Ⅰ 求《金融时间序列分析(中文第3版)》(RueyS.Tsay)的 pdf
《金融时间序列分析(中文第3
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Ⅱ 波动聚类（volatility clustering）
经典资本市场理论在描述股票市场收益率变化时，所采用的计量模型一般都假定收益率方差保持不变。这一模型符合金融市场中有效市场理论，运用简便，常用来预测和估算股票价格。但对金融数据的大量实证研究表明，有些假设不甚合理。一些金融时间序列常常会出现某一特征的值成群出现的现象。如对股票收益率建模，其随机搅动项往往在较大幅度波动后面伴随着较大幅度的波动，在较小波动幅度后面紧接着较小幅度的波动，这种性质称为波动率聚类(volatility clustering)。该现象的出现源于外部冲击对股价波动的持续性影响，在收益率的分布上则表现为出尖峰厚尾（fattails）的特征。
Ⅲ 波动率聚类的含义是什么以及出现的原因是什么
一些金融时间序列常常会出现某一特征的值成群出现的现象。如对股票收益率建模，其随机搅动项往往在较大幅度波动后面伴随着较大幅度的波动，在较小波动幅度后面紧接着较小幅度的波动，这种性质称为波动率聚类(volatilityclustering)。该现象的出现源于外部冲击对股价波动的持续性影响，在收益率的分布上则表现为出尖峰厚尾(fattails)的特征。这类序列随机搅动项的无条件方差是常量，条件方差是变化的量。
Ⅳ 看金融时间序列分析需要哪些基础
我是学金融的，我学的顺序为数理统计、时间序列分析、运筹学、计量金融学。这都是金融学必学的科目。以后从事证券、银行、保险等工作都是有用的！
Ⅳ 为什么要用garch模型去分析金融时间序列
have thought it would be an excellent rule t
Ⅵ 怎么用matlab将股票历史行情的txt转换成金融时间序列数据
运用ascii2fts。
比如下面这个txt文档：
我想把它转化成金融时间序列的数据：
用fts=ascii2fts('文档名称.txt',作为标题的是txt中的第几行,作为金融时间序列的抬头的是txt中的第几行,忽略的行);
Ⅶ 在国内外对金融时间序列分析有哪些研究（包括研究水平及现状）
是点噶结构化
Ⅷ 金融时间序列分析问题
用软件算啊