A. 基于时间序列分析的股票价格优势趋势预测的sas的程序
如果你指的是momentum，即动量交易的话，这个是一个搞金融学asset pricing常用的方法，你可以去找这方面的文献，有告诉你怎么编程思路的。我们有这样的程序，但是除非是研究合作，不可能共享出来的。
B. 如何用sas软件做时间序列分析
data ex4_2;
input x@@;
dx=dif(x);
t=_n_;
cards;
输入数据
;
Proc gplot data=ex4_2;
Plot x*t dx*t;
Symbol v=star c=green i=join ;
Run ;
proc arima;
identify var=x(1);
estimate p=1 noint;
forecast lead=5 id=t;
run;
以上大致的程序步骤，具体数据和p、d、q值等你要自己修改
C. 在sas软件中 做时间序列分析时 怎么自动识别最有模型 好像有个minic的命令 但是不知道怎么用
proc arima data=test;
identify var=x minic perror=(8:11);
run;
D. SAS时间序列分析
proc arima
E. 如何用sas进行多元回归时间序列分析
data ex4_2;
input x@@;
dx=dif(x);
t=_n_;
cards;
输入数据
;
Proc gplot data=ex4_2;
Plot x*t dx*t;
Symbol v=star c=green i=join ;
Run ;
proc arima;
identify var=x(1);
estimate p=1 noint;
forecast lead=5 id=t;
run;
以上大致的程序步骤，具体数据和p、d、q值等你要自己修改
F. 如何用SAS软件对收益率时间序列做ADF检验
对于单位根也可以使用PP检验，程序为： PROC AUTOREG DATA=数据集名； MODEL 被检验变量=/stationarity=(pp); RUN；程序的结果给出了没有常数项、有常数项、常数项和趋势项的三种检验情况。判断的依据是看后面的检验概率。对于协整分析，其程序为 PROC AUTOREG DATA=数据集名； MODEL 被检验变量=解释变量/stationarity=(pp); RUN；但协整检验只给出T值，你需要查临界值才能判断。
G. 如何用sas区分三支不同编号股票数据
可以做分组分析
H. 结合股市交易数据，请你谈谈对数据分析和SAS软件系统的认识
利用SAS软件，可以对数据进行便捷的处理，便捷地根据自己的思路构想对数据进行分析，筛选、挖掘出有价值的数据、信息。
SAS内置有很全的统计模块、强大的图表功能和很多有用的数据处理模块，如果你用EG版本，不仅可以继续使用各种基础的SAS代码，还可以直观方便地通过图形化界面，交互地建立过程流，实现自己设想的数据分析目的。
对于股市交易数据，用SAS完全可以做出象大智慧、分析家等软件的大多数指标，并以图表呈现出来。当然，更有用的是根据自己的经验总结出数据特征，通过使用SAS将之建立成模型，实现对数据隐含的有价值信息的模型化识别。
另外，也可以基于SAS开发第三方软件应用，这些会利用到SAS的一些专门功能模块。
你问的问题太泛，希望能够对你有帮助。
I. 应用sas如何计算股票移动平均线
data a ;
set resdat.idx000001;
keep date clpr;
run;
data ab;
set a;
sum+clpr;
sumlag=lag20(sum);
sma=sum-sumlag;
t20=sma/20;
lag1=lag(clpr);
lag2=lag2(clpr);
run;
data abc;
set ab;
where year(date)=2005;
run;
title "20日均线";
proc gplot data=abc;
plot t20*date clpr*date/overlay;
symbol1 c=red i=join;
symbol2 c=blue i=join;
run;
quit ;