提供机会和风险评估的方法总和。
Ⅲ 券商研究报告有一类“量化投资组合策略”的研究报告
你需要理解几个概念：
1，量化投资：即用一定的策略去表达对投资品种的预期。用各种表达方式来制定各种投资模型，然后按照模型严格执行。
2，投资模型（投资策略模型）：根据历史总结出来的投资模型，会进行不同测试以证明可行性，如历史数据测试，数据冲击测试，滑点测试，实盘测试等等，一般能推出的产品都经过考验。
3，组合：根据模型得出的结果，不同的股票，其所在宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等各方面都不一样，简单说，其涨跌预期不一样，所以其权重也会不一样。各种的股票凑成一个买卖要素，叫买卖组合
简单总结一下，券商根据各种数据总结（即量化）出一套买卖策略（即投资策略组合），这个组合经过测试，得出几个股票，而且股票重要性不同（权重不同）。因为是经过测试（通过考验），可信度较高，希望客户（潜在客户）根据他们的数据进行买卖，特别是对于没有任何买卖知识的投资者，盈利的可能性较高。
至于自营还是做产品这就无法得知了，因为不知道券商是否有更好的投资策略。
Ⅳ 股票价格预测报告谁会写（技术分析····）急用
截至2012年12月05日。股票代码：600519（贵州茅台）---行业：食品饮料；子行业：饮料制造。
摘要贵州茅台酒股份有限公司于1999年11月20日成立，注册资金10.38亿元，法人代表袁仁国，上市日期为2001年8月27日。
统计数据
52周最高266.08 目前总股数(百万股) 1038.18 总市值(亿元) 2041.48 Alpha收益-0.0010
52周最低168.25 营业收入(2012.百万） 23533.88* 年初至今收益率(%) 0.00 Beta系数0.79
每股收益(TTM) 12.77 每股收益(2012.元/股） 13.52* 2011每股自由现金流8.04 R平方0.1548
市盈率(TTM) 15.4 动态市盈率(倍) 14.55* 机构投资者比率(%) 2.80 信用指数A(A > D)；
根据有关营业收入预测模型， 2 0 1 2 贵州
茅台的预期营业收入为2 3 5 . 3 3 9 亿元，
同比预增4 7 . 7 8 % 。根据有关营业收入预测模
型使用数量化分析方法， 对公司财务数据
进行了标准化处理， 并剔除了季节波动影
响。
根据有关盈利预测模型， 这里主要考察上
市公司的基本面价值， 包括企业过去不同
时间区间内的营业成本、经营费用等， 并
剔除了非经常性项目的损益， 得出贵州茅
台2 0 1 2 年4 季度预期每股收益为2 . 9 8 3 2
元， 同比预增， 此外， 从2 0 1 1 年4 季度到
2 0 1 2 年3 季度， 该公司有1 次出现正面盈
利惊奇。
自2 0 1 1 年4 季度至2 0 1 2 年3 季度的4 个季
度中， 贵州茅台的净利润按照1 4 . 7 8 % 的
速度增长， 好于所有公布3 季报公司中
6 8 . 2 0 % 的公司。
综上所述：现在将贵州茅台的一周价格波动区间由
1 9 6 . 9 5 ~ 2 2 8 . 0 8 调整为1 9 6 . 6 4 ~
2 2 1 . 7 1 ， 较目前价格有1 2 . 7 5 % 的上升空
间。
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财务报表数据摘要
报告日期2011一季度2011二季度2011三季度2011四季度2012一季度2012二季度2012三季度2011年度
每股有形资产账面价值30.40 32.27 31.24 32.84 34.29 37.47 36.63 34.40
每股现金流量3.61 2.03 3.56 1.08 1.29 3.01 2.99 10.24
每股净利润2.11 3.36 1.70 2.23 3.01 4.06 3.46 9.33
每股核心业务利润1.99 3.20 1.60 2.11 2.86 3.88 3.30 8.84
每股自由现金流3.30 1.56 3.09 0.17 0.64 2.02 1.70 8.04
财务杠杆率(%) 141.54 145.06 145.26 141.87 134.67 136.42 132.91 139.41
市净率：高8.89 9.50 9.87 8.89 7.99 9.19 8.72 9.01
市净率：低7.94 7.70 8.52 7.77 6.59 7.68 7.24 7.09
市盈率：高30.13 27.75 28.63 24.02 21.51 22.38 20.57 24.33
市盈率：低26.91 22.50 24.71 20.98 17.73 18.71 17.06 19.16
报告日期2011一季度2011二季度2011三季度2011四季度2012一季度2012二季度2012三季度2011年度
收入（百万元） 3512.01 5036.55 3162.07 4214.33 5207.61 6700.61 6238.51 15924.96
营业利润（百万元） 2652.28 4237.31 2392.80 3053.77 4173.01 5626.68 4887.60 2652.28
折旧（百万元） 0.00 165.46 -165.46 348.11 348.11
财务费用（百万元） -53.47 -95.41 -68.92 -132.94 -97.32 -89.88 -110.26 -350.75
利润总额（百万元） 2654.11 4233.24 2392.21 3055.11 4174.93 5625.25 4785.08 12334.66
所得税费用（百万元） 662.81 1058.23 627.80 735.50 1045.44 1405.80 1196.04 3084.34
净利润（百万元） 1991.29 3175.01 1764.41 2319.61 3129.49 4219.45 3589.04 9250.32
核心业务利润（百万元） 1882.69 3023.18 1661.92 2194.09 2969.19 4026.48 3424.33 8763.13
报告日期2011一季度2011二季度2011三季度2011四季度2012一季度2012二季度2012三季度2011年度
现金（百万元） 15998.49 17291.69 18288.33 18254.69 18851.43 20981.86 18690.03 18254.69
流动资产（百万元） 23756.79 25469.48 26986.67 27829.63 29232.63 32424.28 31485.89 27829.63
总资产（百万元） 29161.70 30920.15 32894.26 34900.87 36407.58 39711.45 38834.88 34900.87
流动负债（百万元） 8611.02 9355.66 9790.96 9480.72 7859.19 11288.91 6825.54 9480.72
长期负债（百万元） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通股（百万元） 20282.77 5.21 22797.12 24991.18 27960.40 27837.30 31259.38 24991.18
股东权益(百万元) 20540.68 21544.96 23083.77 25403.38 28530.62 28404.78 31991.57 25403.38
资本性支出（百万元） 300.69 446.36 487.25 950.22 678.82 1022.50 1340.49 2184.53
现金流量（百万元） 3110.44 1473.41 3211.79 171.40 661.80 2100.72 1761.36 7967.05
流动比率（%） 275.89 272.24 275.63 293.54 371.95 287.22 461.30 293.54
长期负债/总资本 （%） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利润率 （%） 56.70 63.04 55.80 55.04 60.09 62.97 57.53 58.09
总资产回报率 （%） 7.27 10.57 5.53 6.84 8.78 11.09 9.14 30.59
净资产收益率 （%） 10.30 15.33 8.03 9.71 11.82 15.12 12.15 42.64
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Ⅳ 股票成交量的变化如何分析
市场成交量的变化反映了资金进出市场的情况，成交量是判断股票走势的重要依据，对分析主力行为提供了重要的依据。
1、在主力洗盘阶段，K线组合往往是大阴不断，并且收阴的次数多，且每次收阴时都伴有巨大的成交量，好像主力正在大肆出货。其实不然，仔细观察一下就会发现，当出现以上巨量大阴时，股价很少跌破10日移动平均线，短期移动平均线对股价构成强大支撑，主力低位回补的迹象一目了然。这就是技术人士所说的“巨量长阴价不跌，主力洗盘必有涨”。
2、由于主力积极介入，原本沉闷的股票在成交量的明显放大推动下变得活跃起来，出现了价升量增的态势。然后，主力为了给以后的大幅拉升扫平障碍，不得不将短线获利盘强行洗去，这一洗盘行为在K线图上表现为阴阳相间的横盘震荡。同时，由于主力目的是要一般投资者出局，因此，股价的K线形态往往成明显的“头部形态”。
3、成交量的量化指标OBV在股价高位震荡期间，始终保持向上。即使瞬间回落，也会迅速拉起，并能够创出近期的新高，这说明单从量能角度看，股价已具备大幅上涨的条件。如果一只股票在经过一波上涨之后，它的成交量变化出现以上特征，那就说明该股主力洗盘的可能极大，后市看好。
4、不能把成交量的作用简单化、绝对化，由于国内股市中存在大量的对敲行为，成交量某种程度上也能骗人，还要结合实际情况具体分析。
Ⅵ 你知道股票技术选股和量化投资的区别吗
1. 使用人群: 技术分析散户（多）, 量化投资机构用户为主（少）。
2. 选股指标: 技术分析以量价指标为主。量化投资除了量价指标，还需要使用财务指标、公司事件等。
3. 交易模型: 技术分析没有完整的交易模型。重视股票买入条件，不重视个股仓位和卖出条件。量化投资有完整的交易模型。模型对股票的买入条件、卖出条件、个股仓位、调仓时点和风险控制都有明确的规定。
4. 策略验证: 技术分析使用基于经验和书本总结出来的规则。没有在历史数据里测试过有效性。量化投资选股策略基于个人研究， 在历史数据里测试其有效性。可以根据回测结果对策略进行调优。 重视风险收益量化指标。
5. 分析方法: 技术分析有很多主观成分，不同人对同一图表有不同结论。 “大师”辈出。量化投资依赖客观数据统计。
6. 收益来源:技术分析着重于单个股的波段操作。量化投资是多股票之间的轮动。重视多种投资标的之间的配置和轮动。讲究风险对冲。
7. 分析工具:技术分析使用同花顺、大智慧金融终端。 量化投资你要使用量加，进行科学的选股。
什么是量化投资呢?其实，就如同中医和西医的区别，中医靠经验，讲究“望、闻、问、切、听”，西医靠指标，通过一系列的检查数据综合判断病情。量化投资无非就是用指标和公式驱动投资和交易。
Ⅶ 如何建立一个股票量化交易模型并仿真
研究量化投资模型的目的是找出那些具体盈利确定性的时空价格形态，其最重要手段的概率取胜，最重要的技术是概率统计，最主要的研究方向是市场行为心理。那么我们在选择用于研究的参数时，也应该用我们的经验来确定是否把某技术参数放进去，因为一般来说定性投资比较好用的参数指标对量化投资同样适用。
量化投资区别于传统定性投资的主要特征在于模型。我打个比方，我们看病，中医与西医的诊疗方法是不同，中医是望、闻、问、切，最后判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，主观定性程度大一些；西医就不同了，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，最后得出结论，对症下药。中医对医生的经验要求非常高，他们的主观判断往往决定了治疗效果，而西医则要从容得多，按事先规定好的程序走就行了。量化投资就是股票投资中的西医，它可以比较有效地矫正理智与情绪的不兼容现象。
量化投资的一般思路：选定某些技术指标（我们称之为参数，往往几个组成一组），并将每一个参数的数据范围进行分割，成几等份。然后，用计算机编程写出一段能对这些参数组对股票价格造成的影响进行数据统计的程序，连接至大型数据库进行统计计算，自动选择能够达到较高收益水平的参数组合。但是选出这些参数组后还不能马上应用，因为这里涉及到一个概率陷阱的问题，比如说，有1到100这一百个数字放在那里，现在让你选择，请问你选到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果较幸运你选到了100并不能说明你比别人聪明，而是概率的必然。所以，在进行统计时要特别关注统计的频率与选出的结果组数量之间的关系。在选出符合要求的参数组后我们还应留出至少三年的原始市场数据进行验证，只有验证合格后才能试用。
量化投资原始数据策略：我们选用96年后的市场数据，因为96年股市有过一次交易政策改革（你可以自己查询了解一下），为了不影响研究结果我们不采纳96年以前的数据进数据库。
量化投资研究的硬设备：高计算性能电脑，家用电脑也可以，不过运算时间会很长，我曾经用家用电脑计算了三个月时间才得到想要的数据。
统计方法：可以选用遗传算法，但我在这里陪大家做的是比较简单的模型，所以采用普通统计方法就可以了。
用于量化研究的软件：我采用的是免费的大型数据库MYSQL，ASP网络编程语言，以及可以设置成网络服务器的旗舰版WIN7操作系统。
Ⅷ A股市场个人量化交易者，需要哪些工具
量化交易的前提是量化，而量化就是建立数学模型。数学模型是理解量化交易的前提。数学模型就是把具体事物数字化的过程，比如股票跌涨的统计图，如果没有统计图我们就必须通过研究具体的数字并且通过加减法去了解某只股票的近期走向，但当某一天有人发明了折线统计图，只要简单的把代表某个数字的点画出来然后连接起这些点，就可以一眼看出跌涨幅度。其实数学模型就是这样一种抽象现实事物的工具。
股票量化交易中的模型建立是非常复杂的，拥有非常多的参数，数据量也非常大，数据分析的过程也十分复杂。这样做的好处就是数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化交易技术盛行于现今多种金融交易机构当中，已经成为了机构交易当中占据重要地位的交易手法，然而散户如何能够跨过量化交易的门槛，成为一名量化交易者呢?答案就是使用策略炒股通软件平台进行交易。
Ⅸ 什么是量化投资
量化投资指的是一种投资方法，它是指通过数量化方式或计算机程序化发出买卖指令，以得到稳定收益为目标的交易方式。量化投资是一种定性思想的量化应用，它对大量的指标数据进行分析，得出一些有说服力的数据结论，然后通过计算机技术进行数学建模，并进行量化分析，从而得出一个比较契合实际的投资策略。
量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。
Ⅹ 如何用基本面分析一只股票从哪些维度
基本面分析是股市中分析的方法之一，其他的还包括技术分析和量化分析。实际上，如果能够结合起来综合分析，交易胜率会变高。一般基本面分析方式有自上而下，可以先从宏观环境，行业分析，公司分析等几个步骤对想要投资的股票进行分析。
我们都希望自己买的公司是好公司，可以给自己带来不错的收益。可是现在市场股票越来越多，4000左右。通过基本面分析可以从以下几个维度分析：
好公司要有护城河这个我相信你大家都听说过，也可以称之为竞争壁垒。有护城河的公司，可以穿越牛熊周期。有些公司有天然的护城河，也就是拥有垄断壁垒。
虽然垄断不利于行业发展，但当一家公司拥有垄断能力之后就很明显拥有了很好的护城河。很多行业天然就具备垄断特性，比如说上海机场，中国国旅等。前者拥有优质客流，后者是免税店带来的长期利润。
还就就是成本壁垒，如果一家公司能够把成本控制到很低，并且长期常年处于高润状态就有非常大的优势。能够通过低成本，高利润长期生存下去，在同行竞争过程中也可以熬得住，甚至耗死对手胜者为王。
价值投资的第一步是要找到好公司，当然好公司的标准不局限于上述这几方面。其他的比如有强大的现金流，差异化的产品，市占率等等都是可以衡量一家公司好坏的维度。
找到好公司只是第一步，能不能在投资好公司上赚钱又是另外一回事。因为这里还有估值概念，好的东西贵了或者溢价太高资金也不一定会认可。
只有当好公司便宜之后才是价值投资的好时机，好比贵州茅台现价是1700元/股，当它跌到800元/股呢？还有我的建议是，找公司不一定需要多么复杂的商业模式，尽量找自己看得懂的公司，业务简单，盈利高，成本低。还有行业格局已经清晰，头部龙头企业已确定的。
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