『壹』 假设市场中只有两只股票x和y,他们的期望收益率分别等于0.2和0.1,方差分别等于0.01和0.0
题目里应该还有xy协方差为0吧
『贰』 SQL求助：对股票交易数据进行评价分析
炒股心态尤其重要，
牛市也不能抱着一夜就想暴富的心态，
实现长久的收益才是最靠谱的！
预警系统个人觉得挺实用的，
每天票都能实现平稳的增长，是非常不错的理财致富工具~
全民炒股的新时代，正是需要这样的软件！
祝楼主好运连连，赚钱多多！
『叁』 股票x和y的期望收益率是多少
20%和10%
解析：股票的期望收益率等于各种可能的收益率以概率为权数的加权平均。
Ex=0.2×(-20%)+0.5×18%+0.3×50%=20%；
Ey=0.2×(-15%)+0.5×20%+0.3×10%=10%。
『肆』 假定下表是股票X和Y的概率分布
1 EX=0.1
EY=0.08
2 EX^2=0.0176 DX=0.0076
EY^2=0.01348 DY=0.00708
3COVXY=EXY-EXEY=
4Z=.3X+.7Y
EZ=0.086
DZ=DX+DY-2COVX,Y
『伍』 股票A的期望收益率是11%,标准差是22%,股票B的期望收益率是16%,标准差是29%
根据公式：σij=ρijσiσj，得出：协方差σij=0.6*22%*29%=3.828%
若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。
如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0，因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。
但是，反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0，二者并不一定是统计独立的。协方差Cov(X，Y)的度量单位是X的协方差乘以Y的协方差。协方差为0的两个随机变量称为是不相关的。
(5)基于以下股票x和股票y的情景分析扩展阅读：
期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组平均收益来表示，或采用计算机模型模拟，或根据内幕消息来确定期望收益。当各资产的期望收益率等于各个情况下的收益率与各自发生的概率的乘积的和 。
投资组合的期望收益率等于组合内各个资产的期望收益率的加权平均，权重是资产的价值与组合的价值的比例。
『陆』 股票分析中y值是指什么
乖离率bias指标又叫y值，是由移动平均原理派生出来的一种技术分析指标，是目前股市技术分析中一种短中长期皆可的技术分析工具。
乖离率
算法：
当日收盘价与移动平均线之间的差距；
用法：
正的乖离率愈大，表示短期获利愈大，则获利回吐的可能性愈高；负的乖离率愈大，则空头回补的可能性愈高。
按个股收盘价与不同天数的平均价之间的差距，可绘制不同的BIAS线。
参数：
系统绘制三条BIAS线，分别为收盘价与L1日、L2日、L3日移动平均价的差。
『柒』 你计划将1000000万美元投资于股票X、股票Y和无风险资产。你计划构造一个期望收益率为13.5%
31%x+20%y+7%z=13.5%
x+y+z=1
1.8x+1.3y+z=0.7(1.8x+1.3y)
求出x，乘以1000000w
『捌』 买了两只股票【设X和Y】都是50%资金·以下有几种涨幅，该如何计算平均收益呢【小弟笨】
老弟,你的算法太过复杂,计算起来太不方便,别把简单的事情想复杂了,教你个方法:
(总市值+帐户中余额-本金)/本金*100%
这就是你的投资收益率,不管你买了多少只股票,资金比例是多少,你需要做的只是记住每只股票的数量,收盘价和帐户中的余额就可轻易算出每天收盘后的总市值,如果是在网上交易,那都不用计算,总市值和总资产一目了然.
『玖』 假设某股票市场遭遇牛市、熊市、正常市的概率分别为二分之一，有三只股票X.Y.Z，在牛市下，X的收益率为20%
我做到一题和它差不多的你参考下。
题目：假设市场的无风险利率是1％，股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市，对应的发生概率为0．2，0．6，0．2，作为市场组合的股票指数现在是在5 100点，当未来股票市场处于牛市时将会达到6 000点，正常时将会达到5 600点，熊市时将会达到4 300点；股票X在牛市时的预期收益率为20％，在正常时预期收益率14％，在熊市时预期收益率为-12％。根据这些信息，市场组合的预期收益率是
答案：先算出股市在三种状态下的收益率，分别为17．65％，9．8％，-15．69％。市场组合的期望收益率是0．2×17．65％+0．6×9．8％+0．2×(-15．69％)=6．27％。